Money Management venez en parler ...

[mickael-bouza]

Salut a tous,

Tous les initie savent tres bien l'importance primordial d'un bon money management pour reussir et duree dans le trading. Je propose ici au trader de partager leurs conseils et experiences, pour mettre en place un money management viable.

Merci bon trade et bonne semaine ....

Mike.

[fungraphic]

Bon moi je dirais ne jamais avoir plus de 10% de votre capital engagé sur des poses.

Exemple: si vous avez un capital de 1000$ et que vous avez des lots de 0.01 vous ne devez pas avoir plus de 10 poses en cours en mème temps.

Je pourrais m'étendre un pe plus sur le sujet mais l'ouverture est dans 3 minutes pour moi donc pe etre une autre fois

@+++

[pouille]

pratiquement pareil que fungraphic 7 minilots max de 0.01 avec un capital
de 1000

[rozario]

Bonne idée cette discussion !

alors pour ma part :

* une seule paire traitée à la fois ( ne travaillant qu'avec les majors et celles-ci ayant une forte corrélation traiter plusieurs majors en même temps reviendrais à augmenter le risque total sur le portefeuille....)

* 1ere prise de position d'une taille définie par le niveau du stop loss et pour une perte maxi de 0.5% /trade

* ensuite si la tendance continue pyramidage selon le protocole suivant (mes nouvelles prises de positions se font lors des réaccélérations dans le sens de mon trade selon des signaux):
- la position précédente doit être dans le vert
- la position à venir est prise selon le même calcul que la 1ere position avec un risque individuel de 0.5% (en fonction du stop loss) tout en respectant une limite de 0.7% de risque total sur le total des positions
- déplacement du stop loss portant sur la valeur totale engagée

ainsi de suite en reprenant des positions d'un risque individuel de 0.5%, la limite des 0.7% n'a plus lieu d'être par la suite car on est forcement dans le vert...

La sortie se fait par invalidation de la tendance donc par déclenchement d'un stop loss. Le dernier trade sera donc très souvent perdant, le précédent légèrement perdant ou légèrement gagnant et les précédents gagnants.

tout cela sans limitation de levier (plus la tendance continue plus le levier augmente) donc levier compris entre 5 et 100... he oui le levier sans risque ça existe.... au pire ce qui arrivera est un drawdown sur position ouverte (ce qui n'est pas comparable à un DD sur positions closes pour moi...) mais qui n'est jamais énorme puisque le stop est déplacé dans le sens de la tendance lors de chaque nouvelle prise de position.

bon ça pourra paraître un peu tordu pour certains mais vous vous doutez bien que je ne calcule pas ça à la main et en fait tout va très vite car la seule valeur que j'ai a rentrer est le stop loss...

Cela vous donnera des sorties prématurées si le stop correspondant à 0.5% saute (donc jamais aucune grosse perte ce qui est appréciable pour le moral... Il faudrait vraiment une mauvaise série pour que cela commence à faire mal...).
Le % de trades gagnants est donc assez souvent inférieur à 50% (environ 30-40% pour ma part mais tout cela dépendra des signaux utilisés) mais le ratio gain moyen/perte moyenne est très très avantageux et compense cela largement....

Mon plus beau ratio bénéfice / risque sur une position globale est pour l'instant de 48... record à battre !

ciao

[mickael-bouza]

Merci Rozario pour cet article tres interessant.



Mike.

[Traders89]

Bonjour à tous

Pour moi, ce sera 2% de capital risque par trade (hors Scalping) avec un maximum de 10% sur plusieurs trades simultanées et non couvertes soit 5 trades au total.

[korelev]

3 à 4 position avec un effet de levier de 10 par rapport au capital du début de journée de trade.

80 % de mes gains réinvestis sur le forex

(mais bon les 80% évoluent en fonction des mes gains)

[fxcenter]

Bonne idée cette discussion !

alors pour ma part :

* une seule paire traitée à la fois ( ne travaillant qu'avec les majors et celles-ci ayant une forte corrélation traiter plusieurs majors en même temps reviendrais à augmenter le risque total sur le portefeuille....)

* 1ere prise de position d'une taille définie par le niveau du stop loss et pour une perte maxi de 0.5% /trade

* ensuite si la tendance continue pyramidage selon le protocole suivant (mes nouvelles prises de positions se font lors des réaccélérations dans le sens de mon trade selon des signaux):
- la position précédente doit être dans le vert
- la position à venir est prise selon le même calcul que la 1ere position avec un risque individuel de 0.5% (en fonction du stop loss) tout en respectant une limite de 0.7% de risque total sur le total des positions
- déplacement du stop loss portant sur la valeur totale engagée

ainsi de suite en reprenant des positions d'un risque individuel de 0.5%, la limite des 0.7% n'a plus lieu d'être par la suite car on est forcement dans le vert...

