probabilité serie trades "perte"

[ats312]

bonjour

je pense que cette question est déjà sur le forum, mais où ?

voici ma question :

avec un systeme qui donne 45 % de trades gagnants, peut-on calculer la probabilité d'avoir une série de, par exemple 8 trades perdants

et généraliser cette formule, en faisant varier le % de gains du systeme, et la taille de la serie des pertes

l'idéal serait une matrice

avec mes remerciements

ats312

[betinfx]

peut-on calculer la probabilité d'avoir une série de, par exemple 8 trades perdants

=0.8% ou 8 pour 1000

[Forexerof]

Les trades sont ils vraiment indépendants les uns des autres?

Si oui, pour 45% de chance, tu as 0.55^n de faire n pertes d'affilées.

[Vertigo]

Les trades sont ils vraiment indépendants les uns des autres?

D'un point de vue probabilités, dans son espace probabilisé chaque trade est unique.

Si oui, pour 45% de chance, tu as 0.55^n de faire n pertes d'affilées.

Malheureusement non, tu fais un amalgame entre distribution et probabilités.

[Forexerof]

D'un point de vue probabilités, dans son espace probabilisé chaque trade est unique.




Malheureusement non, tu fais un amalgame entre distribution et probabilités.

Quelle serait la formule correcte alors, avec l'hypothèse que les trades soit dépendant les uns des autres?

[foxbox]

Si les trades sont indépendants Forexeof a raison, la probabilité de perte est de 0.55. En revanche s'ils sont dépendants les uns des autres, cette proba est nettement moindre, elle serait de 0.55^4 soit environ 0.09.

[Forexerof]

Si les trades sont indépendants Forexeof a raison, la probabilité de perte est de 0.55. En revanche s'ils sont dépendants les uns des autres, cette proba est nettement moindre, elle serait de 0.55^4 soit environ 0.09.

Je me suis trompé... j'ai dit "oui" au lieu de "non"

Si trade indépendant, la probabilité de perdre n trades d'affilés reste 55%.

Si il ne le sont pas, 0.55^n.

[Vertigo]

Pour faire simple, prenons par exemple un système pour lequel tu as 90% de chance de gagner pour 10% de chance de perdre.

Tu n'as rien qui te permette dans ce postulat d'évaluer une série, seul l'échantillonnage, plus il sera important dans l'espace probabilisé, permettra d'approcher, voir confirmer ces valeurs mais en aucun de déterminer une série.

Pourquoi un trade est-il unique?
Tu as beau avoir les probabilités en ta faveur, ca ne représente qu'un avantage qui devra être transformé.
Rien ne permet d'avoir l'assurance que les facteurs ayant contribué au résultat du trade précédent dans les mêmes circonstances sont de nouveau réunis et rien ne permet d'affirmer que ce seront exactement les mêmes facteurs qui influenceront le résultat du trade actuel.

[Forexerof]

Pour faire simple, prenons par exemple un système pour lequel tu as 90% de chance de gagner pour 10% de chance de perdre.

Tu n'as rien qui te permette dans ce postulat d'évaluer une série, seul l'échantillonnage, plus il sera important dans l'espace probabilisé, permettra d'approcher, voir confirmer ces valeurs mais en aucun de déterminer une série.

Pourquoi un trade est-il unique?
Tu as beau avoir les probabilités en ta faveur, ca ne représente qu'un avantage qui devra être transformé.
Rien ne permet d'avoir l'assurance que les facteurs ayant contribué au résultat du trade précédent dans les mêmes circonstances sont de nouveau réunis et rien ne permet d'affirmer que ce seront exactement les mêmes facteurs qui influenceront le résultat du trade actuel.

OK, mais ça c'est justement ce que j'ai dit (en disant que si les trades n'étaient pas indépendants alors la formule serait 0.55^n)... mais j'ai écrit "oui" au lieu de "non", d'où le malentendu. Pour moi les trades sont indépendants, donc ce n'est pas quantifiable.

[Vertigo]

OK, mais ça c'est justement ce que j'ai dit

Décidément! Il semblerait que l'on ai régulièrement la même approche en pensant que l'autre exprime le contraire.

Quelle diablerie est-ce là?