Utilisiation de la Stochastique

[korelev]

Je profite d'une matinée de sèche de mes cours d'économie et de management de ce lundi matin pour faire partager mon utilisation de ma Stochatique avec vous.

Type de graphique utilisé : Heikin-Ashi pour la visualisation des phases haussières et baissières.

Indicateurs utilisés :
_ Moyennes mobiles simples (50), (100) et (150) appliqués directement sur le graphique pour aider à la visualisation des phases du cours.
_ SochatsiqueRSI (50) avec une moyenne mobile simple (14) pour les entrées et les sorties des positions.
_ MACD (14,50,20) pour confirmer les entrées ou alors les sorties.


Sur ma stochastique on peut visualiser 4 lignes horizontales :
Celles en verte et en rouge ne sont là que pour faire jolie ... j'utilise sont celles qui se situent aux niveaux 75 et 25 qui correspondent aux entrée et aux sorties de mes positions :
_ Une entrée se fait dès lors que la Stochastique franchit la droite 75 à la hausse ou 25 à la baisse lorsqu'aucune position n'est déjà ouverte.
_ Une sortie se situe lorsque la moyenne mobile (14) coupe la stochastique à nouveaux pour un inversement de tendance.

J'utilise le MACD pour une confirmation d'une ouverture de position ou une clôture.

Exemple sur la paire GBP/JPY avec comme unité de temps 5 min de ce lundi 31 mars 2008.

PREMIER TRADE :

1h10 du matin le marché vient de s'ouvrir depuis peu le MACD m'indique un début de phase à la hausse après une brève chute à l'ouverture de la semaine.
2h - 2h05 du matin la Stochastique franchit la droite 75 : entrée de la première position en long aux alentours de 198.11

2h55 - 3h00 du matin la moyenne mobile (14) coupe la stochastique aux alentours de 199.50. MACD favorable à une prolongation de phase haussière, stop placé à 199.30 en attendant.
4h10 - 4h15 la Stochastique passe sous la droite des 75, le MACD indique le début d'une nouvelle phase baissière clôture de la position si le stop n'a pas été placé (sinon la position se serait fermée d'elle même à 3h25.

PV : + 115 pips (avec spread), au meilleur des cas 204 pips avec un plus haut touché à 200.15 à 2h55.

DEUXIÈME TRADE :

6h05 la Stochastique coupe la droite des 25, le MACD indique une phase baissière depuis 4h10 - 4h15 du matin. Point d'entrée de la deuxième position aux alentours de 199.20 en short.
7h00 - 7h05 le cours est aux alentours de 198.65 avec la moyenne mobile (14) qui touche la stochastique qui se situe à 0. Le MACD indique toujours une phase baissière, la Stochastique est au plus bas. Stop serré placé à 198.80 en attendant l'évolution du marché.

PV : + 41 pips (avec spread si stop atteint), attente de la suite ...

[korelev]

10h53 le cours est à 197.21, stop déplacé à 197.65.
Le MACD est toujours dans une configuration baissière avec ses courbes qui se resserrent, la Stochastique est encore dans ses plus bas à 0,12.

PV : +151 pips (avec spread si stop atteint), attente de la suite. Sentiment d'une nouvelle phase à la hausse ou d'un plongeon vers 196.00 puis vers 195. 00

[korelev]

12h05 entrée de position long à 197.65 avec un stop à 197.25, comme je suis occupé chez moi je pose une limite à 198.25

[korelev]

Limite atteinte à 13h01 à 198.25 fin de la journée de trade pour aujourd'hui.

Bilan :

Premier trade : + 115 pips
Deuxième trade : + 151 pips
Troisième trade : + 56 pips (avec spread)

Total PV de 322 pips.