La sortie se fait par invalidation de la tendance donc par déclenchement d'un stop loss. Le dernier trade sera donc très souvent perdant, le précédent légèrement perdant ou légèrement gagnant et les précédents gagnants.

tout cela sans limitation de levier (plus la tendance continue plus le levier augmente) donc levier compris entre 5 et 100... he oui le levier sans risque ça existe.... au pire ce qui arrivera est un drawdown sur position ouverte (ce qui n'est pas comparable à un DD sur positions closes pour moi...) mais qui n'est jamais énorme puisque le stop est déplacé dans le sens de la tendance lors de chaque nouvelle prise de position.

bon ça pourra paraître un peu tordu pour certains mais vous vous doutez bien que je ne calcule pas ça à la main et en fait tout va très vite car la seule valeur que j'ai a rentrer est le stop loss...

Cela vous donnera des sorties prématurées si le stop correspondant à 0.5% saute (donc jamais aucune grosse perte ce qui est appréciable pour le moral... Il faudrait vraiment une mauvaise série pour que cela commence à faire mal...).
Le % de trades gagnants est donc assez souvent inférieur à 50% (environ 30-40% pour ma part mais tout cela dépendra des signaux utilisés) mais le ratio gain moyen/perte moyenne est très très avantageux et compense cela largement....

Mon plus beau ratio bénéfice / risque sur une position globale est pour l'instant de 48... record à battre !

ciao

slt rosario pour ton article.encore une fois de plus la demonstration d'un savoir faire.Moi mes sorties sont toujours littigieuses et c'est là que se trouve tous le soucis pour moi.hééé!!! oui manager une position gagnante est bien plus delicate pour les traders que nous sommes.certe c'est vrai qu'il faudra sortir sur stop loss mais je pense aussi aussi qu'il faut determiner un point de sortie avant.un exemple d'une situation que j'ai vecu aujourdh'hui.des l'ouverture du marché j'ai shorter le cable me disant que les gros iront a la chasse loool!!!vous l'avez tous vue une belle chute du cable de pres de 100 pips.je piramyde@1.8410 avec un stop placé @1.8452.le cour refuse de continuer et la pyramyde est en mauvaise position,mon stop est declenché et le trade sort a blanc.DONC la belle baisse ne m'a servie a rien,or si j'avais un objectif avant j'aurai peut etre sortie mon trade en positif.c'est a mediter mais ce n'est pas toujour evident d'etablir un point de sorti paceque on ne sais pas j'usqu' ou le marché peut aller avec nous.dilemmmmmmmmme des dilemmmmmmmmes.
effectivement avec la pyramide si on tombe sur une journée a tendance alors c'est le trade du bonheur..mais bon!!!.
en fait rosario est ce que tu peux nous fournir un tableau excel avec les caracteristiques suivant:

1-classer les trades par ordre
2-mettre le montant risquer par trade
3-point d'entrer
4-le stop loss
5- distance entre stop loss et point d'entrée
6-taille de la position
ça pourra aider aider pour un bon money management et merci a MIKE pour la file.

cordialement
fxcenter

[mickael-bouza]

c'est sympa de faire avance le thread.

bon trade.

Mike

[rozario]

Comme on a pu en discuter fxcenter, je vous posterais ça.

Tout du moins un tableau pour calculer la taille des positions à prendre en fonction du risque et du stop loss.

J'en posterais un manuel (cours et stop loss à rentrer ) et un automatique actualisé par MT4 (stop loss seulement à rentrer).

Mes feuilles sont en openoffice et j'ai constaté que des choses se modifiaient sur les feuilles plus complexes quand on les ouvraient sur un autre PC donc je vous filerez un truc assez simple et en excel avec les expliquations qui vont avec.

Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment mais je n'oublies pas, je vous fais ça dès que possible...

Sinon en effet tu as bien compris le principe, si on fixe un objectif de sortie et qu'on a bon, on fera mieux qu'avec un SL mais si la tendance continue on est sorti trop tôt... , n'étant pas très fort dans l'exercice des objectifs, je choisis de jouer la tendance quite à perdre une partie de ma PV (même le tiers ou la moitié ). Il y a toujours des consolidations dans les mouvements, même les forts et si on veut scorer, il faut savoir garder lors de ces consos.
C'est au momen où la conso n'est plus une conso mais une inversion de tendance où il faut se débarasser du total...

Enfin j'ai fais le choix d'accepter des petites pertes ou de perdre parfois la moitié de ma PV pour réussir à faire quelques gros coups, ce n'est pas forcement LA stratégie à suivre, mais celle qui convient le mieux à mon caractére pour l'instant. Tout est une question de psychologie et d'aversion au risque.

On en revient toujours au même point :

Il faut avoir une méthode, une stratégie, des signaux et surtout un money management qui nous corresponde et qui soient cohérents entre eux et pas copier ceux du voisin quelques soient ses résultats.

@bientôt