Capital Asset Pricing Model
Le capital asset pricing model est une théorie financière permettant de fixer le prix d'un actif en fonction de sa rentabilité et de son risque non diversifiable, mesuré par le coefficient Bêta. Le capital asset pricing model a été conçu par Treynor, Sharpe et Lintner. Il part de l'acceptation de certaines hypothèses simplificatrices (pas de taxes ou de coûts de transaction, l'ensemble des investisseurs ont des horizons d'investissement identiques et ont des perceptions identiques en ce qui concerne les rendements attendus, la volatilité et les corrélations entre les investissements risqués disponibles). Le capital asset pricing model divise le risque de détention d'actifs risqués, en risque systématique, et en risque spécifique. Le risque systématique est le risque lié à la détention du portefeuille de marché alors que le risque spécifique est, par définition, spécifique à chaque actif individuel.
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Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader
Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.
Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.
Depuis 21 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.
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