Moyenne mobile

[eliot7111]

Bonjour
Je fais des recherches sur l'optimisation des moyennes mobiles pour trader sur le forex (monnaies/unité de temps/moyenne courte/moyenne longue), il existe peut être déjà un travail fait sur ce sujet sous forme de livre, ebooks, articles ?
Si vous avez des informations merci d'avance.
Évidemment j'essaye de me débrouiller e nfaisant des backtest sur MT4, mais je ne suis pas sur de la qualité de mon travail, il serait étonnant qu'il n'y ait pas quelque part des études exhaustives sur ce sujet

[eliot7111]

j'ai vu les livres suivant sur amazone:
Moyennes mobiles simplifié par Clif Droke
Stock Trading avec les moyennes mobiles par Clif Droke
quelqu'un connait?

[expender]

Bonjour
Je fais des recherches sur l'optimisation des moyennes mobiles pour trader sur le forex (monnaies/unité de temps/moyenne courte/moyenne longue), il existe peut être déjà un travail fait sur ce sujet sous forme de livre, ebooks, articles ?
Si vous avez des informations merci d'avance.
Évidemment j'essaye de me débrouiller e nfaisant des backtests sur MT4, mais je ne suis pas sur de la qualité de mon travail, il serait étonnant qu'il n'y ait pas quelque part des études exhaustives sur ce sujet

Bonjour eliot7111,

un jeu de moyennes mobiles ne vaut que ce qu'il vaut. Tu auras beau prendre un graph et essayer sur une période donnée de trouver les meilleurs périodes pour tes MM qui te dit que cela sera aussi les bonnes pour les périodes "à venir" ?? Absolument rien.

J'ai lu dans un livre de Larry Williams qu'il avait fait des "travaux" dessus via des BT, pour au final retomber sur le résultat que je viens de te donner. On ne peut jamais savoir qu'elle est la "meilleure" période à choisir pour chaque MM.

Tu peux néanmoins tjrs t'en servir afin de distinguer la tendance à long/moyen/court terme si jamais tu as du mal à la visualiser. Mais hormis cette utilisation, je ne pense pas que travailler dans cette voie t'apportera la réussite.

Good luck !

[Ulysse]

En soi il n'y a pas de moyenne idéale.

De façon arithmétique il y a des équivalences entre UT et moyennes.

Ainsi : mm20 daily est plus ou moins équivalente à mm120 H4. Tout simplement parce-qu'il y a un facteur 6 entre daily ( 24heures) et H4. . ( 6X4h = 24h) ce facteur 6 appliqué à la moyenne 20 donne 120.

cela peut aider si on travaille en H4. Le passage de la mm120 indiquera que l'on a passé la mm20 du daily. En outre cela peut aider à observer le comportement des cours au voisinage de la mm120. C'est indicatif et l'on n'est pas obligé de conserver la valeur 120 au sens strict. on peut retenir 100 si l'on veut anticiper le franchissement de la 20 daily
ou 150 si l'on veut avoir un peut plus d'inertie.

Le choix de la moyenne a moins d'importance que l'histoire que l'on raconte. Il n'y a pas de valeur paramétrique absolue et les backtests le prouvent.

Certains ne jurent que par la valeur 34 et pourquoi pas. ( et pourquoi pas 34,56) Je plaisante, mais tout cela n'est pas aussi précis ni prédictif que l'on aimerait. Encore une fois, ce qui compte c'est le scénario que l'outil imparfait que sont les MM nous aide à construire.

La rationalité est une construction. En ce sens il est important d'en connaitre les hypothèses qui la sous-tendent.

[Forexerof]

En soi il n'y a pas de moyenne idéale.

De façon arithmétique il a des équivalences entre UT et moyennes.

