Quel est le meilleur "panier" pour trader ?

[cyrilcab]

Salut à tous,

Je voudrais savoir si certains s'étaient déjà penchés sur le sujet.

D'après vous, quelles seraient les meilleures valeurs à associer entre elles pour trader, sans prendre trop de risques ?

Sur combien de valeurs miser en même temps ? 3,4 ? 5,6 ? ou plus même ?

Quelles sont les valeurs à ne surtout pas associer entre elles ?

Merci

[Edellion]

Bonjour,

Cela revient à parler de corrélation des devises, car effectivement par exemple en te plaçant sur l'euro dollar et l'aud usd, tu te places sur des taux de change qui évoluent globalement dans le même sens. Tu peux retrouver des informations intéressantes dans l'ABC du Trader, en particulier les articles suivants :

Etudes des devises, corrélations entre devises
Corrélations entre les devises et le marché du forex
Volatilité, amplitude de fluctuation des cours Forex
Volatilité des taux de change, volatilité des devises

Prendre plusieurs positions, pourquoi, mais attention à bien savoir sur quelles devises on est exposé au final. Si tu es long eur/usd, short gbp/usd, long usd/chf , short eur/chf... cela peut vite devenir compliqué à gérer car on ne sait plus réellement si au final on est long sur l'euro, short le dollar... Je pense donc pour ma part qu'il ne faut pas trop multiplier les prises de position et peut être plus se concentrer sur certains paires de devises, sans pour autant toujours trader la même.


Cordialement

Edellion

[cyrilcab]

Merci à toi, ça m'a bien aidé, et notamment les tableaux de corrélations positives - négatives.

[orlanth]

Bonjour,

Prendre plusieurs positions, pourquoi, mais attention à bien savoir sur quelles devises on est exposé au final. Si tu es long eur/usd, short gbp/usd, long usd/chf , short eur/chf... cela peut vite devenir compliqué à gérer car on ne sait plus réellement si au final on est long sur l'euro, short le dollar... Je pense donc pour ma part qu'il ne faut pas trop multiplier les prises de position et peut être plus se concentrer sur certains paires de devises, sans pour autant toujours trader la même.

... sauf si on considère chaque trade séparemment avec un R/R correct.
Comme les paires ne sont pas corrélées à 100% entre elles, un short USD/CHF peut réussir alors qu'un long EUR/USD pris en même temps peut se faire stopper.
Personnellement, j'apprécie beaucoup de prendre plusieurs petites positions sur diverses paires et même si je regarde l'exposition totale, peu importe ce que tout ça donne, ce qui compte c'est le résultat de chaque trade pris individuellement.

[Edellion]

Bonjour orlanth,

De mon coté, je te rejoins, mais en limitant très largement en général les transactions pour me concentrer sur quelques positions à la fois, cyrilcab parlait dans son message d'association, donc j'ai tenté la réponse. Même pris indépendamment, j'apprécie tout de même de savoir quelle est ma position globale en cours. Je pense que le moteur d'un trade est une configuration, donc je ne vais pas forcément bâtir en portefeuille de "panier" de devises.


Cordialement

Edellion