Scalping

[Scorpionus]

J'ai lu par ci par là, différentes méthodes de scalping...
Quand il n'y a pas de tendances, le scalping est le seul moyen de gagner...

Je voulais savoir quels sont vos méthodes ?
On pourrait ainsi les comparer voire les améliorer ?

[Edellion]

Salut Scorpion,

Le scalping, c'est pas pour moi, je préfére les tendances de fond et le swing trading...

A mon avis le scalping se joue beaucoup sur les rebonds sur supports et resistances avec stop en cas de rupture du point clé (le support ou la résistance). Voila j'imagine que certains trades aussi les décalages sur statistiques US...

Il me semble que Daybymax et lub sont des adeptes, peut être aurons nous leurs avis... Allez les scalpeurs, dites nous en plus...

Cordialement

Edellion

[lub]

Alors commencons par l'observation directe de la realite:

par exemple depuis le 29 dec 2006 jusqu'a aujourd'hui

EURUSD a effectue 966 movements de 15 ticks ou plus (j'ai filtre a 15 ticks parce que je pense que tout trader est sensible a un move de 15 ticks)

ces 966 movements se divisent en

483 hausses de 13758 ticks au total (+grand move sans correction de 15=104)
483 baisses de 13481 ticks au total (+grand move sans correction de 15=-105)

Il y a deux approches:

le trader qui pretend savoir capter les 277 ticks de ce qu'il appelle une tendance (et qui correspond a un repricing de 2% environ...)

le trader qui prefere essayer de capter qqch dans les 27239 ticks (que le precedent dans sa folle certitude et sa grande ignorance appelle du bruit)

Inutile de vous dire ou va ma preference....

Un peu de probabilites:

si on filtre l'EURUSD a 15 ticks ,on constate que 52.5% des moves s'arretent a 24 ticks et sont suivis d'une correction d'au moins 15 ticks

....interessant car l'abruti complet qui deciderait d'aller contre chaque move de 15 ticks avec un stop a -12 beneficie de:

52.5 % de prob de gagner au moins 13 ticks (je compte 2 de spread)...precisement son esperance mathematique est:

.525*26-.475*12= +7.95 ticks

Il est important de savoir que les probabilites sont systematiquement favorable a l'abruti en question pour un marche filtre entre 8 et 30 ticks...
avec un optimum vers 20/25 ticks (la loi de prob est quasi fractale), au dela de 30 cela devient instable...(normal cela revient a filtrer surtout sur les news/stats).
Cela fait rever sur les revenus de l' hyper-abruti qui va contre chaque move entre 15 et 30 ticks...(non Max c'est pas de toi que je parle lol...c'est de ton lointain cousin loool)

Loin de moi l'idee d'imposer des conclusions...et il ne faut jamais oublier que des simulations tres realistes en backtest ont demontre que ,meme dotes de systemes gagnants a coup sur, la plupart des gens perdent systematiquement.

Mais serieusement ...scalp,swing,tendances,breakouts et tout le toutim cela presente au novice une conceptualisation trompeuse qui ne correspond pas a une realite captable en retenant son attention sur la recherche de phenomenes qui n'existent pas a priori (et qui n'existent en fait que ex post dans de multiples delires...un peu comme les discussions apres le match au cafe des sports)

Bon...je m'arrete

L'analyse technique est au trading forex ce que le reverbere est a l'ivrogne
elle soutient plus... qu'elle n'eclaire.

(Cependant les quelques stars ethyliques et accro que j'ai croise dans les salles de marches n'utilisaient pas d'AT)

[nihon]

Salut Lub,
je pige pas pourquoi tu prends 26 ticks dans ton calcul d'espérence pour la part positive.
Tu precises que le 52,5 % des moves de 15 ticks s'arretent à 24 et recorrigent de 15.
Recorrigent de 15 à partir d'où ?
Si tu vends systématiquement à 15 ticks, avec un stop @15+12 = 27 tu te fais stopper 47,5% des fois mais les 52,5 autres fois tu ne gagnes que 13 ticks ( le retracement de 15 moins le spread de 2 à partir d'ou tu as vendu ) non ? )
Ou alors j'ai raté un épisode ...

niHon