Le cour monte? Descend? Who cares?

[remjie]

Bonjour a tous,
De retour (non, non, pas pour vous jouer un mauvais tour) afin de partager (encore et toujours ) une strat'.
Je prévient de suite, on joue ici avec l'un des péchés les plus mal-vus par les trader, a savoir un martingale (douce, heureusement).

Le cour ayant 2 possibilités, monte ou descend (j'espère que je vous apprend rien ).
Le but est ici tout bêtement de jouer a la hausse ET a la baisse (en hedging évidemment).
on place 2 ordre, le SL de l'un correspondant au TP de l'autre.
lorsque l'un gagner, on "martingalise" (chouette un nouveau mot ) le second selon un procédé "doux" ou l'on ne cherche pas a faire du profit sur cette martingale mais seulement a couvrir la perte (spread et perte dure), a savoir: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 35, 57, 93 (a titre d'exemple, la martingale classique arrive a 512 la ou la mienne est a 93).

notre perte étant couverte a l'inverse, notre gain est continuel dans le sens du trent. (5 pertes consécutives en vente pour 10pips par trade par exemple, représente un gain de 2 pips NET donc sans aucune perte (ce qui veux dire que l'on peut réduire le gain de ce coté la si on préfere accepter un légère perte qui diminuerais encore la martingale) tandis que l'on a gagné 5*10 pips=50 pips en achat en suivant le trent.)

S'il y a des personnes intéressé pour travailler sur le sujet. J'ai un EA que j'ai commencé, malheureusement buggé, j'apprécierais d'avoir l'aide d'une personne qui pourrais le voir d'un œil extérieur, car je ne comprend pas ou j'ai fait l'erreur dans mon code...
cela permettrais d'enfin backtester cet EA, puis de voir quels paramètres pourrais être optimisées.

[expender]

Bonjour remjie, je me permets une ou deux remarques sur ton message si tu veux bien.

Le cour ayant 2 possibilités, monte ou descend (j'espère que je vous apprend rien ).

Ceci est une question de point de vue. Le cours peut aussi faire un range, ce qu'il fait au passage dans les trois quart du temps et qui est à l'origine de la mort de bcp de systèmes à base de martingales...

on place 2 ordre, le SL de l'un correspondant au TP de l'autre.

C'est là que le bât blesse à mon sens. Si je comprends bien ton ratio R/R (reward/risk, gain/perte) est de 1. De ce fait même si ton système a une espérance de gain de 50% (que tu gagnes une fois sur deux), tu seras perdant à cause du spread que tu vas perdre au fil du temps. (je ne parle même pas du cas ou ton ratio est inférieur)

Le ratio R/R est une notion très importante en trading et à coté de laquelle bcp de personnes passent (tu n'es pas le seul sur le forum).

Un système peut avoir 30% de réussite mais si ce dernier a un ratio R/R élévé il sera néanmoins gagnant. Si tu dois essayer de gagner 10/20/100 pips mais que tu es pret à en perdre autant quel est l'interêt?? A si donner de l'argent à son broker...


Je pense que prendre en compte cette remarque dans ton EA pourrait être intéressante et que cela sera encore plus parlant via un BT .

Good luck !

[remjie]

Bonjour remjie, je me permets une ou deux remarques sur ton message si tu veux bien.

Mais je ne demande que ça très cher, c'est le débat qui fait avancer les choses.

Le cours peut aussi faire un range, ce qu'il fait au passage dans les trois quart du temps et qui est à l'origine de la mort de bcp de systèmes à base de martingales...

Et bien justement, plus il va ranger, et plus le système sera bénéfique facilement.



