Les stochastiques

[Bassetbe]

Las de voir que la majorité des intervenants de ce forum ne sont plus que motivé par l'utopie des EA, et que peu d'entre eux prennent la peine d'apprendre à trader avant de vouloir fabriquer une machine qui ne pourra pas faire ce qu'eux même sont incapable de faire, je vais tenter d'ouvrir des discussions sur les bases de notre métier.

Je voudrais aujourd'hui que nous parlions des Stochastiques.

En résumé "les stochastiques" que l'on retrouve bien souvent au bas des graphs, est un oscillateur. C 'est à dire un indicateur censé révélé la force, la puissance d'un mouvement. Par comparaison, nous pouvons dire qu'il mesure l'accélération du mouvement. On le casse dans les oscillateurs parceque tout comme le RSI, le CCI etc...
il suit les amplitudes des oscillations du cours.

Comme tout mouvement a en générale dans un laps de temps plus ou moins important, un contre mouvement. L'auteur de cet indicateur a préconisé que lorsque le STO passe dans une zone extréme, les probabilités que le cours reflu deviennent très importante, et que l'on peut envisager une entrée à contre tendance du prédédent mouvement.
Tout serait très bien dans le meilleure des mondes, si il n'y avait pas de mouvement en rallye haussier ou baissier continu.

Car cet indicateur à l'inconvénient de saturer puis de donner de faux signaux lors des mouvements en tendance haussiers ou baissiers.
C'est à dire qu'il peut rester en zone haute ou base puis retourner vers son point central, alors que la tendance poursuit sa route, donnant ainsi une fausse information de la possibilité d'une entrée.

Le probléme est justement c'est dans les mouvements ne tendance que nous accumulons les gains, précisément lorsque le STO n'est absolument pas fiable.

Je réitére ce que j'ai souvent répété, dans les mouvements en tendances les oscillateurs ne présentant aucun intérêt, voire dangereux .
Dans les mouvements en tendance , nos outils sont les suiveurs de tendances tel les moyennes mobiles, le MACD, les SAR et autres...

Le STO , lui présentera une utilité dans les mouvements en range, pour ceux qui maitrise les techniques d'aller / retour dans ces conditions de marché à haut risque, les scalpeurs tireront également profit de cet indicateur.

Pour ma part, ne maitrisant pas ce type de technique et étant persuadé que pour gagner durablement sur les marchés financiers, il n'y a que les mouvement en tendance pour remplir ma cassette, j'ai écarté de mes graphs cet indicateur.

Bons trades à tous

Votre avis compte beaucoup pour moi.

Amicalement
Bernard

[Moebus]

Bonsoir Bernard,

Il est toujours aussi agréable de te lire et d'entendre autre chose que les EA. A titre perso, je les ai quitté depuis longtemps.

Concernant le sujet ouvert, je rejoins ton analyse sur le manque de pertinence de cet indicateur dans les tendances. Comme toi, jusqu'à peu de temps je l'avais mis de côté car un je ne le comprenais pas, deux je n'en voyais pas l'utilité.

Aujourd'hui, je suis revenu sur mon avis car ma méthode a évolué, et c'est fortement simplifiée et j'ai trouvé une utilisation que ne me semble pas mal, du moins pour ma façon de trader.

Je utilise seulement sa partie sur achat / sur vente. Certe il sature dans cette zone, mais il me sert juste pour me rappeler qu'il peut potentiellement y avoir un essoufflement du trend que je suis en train d'exploiter.

Il ne me sert pas pour entrer ou sortir seulement de «*mouche du coche*» pour m'alerter. J'ai d'autres éléments qui eux me créent mon setup d'entrée et d'autres pour la sortie.

J'ai conscience qu'il n'est pas parfait mais existe t il un*? Il faut à mon sens connaître les faiblesses de ceux que nous utilisons ….

En conclusion, un indicateur ne prédit pas l'avenir, il donne une info sur le passé et permet d'aider à la décision pour le trade suivant.

Moebus

NB*: Je trade en daily et seulement en daily

[sallt1101]

Bonsoir Bernard,

Tu vas sans doute de faire de nouveaux amis avec de pareils commentaires...

