Money Management iconoclaste...

[abrikabrac]

Bonjour,
Je voudrais soumettre ici une technique de MM assez farfelu à laquelle j'ai pensé mais qui pourrait éventuellement être TRES intéressante si couplée à une stratégie adaptée.

-En premier, il n'est pas utile que la stratégie soit gagnante à 50% ou même à 20 %, elle peut être perdante 15 fois d'affilée ou avoir un ratio de perte de 90 % mais de temps en temps on doit réalisé 4 gains consécutifs.

LES TP et SL doivent être identiques, Donc un Ratio 1/1. 100 pips, 50 pips ou 25 pips au choix.

Si quelqu'un est capable de proposer une stratégie qui permette de temps en temps d'avoir 4 gains d'affilé en automate ou en discrétionnaire, avec SL et TP identique,alors, j'ai sans doute une solution très profitable .
Je sais que celà peut sembler étrange une stratégie qui permet de gagner avec des TP et SL identique même si elle est 90% du temps perdante mais ce qui nous intéresse, ce sont les séries.

Attention ce MM, n'utilise ni moyennage à la baisse , ni pyramidage, ni martinguale(C.A.D, doubler en cas de pertes).

Je développerai plus tard mais pour l'instant, je voudrais déjà savoir si ça interesse quelqu'un.
Bonne journée.

PS: je n'ai rien à vendre.

[Bassetbe]

Bien évidemment que ça nous intéresse mais moi je n'ai pas ce type de méthode où les TP et les SL sont à égale distance.
Je vais y réfléchir .

Franchement voilà bien une étrange stratégie

Amicalement

Bernard

[dehel]

il n'est pas utile que la stratégie soit gagnante elle peut être perdante 15 fois d'affilée ou avoir un ratio de perte de 90 % mais de temps en temps on doit réalisé 4 gains consécutifs.

Dis comme ça je vois pas comment tu peux survivre à moins d'avoir un switch secret te permettant d'éviter de commencer par la série de 15 trades perdants.

[Jielbet]

En l'absence de tout pyramidage, (et de switch secret...:-))) j'ai bien peur qu'il ne s'agisse d'une élucubration du type:
Risk=1% puis 2, 4, et 8 soit 15 "unités de TP" de gagnées. Puis retour à 1% qui permettrait 15 pertes de 1%.
Si c'est ça,je te laisse réfléchir à la faille de ton raisonnement...

Mais je te pardonne puisque tu as bien indiqué toi même "iconoclaste et farfelu"...:-))

[abrikabrac]

En l'absence de tout pyramidage, (et de switch secret...:-))) j'ai bien peur qu'il ne s'agisse d'une élucubration du type:
Risk=1% puis 2, 4, et 8 soit 15 "unités de TP" de gagnées. Puis retour à 1% qui permettrait 15 pertes de 1%.
Si c'est ça,je te laisse réfléchir à la faille de ton raisonnement...

Mais je te pardonne puisque tu as bien indiqué toi même "iconoclaste et farfelu"...:-))

Salut Jielbet,
je ne comprends pas bien ce que tu explique, tu assez confus mais si il y a une faille dans mon raisonnement, je suis preneur au contraire.

Le voici donc,

Deux idées génerale.

- On travaille avec une tranche du capital, tranche avec laquelle tout est permis. Si l'on a grillé cette tranche, on passe à la tranche suivante. Bien sur, on peut y pyramider, moyenner ,etc mais comme je l'ai dis, on reste simple et on ne le fais pas.
- Chaque tranche doit être consacrée à une chose simple: doubler le capital de départ.

Voici la méthode:
Je commence simple et pour les questions de détail que j'ai approfondi, on y viendra après. Ce n'est qu'une base mais on peut imaginer d'autres configuration.

Imaginons un compte à 160 euros.
Ce compte comporte 16 tranche de 10 euros.
Je repère une belle entrée ou je peux placer un SL à 100 pips et un TP à 100 pips.
J'achète avec un microlot de 0.01. Ainsi, si le prix vient frapper mon TP, j'aurai gagné 10 euros. Si par contre, le prix vient frapper mon SL, j'aurai perdu ma première tranche de 10 euros, et il me restera 15 tranches de 10 euros.

