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correlation question
Bonjour a tous .
quelqu'un pourrais m'expliquer ce qu'est la corrélation exactement mais surtout comment l’interpréter .
j'ai 2 paires X et Y tx de corrélation -20 % ( ou -0.2)
cela signifie quoi exactement que si la paire X augmente de 10 pips alors Y ?
c'est des exemples comme ceci que j'aurais besoin merci de votre aide.
@+ :-)
le coefficient de corrélation varie entre +1 et -1. plus le coeff est proche de +1 ou de -1 et plus la corrélation est forte.
0,2 c'est très faible. cela indique une faible corrélation. ce n'est donc pas significatif pour déduire le comportement d'une variable par rapport à l'autre.
si coeff>0,5 ou mieux 0,7 voire 0,8 les variables sont corrélées positivement. lorsque A monte ( baisse) B monte baisse également.
Si les coeffs sont négatifs par ex -0,8 alors A monte lorsque B baisse. on ne peut pas déduire l'amplitude des variations. deux variables peuvent être corrélées sans avoir tout à fait la même volatilité.
Bonjour,
Pour compléter le propos d'Ulysse, tu peux consulter ces deux articles sur le sujet :
Cordialement
Edellion
merci de vos réponses , donc on ne peut pas calculer la variation par exemple si €/$ a une correlation de 0.4 ( ou 40%) avec gbp/usd et que l'€ monte par exemple de 1% on ne peut pas dire que le gbp/usd va monter de 40% de ses 1% ?
si la correlation est pour €/$ est de -0.8(80%) avec usd/chf et que l'€ monte de 1% on ne peut pas dire que usd/chf va baisser de 80% de ses 1% ? ou bien on peut dire que oui mais avec une marge d'erreur ou alors cela n'as rien a voir ?
Bonjour zhao, je pense que tu n'as pas compris le principe de la corrélation. Le but de la corrélation est de "devancer" le cours en fait.Envoyé par zhao77
Dès lors que tu as deux paires que l'on dit fortement corrélées cela signifie qu'elles vont bouger dans le même sens. De ce fait si une commence à baisser tu sais que la deuxième risque sous peu de faire de même et ainsi tu vas chercher un trade short. Cela peut biensur marcher dans les deux sens.
La corrélation permet de savoir dans quel sens peut aller un couple de paires, mais cela n'indique en rien le % de mouvement d'une paire par rapport à l'autre.
Comme le dit justement Expender, le plus intéressant dans la corrélation de deux paires c'est justement lorsqu'elles ne le sont plus ponctuellement. Globalement corrélées mais ponctuellement désynchronisées. C'est de la cointégration.
Cela ne va pas dans le sens de tes calculs. Le graal n'est pas encore pour ce coup ci
merci pour toutes vos réponses j'ai compris maintenant .
Pour être encore plus simple, le mieux est de trader la paire croisée. Oublies les termes mathématique qui font jolis et connaisseur, de style: efficience ou co-intégration. C'est très mal adapté au FOREX.
Exemple : EURUSD est fortement montée pendant que GBPUSD a fait du surplace. Ces deux paires habituellement correllées se décorelles.
Celà se traduit par une montée de l'EURGBP.
Par contre contrairement à ce qui est dit plus haut, on ne peut anticiper les cours, car une fois que la décorrelation est faite, impossible de savoir si dans notre cas, si c'est EURUSD qui va redescendre ou GBPUSD qui va remonter.
Si la paire se recorellent à se moment et qu'elle se mettent à monter ensemble. EURGBP va se mettre à ranger...
Donc, en fait c'est plutôt une chimère. Il suffit d'analyser EURGBP pour analyser les deux autres paires correlés et vice et versa !
Par contre la piste intéressante est de hedger après une décorrelation de deux paires correlés si le trade sur une paire part dans le mauvais sens, mais il faut bien maitriser avant... A toi de chercher.
Désolé Ulysse et sans vouloir entrer dans le débat, la cointégration n'est valable que si l'on parle d'arbitrage. Autant le dire tout de suite avec nos moyens de traders indépendants, nos spreads et les délais d'ordres, ce n'est même pas la peine de l'envisager.
Change de fournisseur alors
je plaisante.
Néanmoins dans le cas des triplettes, et c'est très justement observé, lorsque deux paires sont en tendance la troisième range. Comme c'est très facile à observer, on peut très facilement trader la paire qui range dans les deux sens. je dis cela car je sais que beaucoup de traders aiment travailler à contre marché. C'est probablement bien moins risqué de le faire sur la paire la moins trendée.( la plus faible)
Mais ce n'est pas le sujet.
Dernière modification par Ulysse ; 20/04/2011 à 02h34.
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