Moyennes mobiles et système de trade

[Ulysse]

Scuze ulysse ,nos posts se sont croisés, cette nuit et je l'avais pas lu.
Ceci dit, pour une fois je ne suis pas d'accord avec toi.
Mais je n'ai pas l'humeur polémiste cet aprem (Ni le temps)
En deux mots tu déplaces le problème (Les MM). Qu'il y ait d'autres variances à mesurer que l'écart cours-MM, évidemment. Encore faut-il que ce soit plus pertinent. J'avais suivi attentivement (sur un site français de Trading-Auto) de longs developpements sur le pair-trading, les corrélations triangulaires etc (J'avais bloqué à la notion de co-intégration-Eux aussi apparemment, personne n'etait d'accord..:-))
Outre que ça ne concerne pas (encore) le particulier (Moyens engagés, "high frequency", puissance de calcul, instantaneîté des data, etc..) je crois que de toutes façons c'est un peu vicié au départ.
Au fond,pourquoi supposer un retour à la moyenne d'une variance entre des "choses" totalement différentes (Les monnaies de différents pays, ici) ? N'importe quel accident sérieux va les faire imploser, ces systèmes. Ds la pratique ça marche mais qu'y aurait-il de choquant, en théorie, d imaginer un éloignement continu et infini entre deux monnaies ? Sans retour à qqes moyenne que ce soit.

Par contre il y aura TOUJOURS retour des cours vers la MM. Sur quelque sous-jacent que ce soit. La MM c'est les cours. Elle est secrétée par les cours. Ils peuvent gambader tant qu'ils veulent, elle sera tjourslà à les suivre, les attendre, leur re-montrer le chemin. Pour moi c'est l'indicateur le plus pertinent. Ca et les chandeliers eux-même.Parce que eux-aussi racontent une histoire mouvementée d'acheteurs et de vendeurs, de cupidité et de crainte, de panique et d'euphorie etc..(Allez regarder-en M1- ce qui se passe à l'intérieur d'une brave bougie M30..Le bruit et la fureur..!!)

NOTA (pour les jeunes): Qd les cours décalent violemment sans présenter le moindre creux (à pêcher) il suffit bien evidemment de descendre d'une UT ou deux (4 ou 8 étages plus bas, donc) pour retrouver un trend classique, of course. Avec ses multiples entrées. (A pêcher ou breaker, peu importe)
*
Bon j'arrête, je néglige mon robot.
Amitiés pescatoires.

Je te rassure, aucune polémique de ma part, aucune envie non plus, puisque nous sommes d'accord sinon dans la lettre du moins dans l'esprit.

on s'est tous cassé la tête sur la cointégration. Inutile d'y revenir. Restons simple à travailler des mouvements directionnels en cherchant des pull back sur des UT inférieures. C'est déjà du travail.

En discutant avec des traders, j'ai retenu une chose.
Voici ce qu'ils me disaient. On achète/vend la cassure....... oui mais au prix de la cassure. Une autre façon de décrire le pull back.

Dans les nurseries d'algorithmes on leurs apprend ça dès leur première boucle. C'est mignon à cet age là

[patjm]

Bonjour,
Je viens de prendre connaissance de ce fil plein d’intérêts.
Il se trouve que depuis 8 mois, je développe un EA qui s’appuie sur les vertus des MM.
Il est assez doué pour prendre des positions, mais là ou il pêche, c’est dans clôture des ordres.
Bien que je dispose de T/P dynamiques et intelligents, je n’arrive pas à optimiser suffisamment mes résultats. L’objectif que je me suis fixé est d’atteindre 50/60 pips en intraday avec un faible DD ( mes S/L dépassent rarement 8 pips et le S/L absolu est optimum à 16 pips).
Je cherche donc uniquement une aide dans la réflexion : « comment trouver la clôture optimum? »
Pour réaliser cette clôture, je dispose d’un programmeur mq4 assez talentueux.
En contre partie, j’offrirai cet EA à toutes personnes qui pourraient me venir en aide.
En quelques mots :
il s’agit d’un EA qui travaille selon différents modes : automatique (il gère le lancement et la clôtures des ordres) ou manuel (dans ce cas, il sonne à l’approche d’une position à prendre). En mode manuel, il gère les opérations en un clic.
Toutes les valeurs en sont paramétrables et il peut intervenir sur tout frame de M1 à H4.
Il dispose d’une interface qui informe à chaque instant du risque et des gains cumulés sur l’ensemble des ordres en cours. Il est pilotable à distance avec un Ipad qui permet de contrôler et d’intervenir éventuellement sur son fonctionnement (c’est possible avec un iphone, mais ce n’est pas satisfaisant visuellement).
Je développe cet EA pour mes besoins personnels et je n’envisage pas de le commercialiser, juste le diffuser auprès de quelques amis et des personnes qui m’aideront à l’optimiser.
Si l’aventure vous tente : wellcome !
Bien amicalement

[poudos]

bonjour,
as-tu un historique de Back-test par rapport à tes premiers essais:
Nomdre de positions total
Nombre de positions perdantes
Nombre de positions gagnantes
Total des pertes (en pip)
Total des gains (en pip)
+ grosse perte (en pip)
+ gros gain (en pip)

çà donnera une idée sur le tP optimum à atteindre pour que ta méthode soit à espérance de gain positive.

[patjm]

Bonjour,
Désolé de répondre aussi tard, je n'avais pas vu ton message.
En fait, je ne dispose que des points d'entrée car j'ai cramé mes comptes de test et ils sont effacés.
De toute manière ce n'étais pas significatif puisque j'ai erré sur de multiple méthode de clôture, aussi imparfaites les une que les autres.
En plus, je ne peux pas faire de backtest parce que mon EA est composés de plusieurs programmes qui interagissent sur un réseau virtuel dans ma machine. Il se trouve que cela ne fonctionne pas avec le backtester de MT4. J'utilise la simulation de Monte Carlo.

A bientôt