Imaginons que ma première entrée soit bonne, je me retrouve donc avec 170 euros sur le compte. 150 euros sont protégés et je n'y touche pas, Il m'en reste 20 que je vais "remettre en jeu" ( Je sais que certain ne vont pas apprécier ce terme de casino mais j'ai bien parlé d'iconoclaste... )

Je repère une nouvelle entrée avec un TP et un SL de 100 pips. Mais cette fois ci et comme j'ai Gagné, j'utilise toujours la première tranche de 10 euros plus mon gain de 10 euros.
Donc, j'ouvre une position avec une taille de lot à 0.02, ainsi si le prix vient frapper mon SL à 100 pips(-20 euros), je n'aurai perdu qu'une seule tranche de 10 euros de mon capital initial et par contre, si le prix vient toucher mon TP à 100 pips, je serais désormais à 190 euros de capital.

Vous me suivez ?
Il nous reste encore deux gains à faire pour doubler le capital
J'ai désormais 190 euros sur mon capital, 150 qui sont protégés, ma tranche de 10 euros que j'ai mis en jeu et les 30 que je viens de gagner.
Je prends une position avec un TP et un SL de 100 pips mais comme j'ai gagné et que je remet en jeu ma tranche et mon gain, je prend désormais une taille de lot plus importante de 0.04.
Si le prix vient toucher mon SL à 100 pips, je perd mon gain de 30 euros plus ma première tranche.
Si le prix vient toucher mon TP, je me retrouve donc avec un capital de 230 euros.

ENFIN, on fait une dernière position avec une taille de lot à 0.08 pour remettre en jeu le dernier gain de 80 euros. De la même façon, si on perd, on aura perdu sa première tranche uniquement et on aura encore 15 tranches de 10 en réserve et si on gagne, on aura déjà doublé son capital de départ
C'est à dire 320 euros.
A partir de là, on recommence soit en recapitalisant soit en gardant une taille de lot initiale identique.

Pour bien comprendre, vous pouvez essayer avec une pièce de monnaie chez vous. Vous notez vos tranche sur une feuille et vous lancez la pièce. Vous devez faire 4 faces d'affilés et s'il y a un pile, vous perdez la tranche. Les probas vous donne 1

Deux choses encore. J'ai codé ce système de MM dans un automate qui n'attends plus que LA stratégie qui conviendrait.
J'ai commencé aussi à bosser sur un moyennage à l'interieur de la tranche et c'est bien puissant aussi.


Donc avec ce sytème, je peux par exemple faire 10 trades perdants consécutifs, ce qui ramenerait mon capital à 60 euros, mais une série de 4 consécutifs me ramenerais alors à 220 euros. Et tout ça, avec un ratio de TP et SL à 1/1.
C'est la raison pour laquelle, je recherche une stratégie qui fonctionne essentiellement par série. EX une stratégie de range.

J'espère avoir été claire, j'avais prévenu que c'était assez iconoclaste donc, soyez constructifs et cordial dans vos critiques
Cordialement.

[Jielbet]

0.01.
0.020.04.
0.08

1,2,4,8 %........

Tu avais dis, je crois, que tu payais le champ' si on trouvait ?
Et là tu mégottes, tel un agent d'Assurances aprés le Sinistre. :-))
**************************
Bon.J'ai pas trop le temps.disons que:
-Ta méthode n'est pas "saine".(Théorique, matheuse,virtuelle. La vie REELLE en trading c'est l'argent de ses gosses qu'on joue, -Disons)
- Le simple fait que tu dises que ton MM permettrait un %Loss (comme vous dites, les jeunes), de 90%, c'est choquant. J'explique pas)
-La faille, évidente, est à chercher ds le fait que:
* Qd tu perds => Tu perds. (-1%)
* Qd tu gagnes=> Tu perds (-1%)
Si tu gagnes qu'une fois
Si tu gagnes que deux fois (d'affilée)
Si tu gagnes que trois fois (d'affilée)
* Ca fait ENORMEMENT de -1% à récupérer.

