Categorisation des indicateurs

[alex4543]

Bonjour,

(j'apprends, donc n'hesitez pas a me contredire ET a me corriger)

J'essaie de categoriser les indicateurs par ce qu'ils mesurent. Mon but est de connaitre tres bien 1 ou 2 de chaque categorie.
Comme je pense qu'ils sont bases et mesurent des choses differentes, je pense qu'il doit etre possible de n'utiliser que l'un de chaque categorie pour prendre des decisions d'entree, sortie, ajouter ou reduire les positions.
Je suppose aussi qu'utiliser plus de d'1 ou 2 de chaque categorie, et l'on ne verrait que la meme info representee differemment et finirait par etre confus ou avec des infos contradictoires.

Je vois 2 items de base: Prix et Volume. Et peut-etre aussi le DOM, mais je n'y ai pas acces. S'il y en a d'autres, dites le moi.

Mesure de l'action des prix
- le prix lui meme
- Supports et Resistances
- Chandeliers
- SMA/EMA (l'angle definit la vitesse?)
- MACD
- ATR (volatilite)

Mesure du Momentum (acceleration?)
- momentum
- RSI
- Stochastics ?

Deviation
- bandes de Bollinger
- Deviation standard

Correlation des paires
- relative strength (RS)

Mesure Volume
- volume
- force index
- volume rate of change
- accumulation/distribution (composite?)
- trin (composite?) (applicable au forex?)

Temps et changement de regime du marche
- cycles saisonniers

Fundamentaux
- Calendrier des news
- Titres news

Sentiment, Attitude de foule (pour des plus grandes periodes)
- couverture des magazines non financiers
- put/call ratio (seulement pour les actions ?)
- taux d'interet


Je ne suis pas trop sur ou placer l'ATR, peutetre dans une categorie differente "Volatilite", ou dans Price Action, puisque la volatility est derivee seulement de PA. Meme chose pour la deviation, il me semble, qu'elle est derivee du PA aussi seulement.
Aussi, certains indicateurs sont generiques, et peuvent etre appliques a d'autres sous-jacents, comme mesure de l'aceleration de l'ATR avec RSI(ATR) par ex.

Je ne vois pas les indicateurs comme des producteurs de signaux, mais plutot comme des outils de mesure pour voir dans quell etat le sous-jacent est (par ex augmente, accelere, calme, etc...)

[Bassetbe]

et lorsque tu maitriseras parfaitement l'utilisation de tous ces intruments magiques ..... donc dans quelles années , tu les mettras à la poubelle , tu traceras des axes de tendances et comprendre qu'il n' y a qu'une seule chose de vraie , c 'est la tendance

Amicalement

Bernard

[alex4543]

Oh la loin de moi de les utiliser comme des signaux magiques.

Ce qui m'interesse c'est surtout les comprendre, savoir sur quels sous-jacents precis ils se basent et leur formule mathematique. J'aime bien savoir le fond des choses, et comme tu le dis, c'est en sachant precisement ce que les indicateurs disent vraiment qu'on peut savoir quand ils ne sont pas utiles, quand ils indiquent une info hors du contexte, et quand finalement ils peuvent mettre la lumiere sur un comportement du prix a un moment precis, dans son contexte de mesure.

Au final, ce ne sont que des maths, et c'est l'ironie de la chose. Le resultat d'une formule n'est interressant que s'il peut etre interprete dans le contexte de son calcul. Sinon, des indicateurs comme le RSI et le stoch par ex, censes se ressembler dans l'interpretation de leur resultat, ne devraient jamais etre contradictoires, n'est ce pas ;-)

Et le but de cette classification, c'est de faire un premier tri dans ce que les formules mathematiques de ces indicateurs calculent, notemment en physiques (ex vitesse, acceleration, ...)

[alex4543]

Comme on pourrait arguer qu'un compteur de vitesse sur une voiture serait inutile, apres tout, il suffit de compter les bornes sur le bord de la route,

Comme certains pourraient decider de colorier les chandeliers en vert et rouge, apres tout ca ne montre rien de plus que ce que l'on pourrait voir en regardant les valeurs du prix

Les indicateurs, dans la majorite des cas, je pense, existent simplement pour montrer ce que l'on pourrait voir dans l'evolution des prix, mais sous une representation plus ciblee, ou un angle de comprehension different. Ou encore plus simplement pour representer certaines donnes plus lisiblement, ou digestement.

Et au fur et a mesure ou je les decouvre et les etudie, je trouve tres interessant de voir l'historique et le profil de leur auteur, le but dans ils ont ete inventes et voir les problematiques qu'ils sont censes resoudrent ou au moins faciliter la comprehension

[Forexerof]

Bassebte, je te trouve un peu rude sur les indicateurs.

