
Envoyé par
Guonzo
Bonsoir,
dans le domaine des séries chronologiques beaucoup d'études ont déjà été faites concernant l'anticipation supposée d'une cotation boursière. D'une façon générale plus l'unité de temps est courte et plus il est probable d'exploiter un biais du marché (par rapport à un comportement passé moyen).
Ci joint deux indicateurs qui cherchent à extrapoler le futur de la cotation. Pas d'avis en ce qui me concerne à ce sujet : je préfère l'étude des processus stochastiques, chaines de Markov et Martingales avec les théorèmes associés (l'objet mathématiques martingale, pas les bêtises qui trainent sur Internet) lesquels me semblent plus facilement exploitables sur les marchés car on peut directement y associer une stratégie (au sens mathématiques là encore), ce qui n'est pas le cas pour les séries chronologiques.
Cordialement, Guonzo.