Trading Automatique

Le trading automatique qui a été, à ses origines (dans les années 80) utilisé seulement par les banques et les grandes institutions financières est maintenant à la disposition des traders indépendants. L'utilisation qui en est faite est cependant parfois différente. Par exemple dans les « hedge funds », certaines stratégies très complexes qui ne pourraient être utilisées sans l'assistance d'ordinateurs sont automatisées. Certaines de ses stratégies sont destinées à limiter les risques sur l'ensemble du portefeuille et non pas à trader individuellement des actions ou devises contrairement à ce qui est généralement le cas pour un trader indépendant.

 

Pour un trader indépendant un système de trading automatique se défini par un ensemble de règles destinées à définir au minimum :

• Les conditions pour le passage des ordres

• La taille des ordres à passer

• Les conditions pour la clôture des ordres en cours

 

Le trading automatique propose des solutions à plusieurs problèmes rencontrés par les traders :

• Comment gérer ses émotions et s'assurer que la stratégie est appliquée à la lettre quelles que soient les conditions du marché et quelles que soient les évènements pouvant vous perturber pendant votre trading ?

• Comment ne pas à avoir à passer 12 heures ou plus par jour en face de son écran, sachant que le forex se trade 24h/24 ?

• Comment réussir à avoir une vue précise de nombreux marchés simultanément ?

• Comment trader différentes stratégies sur différents instruments à des fins de diversification sans risquer de « s'emmêler les pinceaux » ?

• Comment tester sa stratégie sur une base historique suffisamment longue pour être significative avant d'utiliser une stratégie en réel ?

• Comment continuer sans cesse à améliorer sa stratégie ?

 

L'établissement d'une stratégie de trading automatique permet aussi de se poser des questions auxquelles on aurait peut être pas pensé autrement car la programmation d'une stratégie nécessite d'aller jusqu'à un niveau de détail très fin.

 

Le trading automatique a de nombreux avantages mais a aussi quelques inconvénients.

Les principaux risques et inconvénients sont :

• Les conditions du marché changent et un système fonctionnant sur des conditions spécifiques ne fonctionnera pas bien si ces conditions ne sont pas remplies (typiquement un système de suivi de tendance perdra de l'argent. dans un marché sans direction).

• Le test d'un système automatique doit être réalisé de telle façon que le système prouve sa robustesse, si les tests sont mal effectués il y a un fort risque de perdre de l'argent.

• Certaines règles sont très difficiles à coder soit à cause de leur aspect flou soit à cause de leur grande complexité, et donc certains systèmes sont difficilement automatisables.

 

La création d'un système de trading automatique passe par la conversion d'un ensemble de règles de trading en code qui est exécuté au sein d'une plateforme de trading qui gère la communication avec les serveurs de votre broker.

 

De très nombreuses plateformes autorisant le trading automatique existent. Elles sont très variées et les langages utilisés sont de même, allant de langages standard de type C++ ou Visual Basic jusqu'aux langages propriétaires MQL4 ou EasyLanguage par exemple.

MetaTrader est la plateforme la plus utilisée pour le trading automatique et est proposée par un grand nombre de brokers ce qui la rend attrayante. De plus le langage de programmation utilisé reste relativement abordable et la nombreuse communauté utilisant MT4 est aussi une source importante d'information, de stratégies et d'indicateurs pré-codés.