Money Management iconoclaste...

[salagas]

ce modele de money management s'appelle une PAROLI au casino.
reste a trouvé une methode adapté mais s'assuré réussi 4 trade gagnant d'affillé sur le long terme sa doit pas etre facile.

[Forexerof]

Voici un exemple moins spectaculaire mais plus parlant appliqué sur une stratégie neutre(2009-2011)sur EURUSD en M15...

La première image, sans le MM
Dépot initial 10000.00
Profit total net 246.72
Total des Trades 147



La deuxième image, avec le système proposé plus haut...
Dépot initial 10000.00
Profit total net 2508.20
Total des Trades 147

J'ai une stratégie neutre mais je ne l'utilise pas comme ça : le but est de générer un max de trades, sans que le capital ne soit trop impacté, pour toucher des rétrocessions (2 pips par trade) et générer un rendement, à l'instar d'une stratégie sur les dividendes.

Entrée > cassure moyenne mobile high low 10 périodes en H1, sortie sur trailing stop basé sur ATR lissé.

Ce qu'il y a de bien avec les stratégies qui fonctionnent par période, c'est qu'il suffit de mettre une moyenne mobile sur l'équity : quand on est sous la moyenne, tu diminues le risque, et quand on est au dessus, tu le démultiplies.

Essaie un bête suivi de tendance sur MA, avec TS limitant les pertes mais profitant des gros gains, ça fonctionnera que par période.

[abrikabrac]

J'ai une stratégie neutre mais je ne l'utilise pas comme ça : le but est de générer un max de trades, sans que le capital ne soit trop impacté, pour toucher des rétrocessions (2 pips par trade) et générer un rendement, à l'instar d'une stratégie sur les dividendes.

Entrée > cassure moyenne mobile high low 10 périodes en H1, sortie sur trailing stop basé sur ATR lissé.

Ce qu'il y a de bien avec les stratégies qui fonctionnent par période, c'est qu'il suffit de mettre une moyenne mobile sur l'équity : quand on est sous la moyenne, tu diminues le risque, et quand on est au dessus, tu le démultiplies.

Essaie un bête suivi de tendance sur MA, avec TS limitant les pertes mais profitant des gros gains, ça fonctionnera que par période.

Salut forexerof,
J'avais déjà vu un tel système sur trading-automatique. C'était assez surprenant de voir la courbe se lisser lorsqu'on appliquait un MM basé sur la moyenne mobile de l'equity avec diminution des lots dans les mauvaises périodes et augmentation dans les bonnes.
On retrouve un peu l'esprit du MM que je propose, à savoir, profiter des périodes profitables à la stratégie, et encaisser des pertes controlée lors des moments difficiles.

Je me suis fabriqué un EA qui trade virtuellement avec une stratégie simple basée sur un suivi de tendance. L'ea simule la prise de position et les sorties et n'ouvre une position que si l'equity des 4 derniers trades virtuels est positives

Ceci dit, ce sont encore des méthodes de MM assez marginales car je me souviens d'un post d'il y un an et demi ou un nouveau venu avait proposer de trader en fonction de l'equity et tout le monde s'était foutu de sa gueule...

Que veux tu dire par "une stratégie neutre", pourrais tu nous dires plus précisément quelle stratégie tu as utilisé surtout pour le 1er backtest qui semble particulièrement régulier ?

Merci à toi pour cette idée de MM...

Mais en effet le problème étant de choisir le nombre de sa série...ou peut être d'appliquer sur 3 paires au moins le MM en leur consacrant le même capital à chacune qui augmenterait ainsi la probabilité d'avoir des séries gagnantes...

Cela reste tout de même assez délicat au niveau du risque, c'est un peu du "tout ou rien" l'instant d'une série, mais laquelle...? la gagnante ou la perdante ? un peu éprouvant côté psychologique ou alors fait pour les esprits joueurs...En tout cas bien sympa la 1ere courbe... aurais tu trouvé cette fameuse stratégie de range...?

Cordialement.