Venons-en a une remarque interessante, le spread. Bien evidemment, je ne pouvais pas passer a coter, d'ailleurs c'est ce qui m'a bloqué au départ, mais après quelques réflexion, si je fait absorber, en trent baissier par exemple, les perte totale (spread+perte brut) de l'achat par un surenchérissement (la martingale douce), il en résulte que le gain contraire (vente) n'est pas touché par celui la mais uniquement par son propre spead, donc ne t’inquiète pas ce coté la est déja pensé =D

Un système peut avoir 30% de réussite mais si ce dernier a un ratio R/R élévé il sera néanmoins gagnant. Si tu dois essayer de gagner 10/20/100 pips mais que tu es pret à en perdre autant quel est l'interêt?? A si donner de l'argent à son broker...

justement le but serais de viser un tout petit gain mais systématique
(puisque c'est ça, c'est le shéma explicatif, na! inutile d'hurler tu n'y échapera pas )

le danger arrivera lors d'un trent, et c'est la qu'il sera important d'avoir la martingale la plus douce possible. (CF mon explication de l'évolution des lots)

Good luck !

Merci

PS: quand je craque dans mes textes, ne pas tenir compte, c'est que j'ai eu des journées chargée.

En attendant les réponses, je vais me pencher sur une idée de shark qui me semble similaire.

[titors]

Bonjour,
concernant le hedging pour moi c'est non,j'ai essayer et franchement sa me convient pas,tous sa pour gagner quelques points,au risque de ce faire stopper et perdre sur les 2 3 positions,pour au final accumuler les pertes.erf...tres peut pour moi.
pour la martinguale,oui,il ne faut pas l'appliquer betemeent a mon sens,la réussite d'une martinguale et du selon moi au taux de réussite de la stratégie,je l'utilise et sa ma sortie plusieusr foi de mauvaises passes,et j'ai battu des records de gains....,
concernant le RR chacun son truk,moi je stop pas quand je suis dans la tendance,un mauvais timing peut arriver a tous le monde.
laisser respirer sa position tout en étant dans le trend.

[remjie]

je trouve plus compliquer de trouver un trent (sa****** de range) que de choper les ranges.
pour cela que j'ai réfléchit a cette méthode, si on reprend les position (du graph') ABCDE pour 15 pips par exemple, en arrivant a la position "E, on a perdu/gagné: -1,05+0,95(du A) +1,9-0,95 (du B)-2,1+0.95(du C) -3,15+0.95 (du D) -1,05+4,75. le but étant vraiment d'aller chercher 0.80 par variation (on est bien évidemment a 0.01 lot dans cette explication). Si le point imaginaire F redescend, on obtient +1,95-1,05, et si le trent continue a monter, on continue la martinale douce vente et on va chercher nos 0,95 en achat a chaque variation de 15 pips supplémentaire.

(Nota: j'ai arrondi les gains a l'inférieur).

Edit: j'ai pris 15 pips car il s'agit d'un multiple de mon spread moyen. cette technique est plus adapté pour un spread fixe, et de préférence avec une espérance de gain correspondant a un multiple du spead.

[remjie]

Bon, la j'avoue que je sèche...
j'ai retourné le problème dans tout les sens, meilleure preuve en est que j'ai changé une dixaine de fois le n° de version a chaque idée qui pourrais me sortir de la mais je ne trouve pas d’où vient le problème.
Je cherche a ce que l'EA reconnaisse que le cour a baissé ou monté pour ouvrir un ordre avec un lot différent.
Si quelqu'un a la solution, je l'en remercie.
cdt.

[Pacamo]

Bonjour

je pense que pour votre EA reconnaisse ce que fait le court je vous conseillerais
d'utiliser une base de temps et de calculer la différence a l'ouverture de la bougie ... ou plus simplement avec une simple moyenne mobile ...

 
pixcourant=iMA(NULL,0,15,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,0); 
prixpasser=iMA(NULL,0,15,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,1);

quand a votre martingale il me semble indispensable de rechercher dans l'historique des ordres clos afin de déterminer l'incrémentation des lots
avec un code du genre

void derniertrade()
{
    int i=OrdersHistoryTotal()-1;
             
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)   )
         {
         RefreshRates(); 
            if ((OrderProfit()<0) && (etage<maxetage))
            {
            etage++;
            }else {etage=1;}     
         }
 }

Ce n'est qu'un exemple et pas vraiment un code fonctionnel tel quelle mais j'espère que cela vous donne des idées.