Qui s'intéresse à la corrélation des paires ?

[giton]

Salut Giton,
Tout d'abord, merci de faire l'experience par toi même . Il n'y que comme ça que l'on peut être fixé.

J'ai deux remarque à faire concernant ton calcul.
Tout d'abord, il semble qu'il y ait une erreur dans ta prise de valeur. Le 1/12/2011 à 17h41 , l'EURCHF cotait entre 1.2315 et 1.2330 ET non 1.2280. Les autres paires, sont justes.
Ta perte sur EURCHF ne serait donc que de 35 PIPS AU PIRE ET DE 20 PIPS AU MIEUX.

Pour que ta correlation soit parfaite, il ne faut pas oublier de prendre des tailles de lots adaptées.
Dans ton cas, si la taille de lot est de 1 pour EURUSD, celle de USDCHF doit être de 1.42.
Cette taille de lot s'obtient avec cette formule : EURUSD/USDCHF.
Ce n'est que à cette condition que tu aura un vrai hedging car dans ta situation, Il y a un désequilibre entre la somme totale d'EUR acheté par rapport a l'USD et au CHF.Et tu risque gros si l'EUR baisse.
Donc, si l'on reprend ton calcul en adaptant la taille de lot,
L'EURUSD aurait pris 174 pips
L'USDCHF aurait perdu (143*1.42) 203 pips
Ta correlation aurait donc perdu 29 pips durant cette période.

Maintenant reprend le bon cours de l'EURCHF tel que je l'ai indiqué plus haut et la aussi tu obtient 30 pips de perte environ.
Si l'on fait de la correlation, il est important de tenir compte de la taille des lots pour chaque paire car si on ne normalise pas, celà revient juste à parier sur une remontée ou une descente d'une des monnaie utilisée dans la correlation.
Ce qui revient à dire que la correlation n'existe tout simplement pas...
Il s'agit d'un biais, d'un dérivé trompeur de l'arbitrage triangulaire qui est de toute façon hors de notre portée car la co-intégration se fait à l'intérieur du spread.

Voilà, en ésperant avoir éclairé ta lanterne.
Un très bon après-midi à toi.

Cordialement.

Merci abrikabrac je comprends mieux , je me disais bien qu'il y avait quelques chose avec la taille des lots qui n'allait pas maintenant c'est clair.

Ok pour eurchf je me suis aperçu de mon erreur, FxPro à une heure de décalage voila pourquoi je me suis enméllé.

je vais continuer à tester quelques combinaisons on verra bien.

[Leglac]

Pendant mon absence je vois que la discussion a continué. Merci à vous.

J'ai beaucoup à faire depuis mon retour et je vais reprendre les tests cette semaine.

Il est bien évident que tester la corrélation avec 4 paires et non 2 !! n'est pas le fruit de ma réflexion mais celui de plusieurs autres testeurs.

Je n'ai jamais obtenu de résultats probants avec 2 paires... voir ceux datant de 2009 et 2010

Je vais reprendre l'idée d' Ulysse, avec excel :

"Je pense qu'il faut importer dans excel les historiques des paires et unités de temps choisies.
Vérifier les dates, les heures etc... et ensuite refaire le calcul de l'indice de corrélation couple par couple. afin de vérifier très précisément la corrélation."

Tous à vos tableurs

à plus

[giton]

Salut Leglac ,

Je teste depuis quelque temps la corrélation 4P (eurusd usdjpy nzdusd gbpjpy), j'ai tésté differente manière d'en tirer profit
et je bloque toujour sur le point d'entré et le sens, personnellement je n'utilise aucun point d'entré spécifique dés que le profit est atteint j'ouvre de nouveau une nouvelle position.

Aussi j'ai remarqué depuis le debut de mon test que sell eurusd - sell usdjpy - buy nzdusd - buy gbpjpy était plus adéquat enfin depuis deux mois.

Je suis allé jeter un oeuil dans ta signature et j'ai remarqué que tu tests la corrélation 4P sur les mêmes paritées mais dans des sens opposés j'aurais voulu savoir comment détermines tu le sens de t'es positions ? et aussi comment détermines tu t'es points d'entrés ?