Tu as raison de faire ceci Alex.

C'est un excellent moyen de comprendre comment fonctionne réellement, et comment utiliser logiquement, un indicateur...

Les livres, le net, sont obérés de choses absurdes... zone de sur achat, sur vente (quelle logique il y a derrière ça?).

Comme le sous entend bassebte, le plus important, c'est le prix. Le prix = offre vs demande = euphorie vs crainte = appétit du risque vs aversion au risque = confiance vs doute etc.

En gros, la somme des réactions des investisseurs/acteurs.

Rien de plus.

L'analyse graphique, c'est de l'analyse comportementale, la psychologie des masses.

Suivre les masses est plus facile. Car on a avec nous, la masse. Jusqu'à quand? on ne sait pas... on peut constater des faiblesses, ou un arrêt de la dynamique (pour ça le meilleur pour moi reste la théorie de Dow). On ne peut pas dire si ça va se renverser, ni si ça va reprendre.

La seule chose que l'on sait, et que l'on fait le constat : dynamique ou non?

Les indicateurs polluent ta vision des réactions des investisseurs/acteurs, et donc ta vision du prix, UNIQUEMENT si tu ne connais pas leur mode de calcul.

Si tu les connais, là tu sais ce qu'ils indiquent...

Sémantique : indicateur = un truc qui indique... rien de plus... qu'est-ce que ça indique? ben faut décortiquer la formule.

Je ne sais pas si les classifier t'aidera par contre. C'est trop subjectif.

Grosso modo, pour éviter toute redondance :

Un oscillateur style Stochastique pour te montrer cycles (succession d'oscillation entre zone de surachat et de survente) et rupture de cycles (incapacité à rejoindre la zone opposée), mais aussi position du prix par rapport au point médian (ligne 50 du stochastique).

Un momentum style MACD, pour te montrer le rapport de force entre le prix et sa moyenne mobile (cf divergence signifie un différentiel entre deux hausses ou deux baisses entrecoupée d'une correction ou d'un range : si différentiel positif, possibilité de divergence cachée, si différentiel négatif, possibilité de divergence standard, sinon c'est une convergence).

Un indicateur de volatilité style Ecart type pour quantifier un mouvement (rupture de l'écart, écart important, etc.).


Après ce n'est pas le sujet mais : tu pourras remplacer le stochastique par les support et résistance court terme : incapacité à franchir une résistance ou un support (cycle stochastique) ou cassure du support ou de la résistance (rupture du cycle).

Et l'écart type par ton oeil tout simplement

Pour les divergence sur le MACD, c'est plus compliqué à repérer à l'oeil, mais ça se tient.

Dans tous les cas un indicateur, qui indique, peut rendre plus confortable ton trading si tu es à l'aise avec.


Trop peu de personnes ont fait ce travail (compréhension des indicateurs) du coup des fois on peut lire ou entendre les plus grosses absurdités du monde

Exemple que j'ai rencontré :
Certains pensent que la "médiane de bollinger" a des propriétés particulières... alors que c'est juste une SMA...
D'autres prennent les divergence sur un stochastique court...
D'autres filtre les divergences du CCI avec le contact des bandes de Bollinger (CCI = prix par rapport à 1 écart type).


Et j'en passe.

[Jielbet]

A archiver.

[jeanjo]

Il y a deux grandes catégories d'indicateurs : les indicateurs de tendance et les oscillateurs.
- Indicateur de tendance, ils indiquent la tendance longue : MACD, RAVI, fisher.m11, linear regression.
- Oscillateur, ils oscillent rapidement entre un minimum et un maximum, ou le zéro. Stochastic, MFI, RSI. Ils indiquent une tendance courte.
D'autres indicateurs sont inclassables, ils peuvent servir aux deux, le ROC.

Le problème c'est que la plupart des indicateurs indiquent tous la même chose, c'est juste leur présentation qui est différente. La plupart sont basés sur des moyennes de prix. Un MACD indique la différence entre deux moyennes mobiles, 12 et 26 pour l'histogramme, puis le rapprochement ou l'écartement de ces deux moyennes mobiles (convergence - divergence), par la ligne de signal - le 9 du MACD qui est la moyenne mobile de l'histogramme.
Utiliser les croisements de moyennes mobiles ou un MACD c'est la même chose en fait.

l'ATR, d'après ce que j'ai compris c'est la différence hight - low de chaque bougie, puis la moyenne sur X périodes. Un indicateur de volatilité,
... si je ne me trompe pas...

[jeanjo]

Voilà j'ai réglé les data des indicateurs pour avoir des graphiques a peu près équivalents