ABC du Trader
LinkBack URL
About LinkBacks
Réflèxion sur les cycles et leurs amplitudes
Bonjour à tous;
D'abord, comme il se doit, je vous souhaite un excellente année 2012.
Pour débuter cette année, j'ai décidé de ressortir un dossier que j'avais enterrer voilà presque deux ans.
Il s’agit d'un travail de réflexion sur les cycles et leurs amplitudes.
Il existe différentes manières de mettre en exergue des périodes cycliques, mais nous n'allons pas en parler ici.
Nous allons faire comme si nous avions trouver un cycle de 20 périodes.
Pour mettre l'amplitude d'un cycle en exergue, il existe là aussi plusieurs manières, parfois complexe, d'autres bien plus simples.
Je vais vous parler de la mienne (mais peut-être que d'autre s'en servent, je n'ai pas inventé la roue).
Donc, pour ce faire j'utilise un moyenne mobile dite "centrée", une moyenne mobile centrée est en fait un moyenne normale que nous reculons de la moitié de sa période.
C'est à dire ici pour 20 période, nous allons reculer la moyenne de 10 périodes sur le graphique, ce qui nous donne ça :
moyenne centrée.jpg
Nous avons une moyenne reculée de 10 périodes, avec un beau trou sur les 10 dernières bougies.
Ceci n'est pas grave du tout.
Pour mesurer l'amplitude d'une cycle, je fais :
Ce qui nous donne un oscillateur de ce type:Code:price - moyenne centrée ;
oscillateur.jpg
Observez bien les pics et les creux de cet oscillateur, on dirais presque qu'il est borné tellement ces points ne vont pas plus haut/bas que certaines limites!
Ceci est tout à fait normal, c'est là tout l'intérêt d'une moyenne mobile centrée, car cette dernière, puisqu'elle est reculée, nous permet d'avoir un oscillateur presque parfait qui nous renseigne extrêmement bien des bornes, des amplitudes que peut avoir un cycle de 20 périodes!
Et ceux, même avec ce trous de 10 bougies, car quand il sera comblé 10 bougies plus tard, l'amplitude devrait être quasi pareil à quelques pips près.
Maintenant, ajoutons des bandes de bollingers à cet ocillateur, et soyons fous, à 100 periodes!
Pourquois?
Car plus tard nous allons mesurer m'écart entre ces bandes pour connaitre l'amplitude moyenne du cycle.
Sur l'image suivante, nous avons donc un oscillateur muni de bandes à 100 periode, puis juste en dessous de ce dernier un indicateur qui mesure l'écart entre ces bandes :
cycle bandes.jpg
Voilà, nous avons presque tout.
Joli n'est ce pas (oui je sais (dit il d'un air prétentieux)).
Maintenant que nous avons l'amplitude d'un cycle, avec l'indicateur qui affiche l'écart entre les bandes, nous allons pouvoir voir ce que ça peut donner sur le prix lui même.
Comment?
Et bien comme ceci:
Pour pouvoir utiliser ceci en live et combler le trou de 10 bougies, nous utilisons pour la bougie courante, l'amplitude d'il y a 10 bougies.Code:Plus Bas(x) + amplitude pour avoir les borne hautes du cycle; Plus haut(x) - amplitude pour avoir les borne basses du cycle;
9a ne repeint absolument pas et l'amplitude, malgré l'allure de la courbe, ne change en fait que de quelques pips, soit très peux de changement pour la bougie courante.
Sur le graphiqe la lecture est difficile et l'indicateur pas très estétique, mais:
La ligne rouge représente la borne à "shorter" dans un cycle/trend baissier et la ligne verte la brone à acheter dans un cycle/trend haussier.
J'entend pas "shorter" et "acheter" le fait d'être en alerte, pas forcement de trader ces points.
voici ce que ça donne:
cycle 1.jpg
cycle 2.jpg
cycle 3.jpg
Je reviendrais demain pour envoyer les indicateurs, car je viens de les coder vite fait et ne suis pas sur de leur fonctionnement en live (puisque le marché est fermé).
Voillà, j'espère éveiller en vous quelques intérêts pour ce type de recherche qui change, à mon goût, du trading conventionnel avec les Ma, cci ety compagnie ....
A bientôt
 |
|
Répondre avec citation
