Backtests et GMT

[ShaKerZ]

Hello,
je me posais la question de savoir comment réaliser des backtest fiables avec un EA qui a un paramètre GMT.
Comme les valeurs de ce paramètre ne sont pas les mêmes que l'on soit en heure hiver ou été, comment gérer un backtest sur plusieurs années ? Est-ce qu'il faut en faire un à chaque fois sur la période heure d'hiver et un autre sur la période heure d'été ? Si oui, est-ce qu'on peut les regrouper pour n'en faire plus qu'un ? Sinon comment faire ?

[Picsous]

Hello,
je me posais la question de savoir comment réaliser des backtests fiables avec un EA qui a un paramètre GMT.
Comme les valeurs de ce paramètre ne sont pas les mêmes que l'on soit en heure hiver ou été, comment gérer un backtest sur plusieurs années ? Est-ce qu'il faut en faire un à chaque fois sur la période heure d'hiver et un autre sur la période heure d'été ? Si oui, est-ce qu'on peut les regrouper pour n'en faire plus qu'un ? Sinon comment faire ?

Bonjour ShaKerz,

Quelle stratégie de trading, de tests peut être aussi sensible aux changement d'heures été/hiver surtout sur longue période .
Sinon vu que tu peux faire remonter l'heure de ton PC, tu peux en suivre le basculement et en gérer une stratégie.....mais se souvenir du fameux KISS, pas le french kiss mais le trading K.I.S.S.:
Keep It Super Simple!!!

Picsous

[TeeOne]

Hello,
je me posais la question de savoir comment réaliser des backtests fiables avec un EA qui a un paramètre GMT.
Comme les valeurs de ce paramètre ne sont pas les mêmes que l'on soit en heure hiver ou été, comment gérer un backtest sur plusieurs années ? Est-ce qu'il faut en faire un à chaque fois sur la période heure d'hiver et un autre sur la période heure d'été ? Si oui, est-ce qu'on peut les regrouper pour n'en faire plus qu'un ? Sinon comment faire ?

Salut, c'est assez difficile d'incorporer des notions de Timing Horaires dans un modèle , et en plus dans un backtest il y a des choses que tu maitrises pas.
- le décalage heure, d'été/hiver
- les dimanches soir suivant ton broker
- le fait que au sein d'une même barre , tu ne sais pas exactement comment s'est déroulé la variation des ticks, les gaps intra barre, les sprads variables etc ..).

Un backtest de donne une idée générale de ce que peut produire un modèle. Il faut ensuite décortiquer les trades.
Il permet juste d'éliminer les mauvais EA, pas de trouver vraiment le bon : :-)

Et en plus sur longue période, le monde passe au travers de soubresauts qui ne peuvent etre expliquée dans ton backtest longue durée( bulle internet/ 11 sept/ crise Lehman etc.....
Il vaut mieux savoir comment se comporte virtuellement dans systeme en démo dans le marché de 2009 .

tu vas découvrir la fragilité des backtests et robots. Mais cela permet de comprendre et progresser

T1

[ShaKerZ]

Merci pour toutes ces précisions. Malgré tout, j'ai quand même réalisé autant de backtests que de changement d'heure avec la correction du GMT à chaque fois et maintenant j'aimerai savoir si c'est pas possible de les fusionner pour n'en faire plus qu'un?

[deghos]

oui, moi je suis de l'avis de picsous! reste simple, tu te creuse la tête pour un changement qui se produit 2 fois dans l'année???
au début j'ai cru que c'était une blague....

Comme le dit TeeOne il y a toujours des petites variations même d'un trader à un autre, et puis pour quelques pips....c'est vraiment chercher la petite bête.

ah oui j'me demande toujours un truc, pourquoi les gens backtest sur plusieurs années alors que n'importe qui d'assez intelligent, sais bien qu'une seule stratégie ne peut pas être gagnante sur toutes les périodes...
Enfin....certaines sont valides si, mais comme dit, penchez vous sur le modèle mathématique pur, sans graph ni rien, juste avec les chiffres et les proba, mais c'est sûr, plus tu reste simple et mieux c'est.