Voici un de mes tests :

[Leglac]

Salut Leglac ,

Je teste depuis quelque temps la corrélation 4P (eurusd usdjpy nzdusd gbpjpy), j'ai tésté differente manière d'en tirer profit
et je bloque toujour sur le point d'entré et le sens, personnellement je n'utilise aucun point d'entré spécifique dés que le profit est atteint j'ouvre de nouveau une nouvelle position.

Aussi j'ai remarqué depuis le debut de mon test que sell eurusd - sell usdjpy - buy nzdusd - buy gbpjpy était plus adéquat enfin depuis deux mois.

Je suis allé jeter un oeuil dans ta signature et j'ai remarqué que tu tests la corrélation 4P sur les mêmes paritées mais dans des sens opposés j'aurais voulu savoir comment détermines tu le sens de t'es positions ? et aussi comment détermines tu t'es points d'entrés ?

Voici un de mes tests :

Bonjour
Après un "long repos forcé" depuis décembre, je vais reprendre les tests... j'espère

j'associe les paires EURUSD USDJPY l'une buy et l'autre sell OU INVERSEMENT et idem pour les paires GBPJPY et NZDUSD, en fonction de la volatilité et en me basant uniquement sur LA TENDANCE de l'EURUSD
pas trop le temps en ce moment

mais pas plus tard qu'hier j'ai redémarré un test :

ICI

Tranche horaire 18/20h

à bientôt

[giton]

Ok merci pour l'info

[Leglac]

Ok merci pour l'info

la tranche horaire 16/17h ce jour, pas mauvaise non plus

je verrais plus tard si la volatilité revient vers 18/19h

A+

[giton]

Effectivement t'es doué avec t'es entrées lol j'ai testé aujourd'hui mais mon spread m'a andicapé j'ai sortie que 100 euros sur la journée.

Je pense le tenté aussi chez finfx le spread est bien meilleur même si il y a une commission.

En tout cas chapeau l'artiste au moin tu y passe moins de temps que moi lol.

[Leglac]

Effectivement t'es doué avec t'es entrées lol j'ai testé aujourd'hui mais mon spread m'a andicapé j'ai sortie que 100 euros sur la journée.

Je pense le tenté aussi chez finfx le spread est bien meilleur même si il y a une commission.

En tout cas chapeau l'artiste au moin tu y passe moins de temps que moi lol.

pas doué !!! de la pratique oui

je travaille avec les points pivots, je pose des alertes sur la MT4 au niveau des supports et en M15

rien de plus simple, il suffit d'attendre et d'entendre...

ensuite j'utilise un EA qui me place des ordres en différés avec SL et TP (TS éventuellment)

et c'est seulement à ce moment que je j'observe l'évolution des mes positions, sur lesquelles je peux pyramider, toujours en ayant soin de remonter mes SL.

dès que les volumes diminuent j'arrête de trader.

avec 4 paires corrélées, 2 par 2, c'est juste plus compliquée, je ne mets ni SL ou TS mais j'utilise l'EA closeAfterProfit que je programme entre 20 et 50$

Que du classique !!

[pymouss]

Hello!

Concernant la correlation des paires, je me permets de vous linker ceci :

http://www.yats.com/doc/pairs-trading-fr-ppt.pdf


Un doc qui parle d'une stratégie apparemment très prométeuse, testée ici : http://forum.casinos-jackpots.net/bo...ticle7071.html , avec de très bon résultats.

Malheureusement mon mentor ne réponds plus à l'appel, je n'ai donc que la première étape ( de traitement des paires confirmées comme corrélées ( par le test de dickey fuller )).

Par faute de temps ces derniers mois je n'ai pas chercher à me repencher sur le sujet, mais si certains d'entre vous sont intéresser, pk pas me relancer dedans.

Bon dimanche à tous!

[Ulysse]

la tranche horaire 16/17h ce jour, pas mauvaise non plus

je verrais plus tard si la volatilité revient vers 18/19h

A+

salut,

pense à tenir compte de la valeur du pip de façon à être exposé de la même façon sur toutes les paires.

la valeur du pip sur eurusd = 10$ ou 1$ selon le nombre de lots, mais usd/jpy c'est plus donc cela aura une influence sur l'équilibre des trades gagnants et perdants.