Idée d'un début d'un système (aide)

[korelev]

Bonsoir, alors cette idée me trotte dans la tête depuis un petit moment :

Le but du forex est de prévoir le cours afin d'entrée sur le marché et en sortir pour réaliser un bénéfice (je crois que pour l'instant je ne me trompe pas). Nous trader (ou pas) cherchons à prévoir le cours quelque soit la manière que nous utilisons. Pour moi deux variable rentre dans l'évolution du cours :
1. l'analyse technique
2. les données économique

à partir de là il nous faut un système qui puisse synthétiser ça afin de nous prévoir un cours le plus juste possible.
Lors de mes cours de marketing en TP on utilisait un (ou plusieurs) système de calcul afin de définir le chiffre d'affaire qu'une entreprise allait réaliser (ou une évolution des ventes). Ce calcul se rendait en conclusion avec obligatoirement cette phrase :

"Si toute chose égale par ailleur ..."

Alors si on applique ça au forex, on calcul l'évolution des cours en fonction de son unité de temps (bien sûr c'est du boulot c'est pour ça qu'un programmateur serait plutôt le bien venu) en reprenant l'historique sur les 5 jours (ça reste à déterminer car pour l'instant j'en sais rien) précédent pour M5. On obtiendrai alors un prix théorique (concrètement on obtient un prix moyen sur le quel se fixer avec une valeur 'AX+Y' qui nous indiquerait l'évolution "logiquee) si le marché n'était pas influencé par autre chose qu'à l'évolution des achats et des ventes des tradeurs.
Malheureusement les choses ne sont pas si facile alors ce qu'il faut déterminer c'est la corrélation entre les données éco et le cours en fonction de l'importance et de l'évolution de ce résultat économique. Pour ça nous avont aussi en marketing un système de calcul qui est basé sur les moindres carrés mais avec une formule légèrement différente. Le résultat obtenu se situe entre -1 et 0 ou 0 et 1.

Ce qu'il faudrait c'est quelque chose qui puisse calculer la prévision en fonction de l'historique avec un ajustement en fonction de la corrélation.

Le(s) problème(s) :
_ quelle corrélation signifie à quoi.
_ quand il y a plusieurs résultats éco sur la même devise ou paire.
_ ce programme devra avoir une mémoire pour se baser sure les précédents calculs et anticiper en fonction de cela, donc théoriquement il serait de plus en plus fiable à chaque fois.
_ ce programme devra de lui même aller chercher l'info éco et la traiter.
_ etc (pour l'instant je n'y ai pas réfléchis) ...


Alors est ce que mon idée vous plait ? est elle bonne ? est elle réalisable ?

[Ulysse]

la méthode des moindres carrés n'est vraiment utilisable que sur un historique figé. donc cela rendra bien compte de ce qui s'est passé. Mais pas de ce qui va se produire.

Pourquoi?

Parceque la nouvelle information (prix) prise en compte modifiera recalculera la pente de ta droite.

c'est le genre de problème qui arrive avec l'indic XO.

Bref ça repeind l'historique.

En fait tu veux faire un mix de data mining et de moulinette sur les cours.

Là c'est du lourd. Il faut des compétences informatiques de haut niveau.
Pour la moulinette sur les cours il me semble qu'il vaut mieux oublier les moindres carrés. Il y a au moins 9 hypothèses à vérifier avant qu'un moindre carré soit applicable à un échantillon. l'une d'elle est la non corélation des aléas. Je ne me souviens plus des autres. tu m'excuseras.( c'est loin tout ça).

Sur le net tu trouveras des articles sur le data mining. C'est une piste effectivement très intéressante. avec le pattern recognition. ( qui n'est pas la reconnaissance des figures chartistes ou la recherche de chandeliers)

A suivre

[Traders89]

C'est vrai que ça semble compliqué cette histoire, enfin surtout pour moi qui travaille plutôt avec des systèmes simples.

Alors Korelev, comment se sont passé ces deux premières journées en tant que trader professionnel !?

[maje]

Suite au sujet de "coup de pied" de Trader (amicalement) ce sujet me donne l'occasion d'intervenir ...

Dans ma philo du trading, surtout les devises, je m'applique à penser l'inverse de ce Kov. mentionne.

i.e.: Prévoir l'évolution (court ou moyen terme) d'une devise pour prendre un profit !
Impossible ou presque, j'aime pas dire "impossible", dans mon travail ça n'existe pas mais par expérience (bourse et forex), "si ça existait, on l'aurait!"
Dans le sens qu'avec toute la matière grise de bcp (mathématicien ou autre) si une formule ou méthode permettait de prévoir, ne serait ce, que dans 50.1 % des cas de façon précise l'évolution .... la richesse serait rapide et ce secret ne pourrait être ... secret !

Donc, pensons autrement, si je ne peut pas prévoir où ira la devise aujourd'hui, mais que je veut faire un profit, que doit-je faire ?
1- Acheter ou vendre (peut importe j'ai une chance sur deux, style pile ou face) ?
2- Avoir un signal, bcp de possibilité disponible (indicateur, système, etc) ?
3- Après (l'achat ou la vente) tout est réglé ?
4- Si on a un bon point d'entré, c gagné ?

Ouf, il est 23 hrs. j'essai de poursuivre demain !

A+

[korelev]

Traders89, à vrai dire je suis revenu chez mes parents pour la semaine car EDF ne passe que vendredi pour me foutre l'électricité ...

Je ne pourrai commencer que la semaine prochaine

[korelev]

Ulysse la méthode des moindre carré n'est utilisé que pour la corrélation avec les données économique, enfin c'est construit à partir de la méthode des moindre carré. Pour la prévision du prix j'avais plusieurs systèmes qui me permettaient de prévoir un prix approximatif (si il y a une certaine volatilité et surtout si il n'y a pas d'élément extérieur qui trouble la bonne marche à suivre).

Il faudrait que je retrouve toute mes feuilles de calculs et mes cours ...

[Ulysse]

Toute chose égale d'ailleurs..... J'ai toujours adoré cette expression.
Ou encore; Concurrence pure et parfaite.

Néanmoins si j'ai des idées je ne manquerai pas de t'en faire part pour faire avancer le schmilblic.