Disons pour faire court que tu mises sur quatre fois de file "sortir face" pour récupérer ttes tes pertes (et tous tes "gains" à -1% précédents). Même à 50% de réussite, ça me semble exclu. (J'affirme rien.)
*
Le plus terrible c'est qu'une bonne méthode qui gagnerait 3 fois sur quatre, serait catastrophique. (Si 3 fois je gagne, une fois je perds)
*
Bon. Tu vois ce que je veux dire ?
Cordialement.
En toute amitié.

[abrikabrac]

1,2,4,8 %........

Tu avais dis, je crois, que tu payais le champ' si on trouvait ?
Et là tu mégottes, tel un agent d'Assurances aprés le Sinistre. :-))
**************************
Bon.J'ai pas trop le temps.disons que:
-Ta méthode n'est pas "saine".(Théorique, matheuse,virtuelle. La vie REELLE en trading c'est l'argent de ses gosses qu'on joue, -Disons)


Disons pour faire court que tu mises sur quatre fois de file "sortir face" pour récupérer ttes tes pertes (et tous tes "gains" à -1% précédents). Même à 50% de réussite, ça me semble exclu. (J'affirme rien.)

Salut Jielbet,
Bon, je crois que tu n'as pas tout bien saisis mais ce n'est pas très grave ..
Oublie tes pourcentage de capital et reste ouvert, ici on trade sur une tranche qui correspond a la racine n-ième du capital de départ.
Dans mon exemple, racine 4.Mais on peut être à la racine cubique avec un capital de départ de 90 et tenter de réaliser 3 gains en consécutifs .

La proba mathématique de ce système est bien égal à 1 si l'on enlève le spread. On peut aussi utiliser 3 gains consécutifs pour 90 euros ou 5 gains consécutifs pour 250.
Ceci dit, je me doutais que ce système n'allait pas trop plaire aux psycho-rigide du trading. ( c'est pour rire,hein.)

Disons que j'attends plus qu'avis, qu'on me propose une stratégie de trading globalement perdante qui parfois fournirait des séries; La discussion reste ouverte.

[abrikabrac]

Bon allez pour motiver un peu, voici un exemple du potentiel d'un tel système.
Comme je savais que les ayatollah du trading allaient me tomber dessus, Je n'allais pas poster une telle stratégie sans rien à proposer derrière.

Paire : EURUSD TF :15m
Dépot initial 2000.00
Profit total net 15632.75
Profit brut 17529.25
Perte brute -1896.51
Facteur de profit 9.24
Rémunération espérée 146.10
Chute maximal (%) 651.30 (4.18%)
Enfoncement relatif 9.49% (440.95)
Total des Trades 107

[abrikabrac]

Voici un exemple moins spectaculaire mais plus parlant appliqué sur une stratégie neutre(2009-2011)sur EURUSD en M15...

La première image, sans le MM
Dépot initial 10000.00
Profit total net 246.72
Total des Trades 147



La deuxième image, avec le système proposé plus haut...
Dépot initial 10000.00
Profit total net 2508.20
Total des Trades 147

[nmickyone]

"Voici un exemple moins spectaculaire mais plus parlant appliqué sur une stratégie neutre(2009-2011)sur EURUSD en M15...""


Salut abrikabrac,

Que veux tu dire par "une stratégie neutre", pourrais tu nous dires plus précisément quelle stratégie tu as utilisé surtout pour le 1er backtest qui semble particulièrement régulier ?

Merci à toi pour cette idée de MM...

Mais en effet le problème étant de choisir le nombre de sa série...ou peut être d'appliquer sur 3 paires au moins le MM en leur consacrant le même capital à chacune qui augmenterait ainsi la probabilité d'avoir des séries gagnantes...

Cela reste tout de même assez délicat au niveau du risque, c'est un peu du "tout ou rien" l'instant d'une série, mais laquelle...? la gagnante ou la perdante ? un peu éprouvant côté psychologique ou alors fait pour les esprits joueurs...En tout cas bien sympa la 1ere courbe... aurais tu trouvé cette fameuse stratégie de range...?

Cordialement.