Pour en revenir au sujet, les stochastiques, on n'a pas grand chose à ajouter après un tel exposé...

C'est un indicateur que j'ai utilisé à mes débuts, sans succès. Sans doute pour les raisons que tu expliques.
Finalement, après avoir testé beaucoup, il me semble que le plus "fiable" reste le MACD, en tous cas c'est peut-être celui qui nous induit le moins en erreur...
Ce qui ne m'empêche pas d'étudier aussi dernièrement les réactions du TDI, c'est intéressant. D'ailleurs un sujet est ouvert...

Je teste aussi quelques ea, mais c'est une autre histoire...

[Bassetbe]

Salut Moebus , j'ai également toujours plaisir à te lire. Concernant l'utilisation de l'indicateur pourquoi , le principal et c 'était l'objet de ce post, de comprendre les limites de ce genre d'outil et de faire avec .

Sallt , effectivement , je vais pas me faire des copains, je suis d'accord avec toi concernant le MACD.
bons trades

Bernard

[condor666]

Pour tous ceux qui ne savent pas utiliser le STO, avez vous remarqué qu'on peut changer ses valeurs, et là c'est magique il fonctionne très bien sur des recherches de tendance, par contre je vais me faire des ennemis car personnellement j'ai horreur du macd.
Sinon les STO se "marient" très bien avec les bollingers que j'apprécie le plus.

Un petit exemple pour que ça soit un peu plus parlant :

exemple.gif

[pipsforever]

Bonsoir;

Un petit mot juste concernant les ea.
Les gens à priori n'ont pas tous compris à quoi ça pouvait bien servir.
Alors certes, beaucoup d'ea laisse rêveurs et des vendeurs en tirent partis, seulement, un Ea et avant tout un outil pour aider le trader, c'est son rôle de base.
Il existe des configuration "invisibles" à l'oeil humain, ou des situations qu'un être normalement constitué n'aurait pas le temps d'en tirer partit (compter pas sur MT4 pour ça), et c'est là que l'on trouve l'intérêt au Ea.

[kuma]

Allez c est samedi et il pleut !
Je ne suis pas tres bavard d habitude mais le sujet est sympa.
Pour ma part , et comme j ai pu lire sur les precedents messages , j ai utilisé cet outil au debut ... en me disant "on est survendu et on est surachete " .
Et puis avec nombres de gamelles , j ai arrete . je n avais pas compris specialement comment l utiliser ..
Et puis .. j y suis revenu ,et je trade en ce moment en me servant de ses signaux .
Je m explique ; bien sur , quand une tendance est en place , il sature et ne donne aucun signal ... sur un time frame en particulier .
par exemple , sur un graph 1H , la stoch est sature en surachat mais l analyse graphique nous donne une cible potentielle suffisamment eloignee pour songer a monter dans le train ..
comment utiliser cet outil pour m aider a entrer ?
Pour ma part ,la lecture du 'rhytme' du trend est important ; il va m aider a determiner le meilleur Time frame pour envisager cette entree .
A ce moment là , la Stoch va appuyer mon analyser et m aider a rentrer ..

eurusd.jpg

Un petit exemple en image : Bon j ai choisi un trend assez rapide pour que ce soit clair
- Nous avons une rupture de support .. je prefere attendre la cloture de la bougie pour valider la rupture . ( Nota : l entree longue etait aussi valable apres deux echecs a casser ce support ) .
- N etant pas fan des entrees sur Break out , je me dit on va attendre le pullback et test de celui ci par le bas .. ben non ; pas de pullback ! et j ai pas envie de louper le train .
- Ma Stock sur ce TF ne m est d aucune utilite .. Je vais chercher sur un TF plus rapide ..

eurusd2.jpg

Par exemple sur du 15 mns ( ne pas hesiter a obsever l action des prix sur des TF encore plus faibles si le trend est plus rapide )
Le support est casse ; pas de pullback direct pour la bougie suivante sur 1H ... et pas d entree pour moi .
Le 15 mns va me donner des signaux exploitables non seulement au niveau de l action des prix mais de l oscillateur .
Comme toujours , definir son risque la premiere chose a faire .. cette bougie baissiere avec la meche haute suivie du bear flag est un bon set up .
Le stop si je choisi de rentrer sera au dessus de cette bougie .
Apres , on a le choix :
- soit on entre en haut du flag , vu que 3 bougies n ont pas pu passer un niveau de prix et que ca nous permettrait de serrer son stop au maximum et que Notre Stochastique est surachetee .
- soit on attend la rupture du flag par cette bougie baissiere et de la chute de la stochastique malgre le petit pullback suivant ..
il ne s agit pas de divergence sur cet exemple mais le comportement de la stoch combiné a l action des prix nous aide a determiner si oui ou non j entre .

