Indicateur Skew

[pipsforever]

Je m'en sert comme zone de non trades surtout
En H4 je met periode 100 par exemple avec Coef de 1 et je trade en m5 dans le sens de la tendance H4.
Que si le prix en h4 est hors des bandes ...
Enfin, c'est encore en tests
Je te joins "mes" bandes

[abrikabrac]

Merci Pips, pour le partage.
Perso, J'utilise e style de bandes pour rentrer sur retracement en M1. Je me base sur la tendance en M30.Je cherche 10-15pips pas plus avec sortie sur la bande opposée pour du scalp. Ca marche pas mal le soir. En journée, je n'ai jamais réussi à rien.
Je n'ai pas eu le temps de regarder le nouvel indic skew.
Bonne soirée

[pipsforever]

Bonsoir abricabrak (je ne pense pas l'écrire deux fois pareil^^)

Voici un screen pour expliquer un peux ma vision.
J'ai fait l’indicateur de bandes en MTF.
Je suis quelqu'un qui apprécie particulièrement les tendances nettes et volatiles.
Un exemple de filtre

Mettre un graphique M5 puis y coller les bandes en MTF, ici pour l'exemple, periode 100 coef 2 appliqué sur du 60 minutes.

A mon gout, entre les bandes ça filtre assez bien les "ranges", puis hors de ces dernières on met en évidence les mouvements volatiles et "de tendance".
Ceci dit ça enlève beaucoup de possibilité de trading, mais c'est une bonne base de travail .... je pense!

[Ulysse]

Salut Damien,

J'ai regardé le Skew. cela ressemble pas mal au cacul du cci sauf que la différence se fait entre un index ( à ce que j'ai compris) et la moyenne, divisé par un écart type.

On tourne toujours autour du concept de variance. C'est à mon sens la base conceptuelle de tous ces indicateurs. C'est d'ailleurs assez normal puisque tous ces ces indicateurs cherchent un seuil de variabilité et par extension un seuil de variabilité au delà duquel la distribution des écarts ne correspond plus à une distribution de loi Normale.
Dans ces conditions la variabilité une fois franchi une certaine amplitude ( pourquoi pas X écarts types) augmente de façon amplifiée ( on pourrait prendre l'image de la résonance).

L'idée est bien de travailler cette zone correspondant à des cours hors des bandes ou du skew sur un extrême dans le sens d'une augmentation de la volatilité donc de la tendance. ( c'est à rapprocher du seuil 100;-100 sur le cci au dela duquel il y a une probabilité de tendance en volatilité)

l'interprétation du skew doit se faire conjointement à la situation des cours par rapport aux bandes. ( quelles qu'elles soient. bol ou autre enveloppe).

La construction du skew cherche à lisser le mouvement de l'indicateur.
C'est pas mal mais pas mieux que le cci. ( ce n'est que mon point de vue)

Moi aussi je cherche l'arme fatale pour travailler la volatilité avec une meilleure efficacité.

Une fois qu'on a gouté à la volatilité...... On devient accroc et on a du mal à comprendre comment on pouvait faire sans.

si on trouve une telle arme fatale...... ce sera pour moi.....le graal absolu.

[pipsforever]

Bonjour Philippe;

Heureux de ton intervention

Je viens de comparer un Skew Periode 5 et un cci periode 5.
Je trouve le skew tout de même moins sensible au mouvements que le CCI, ce dernier passe beaucoup moins en zone extrêmes et la plupart de ces passages sont relativement de bons signaux.

Je doit encore programmer un Ea là dessus, mais il me faut définir le trend correctement et toujours en rapport avec la volatilité avant de me lancer dans des lignes de codes

J'imagine que toi tu possède le livre en question non?
Je vais regarder plus en détails la partie sur la volatilité ces jours ci et reviendrais avec des tests

En attendant voici un screen ou cci et skew sont comparés

[pipsforever]

Milles excuses Philippe, le skew sur l'image utilise un ecart de 3 pour les bandes, ce qui le rend forcement moins réactif.
Avec un écart de deux, il l'est presque autant que le CCI, toutes les zones extrêmes ne sont pas communes aux deux, mais je trouve le skew quelques peux meilleurs.

Voici ce que je propose, je construit un Ea avec le skew puis un autre avec le cci avec exactement les même règles, puis nous pourrons ainsi comparer les résultats, ça nous éviteras bien des débats

[pipsforever]

Voici deux backtest.

Les règles de l'Ea son simples :

Entrées long lorsque le cci 5 <100 et le prix>Supertrend, les sorties se font sur trailing stop, qui traine sur le superprend.
Entrées Short lorsque CCI >100 et prix<supertrend, les sorties se font aussi sur stop qui suit le supertrend.

Pour le skew c'est le même fonctionnement sauf que les entrée ce font sell lorsque skew>bande sup et buy lorsque skew < Band Inférieure.

Bon là c'est que deux backtests sur Eurusd en H4 d'oactobre à aujourd'hui, je reviendrais demain avec des tests plus poussés :-).


Graphique Backtest CCI
CciBacktest0htm.gif


Graphique Backtest Skew
SkewBacktest.gif

[pipsforever]

Bonjour à tous,

Je joint une version optimisée de l'indicateur, qui permet de baclktester un peux plus rapidement .... Merci Abrikabrac pour le tuyau