Ainsi : mm20 daily est plus ou moins équivalente à mm120 H4. Tout simplement parce-qu'il y a un facteur 6 entre daily ( 24heures) et H4. . ( 6X4h = 24h) ce facteur 6 appliqué à la moyenne 20 donne 120.

cela peut aider si on travaille en H4. Le passage de la mm120 indiquera que l'on a passé la mm20 du daily. En outre cela peut aider à observer le comportement des cours au voisinage de la mm120. C'est indicatif et l'on n'est pas obligé de conserver la valeur 120 au sens strict. on peut retenir 100 si l'on veut anticiper le franchissement de la 20 daily
ou 150 si l'on veut avoir un peut plus d'inertie.

Le choix de la moyenne a moins d'importance que l'histoire que l'on raconte. Il n'y a pas de valeur paramétrique absolue et les backtests le prouvent.

Certains ne jurent que par la valeur 34 et pourquoi pas. ( et pourquoi pas 34,56) Je plaisante, mais tout cela n'est pas aussi précis ni prédictif que l'on aimerait. Encore une fois, ce qui compte c'est le scénario que l'outil imparfait que sont les MM nous aide à construire.

La rationalité est une construction. En ce sens il est important d'en connaitre les hypothèses qui la sous-tendent.

+1

J'ajouterai même ceci a propos des paramètres :

4 façons :

- empirique 1 : les marchés sont cycliques et ne répondent pas tout le temps aux mêmes amplitude et fréquences. Pour trader les rebonds sur une moyenne mobile, on regarde la moyenne sur laquelle a eu lieu le/les derniers rebonds, et faisant varier les paramètres. C'est de l'optimisation, et il faut recommencer dès que la valeur n'a plus de ... valeur Idem pour une cassure : on regarde la dernière cassure qui a conduit à un changement de tendance.

- empirique 2 : tracer une ligne de tendance, la moyenne mobile doit respecter (coller à) cette ligne.

- temporelle : les marchés sont la résultante de l'offre et de la demande, qui sont d'une manière générale, la confrontation des ego, des craintes, des doutes, des euphories, des informations privilégiées, des appétits pour le risque, et j'en passe, des hommes. On peut donc utiliser des moyennes qui respectent le cycle du travail humain : une moyenne renvoyait une durée de 1 heure, de 8 heures, de 12 heures, de 24 heures, d'une semaine, d'un mois, d'un trimestre, d'une année.

- magique : c'est la croyance en des chiffres "magiques", qui marchent par la force du hasard. Amusez vous à prendre n'importe quelle ligne, n'importe quelle moyenne, n'importe quelle valeur, il y a de très fortes chances que le prix rebondisse dessus à un moment donné. C'est l'exemple de la moyenne 34, la moyenne 7, la moyenne 55, la moyenne 200 et j'en passe.

Dans tous les cas, cela fonctionne du moment que le trader respecte son système.

Un système de trading c'est simple : il est construit pour choper un mouvement, dans une configuration, par set up.

Si votre set up fonctionne avec la moyenne 34, c'est que vous cherchez à capter le mouvement qui répond au cycle de 34*x, x correspondant à votre unité de temps.

Enfin dernière chose : la solution de raghee horner (moyenne mobile sur high + moyenne mobile sur low) améliore la lisibilité. Il vaut mieux avoir une zone, plutôt qu'une simple ligne.

[dehel]

Bonjour
Je fais des recherches sur l'optimisation des moyennes mobiles pour trader sur le forex (monnaies/unité de temps/moyenne courte/moyenne longue), il existe peut être déjà un travail fait sur ce sujet sous forme de livre, ebooks, articles ?
Si vous avez des informations merci d'avance.
Évidemment j'essaye de me débrouiller e nfaisant des backtests sur MT4, mais je ne suis pas sur de la qualité de mon travail, il serait étonnant qu'il n'y ait pas quelque part des études exhaustives sur ce sujet

Je ne crois pas qu'il soit possible d'optimiser une moyenne mobile.
Dans le principe même, une moyenne mobile ne pourrait s'optimiser efficacement que s'il n'y avait pas de variation de la volatilité des cours or, bien sûr, celle-ci varie constamment.