Je sais pas si c est du meilleur exemple ; mais ce que je voulais dire , c est que si ca sature sur un TF , on peut en trouver un autre plus court , qui appuiera notre analyse prealable .
Bah c est comme tout , c est pas un truc miracle .. certain prefereront la MACD ( ou autre ? ) ; l important c est que ca nous aide a entrer .

[Bassetbe]

Lorsqu' un peu bavard, prend la parole ça se voit. Merci KUMA pour cette intéressante intervention.
En réalité tu nous expliques que ton entrée est faite sur un drapeau dans la tendance de UT suppérieur. C 'est exactement ce qu'il faut faire. cas d' école. Ton STO dans ce cas là ne te sert qu' à te conforter dans ta démarche, c 'est également à ça que sert un indicateur , et pas à anticiper une décision.

Condor ( l'homme qui n'aime pas le MACD ) lui propose une autre forme d'utilisation du STO , c 'est à dire que tous deux vous avez cherché à adapter l'indicateur à votre méthode.
L'indicateur dans ce cas étant un petit plus vous sécurisant dans votre démarche. Vous n'étes pas dans le mode d'application standart que l'on nous explique et que je dénonce. Et vous avez raison c 'est comme cela qu'on doit utiliser un indicateur.
Chacun à besoin de se sécuriser lors de la prise de décision et c 'est à cela que sert un indicateur , et uniquement à cela.
Il est a remarquer que dans les deux cas sans l'indicateur, nous pouvions percevoir des entrées profitables, c 'est ce qu'ils avaient vu ..... l'indicateur est le petit plus psy.
Moi , mon grigri du moment est un macd .

Bons trade à tous

Condor les Bols c 'est une vaste plaisanterie .... on en reparlera ( lol )

Bernard

[expender]

STO, RSI, MACD au fond c'est la même chose...de la perte de temps.

Le but de chaque trader est de gagner de l'argent et savoir au moment ou il est devant son écran s'il doit rentrer/sortir ou non et uniquement cela. Peu importe l'indicateur dont on se sert ces derniers ne peuvent calculer des informations qu'a partir du passé, mais le passé comme son nom l'indique ne sert pas à grand chose sinon à se nourrir de regrets...

Les indicateurs ne sont qu'une béquille et ils ne doivent que conforter un avis, mais surtout ne pas être la base de son trading, sans quoi je pense pouvoir prédire la fin du trader ! (et oui c'est mon coté harry poter )

Combien de personnes se servent d'indicateur sans pour autant savoir ce que ces derniers calculs vraiment ? Qu'elles sont les formules qui se cachent derrière un nom ?
Je dois dire que je ne comprends pas l’intérêt d'en mettre. Cela revient à suivre un chien d'aveugle à qui on banderait les yeux.

J'ai lu rapidement dans un message que les indics dont le STO sont utiles dans les périodes de range. Et alors ?
Les range ne servent qu'a perdre des plumes et pas à gagner de l'argent. Le forex est un marché de tendance. On doit donc rechercher les mvts.

La seule chose sur laquelle nous pouvons nous fier est le prix et uniquement le prix. Il nous montre les flux et reflux du marché et nous indique quand rentrer et sortir et ce peu importe l'UT que l'on désire trader.


(PS : petite réflexion rapide, à la louche 9 personnes sur 10 perdent de l'argent, à la louche aussi les 3/4 des personnes basent leurs trading sur des combo indicateurs/EA (c'est pareil).....étrange non??!!)

[Bassetbe]

Salut Expender

Tout style est expéditif mais il a le mérite d'être clair, et j'abonde absolument dans ton sens.... et ton PS est on ne peut plus explicite.

Bon week end à toi
Bernard