Salut nmickyone
Par stratégie neutre, j'entend une stratégie qui ne gagne et ni ne perd. Dans le cas précis, j'ai backtesté sur 3 ans(2009-2011) et sans le MM, on arrive à une equity neutre.
EN appliquant ce système, on fait 20% sans augmenter le DD. C'est celà qui me semble interessant.

Pour la première strat, elle est effectivement très lisse. Mais pour être honnete, c'est déjà une stratégie gagnante que j'ai développée qui donne à peu près 3% mois. Elle est basée sur le retracement en contre-tendance des fin de sessions américaines et asiatiques ..
Sans le MM on gagne, 2 000 euros pour un capital de 2 000 euros
Avec le MM, on gagne 15 000 pour le même capital sans augmenter le DD.

Amicalement

[titors]

En 2009 j'ai mis au points une stratégie de MM similaire.pour faire simple le mm avait une moyenne mobile,des supports et résistance.il prenait des position même sous la moyenne mais avec des mises de moins en moins élevé.
Quand nous repassons cette moyenne on considèrai que le système été adapter aux conditions de marché,il augmenter les mises a certains niveaux,et quand il fessait une trop longue série de gagnant il descendé progressivement les mises pour conserver la pv et éviter un DD trop important.

[remjie]

Salut,
j'ai la stratégie la plus simple au monde a te proposé concernant ton MM.
Le suivis de tendance xD.
Ex:
TP 20, SL 20, si le SL est touché tu rejoue dans le sens de ton TP. Jpeu pas te proposer plus simple et efficace dans le genre.

[poudos]

Vraiment très intéressant Abrikabrac

Et pourquoi ne pas chercher une stratégie qui perd à 90% et la "jouer" à l'envers? on trouvera certainement de belles séries de 4

[poudos]

je remets également un lien vers une file initiée à l'époque par Orlanth.

Une méthode en daily sans SL fixe

peut-être s'agit-il d'une idée de stratégie à développer dans ce cas précis. A noter à la fin de son message initial la notion également de K tranché.

A l'époque je m'étais penché dessus en réduisant à 3 coups le nombre de pertes consécutives avant que l'on solde complètement la perte, pour mieux repartir de zéro. Les résultats étaient intéressants.

Il me faudrait retrouver cela dans mes archives.

[abrikabrac]

Vraiment très intéressant Abrikabrac

Et pourquoi ne pas chercher une stratégie qui perd à 90% et la "jouer" à l'envers? on trouvera certainement de belles séries de 4

Salut Poudos,

Si tu as une stratégie qui perd 90% du temps avec un ratio de 1/1 pour un tp de 50 ou de 100 pips je suis preneur. Perso, je n'en ai jamais vu.

Avec un TP / SL inférieur, ce n'est pas la peine. Le spread et la commission du broker feront en sorte que de toute façon, ta stratégie ne sera pas rentable même en inversant les signaux.

Un autre critère à surveiller et l'expected payoff. On pense souvent qu'en renversant les signaux , on obtiendra un résultat inverse et donc positif. En réalité, beaucoup de stratégie qui fonctionne en M1 et M5 sont neutre. C'est le Spread et la commission qui créent un désequilibre en notre défaveur.

Donc, les critère pour retourner un EA qui ne marche vraiment pas et utiliser les signaux à l'envers sont :

Un ratio 1.1
Un expected payoff négatif très important, par exemple, chaque trade nous coute 10 euros.
Un TP et SL assez éloignés pour diminuer l'influence du spread et des commissions.

Cordialement

[abrikabrac]

Voici deux exemple, D'une stratégie mise au point par un membre qui m'a écrit en MP pour que je code sa stratégie avec le MM iconoclaste qui joue sur les tranche.( Nous avons convenu que cet EA devait rester privé)
Bon déjà , la stratégie est pas mal au départ. Mais la différence est nette:

6000 euros de profit lorsqu'on utilise le MM par tranche.
1100 euros de profit dans un cas SANS le MM par tranche
Voilà, si quelqu'un à une stratégie à coder et qui conviendrait à ce style de MM, je veux bien tenter quelqu chose.

[FuturPicsou]

Trés interessant ta methode pour un petit compte...