Que pensez-vous de cette méthode?

[canchy]

Bonjour,

j'ouvre ce topo pour discuter d'uns stratégie qui m'a été expliquée par un trader professionnel que je connais, et qu'il utilise en tradant son propre argent en parallèle de son activité au service de sa banque.

J'aimerais en discuter pour savoir s'il y a quelque chose à creuser pour nous autres traders amateurs puisque la tactique apparaît très agressive au premier abord.

Pour commencer, il s'agit d'entrer en tendance (en la prenant au début ou sur pullback etc...) selon les instruments d'analyse et les indicateurs que chacun aura développé et qui lui conviennent le mieux. Jusque là rien de nouveau.

Ensuite, il faut prendre une position en tendance en utilisant fortement le levier. En ce qui le concerne, il n'hésite par à prendre 10 lots (1 million) pour un compte de 30'000 €. Pour notre exemple, prenons 1 lot pour un compte de moins de 10'000 €.

A partir de là, deux choses l'une:
soit on a fait une bonne analyse et on profite de pips de gain à 10 € le pip, avec trailing SL de 10 en 10 p.ex., et on ne s'occupe plus de la position qui sortira gagnante quoi qu'il arrive
soit on a fait une mauvaise analyse et alors on fait du MM. Admettons que l'on risque 300 € par trade (ce qui serait acceptable sur un compte de 10'000 €), donc 30 pips. Si le marché se retourne de ces 30 pips en notre défaveur, on hedge la position et on programme une sortie sur break-even.

Admettons que la position est perdante.

On recommence avec la même somme (il ne s'agit donc pas d'une martingale) un nouveau trade selon la même technique. A nouveau, deux solutions:

soit le trade est gagnant et on encaisse nos gains tout en coupant les pertes résultant du premier trade (qui, par hypothèse, ne serait pas revenu au break-even), de sorte que l'on a une différence positive
soit le trade est à nouveau perdant et on l'hedge en le combinant avec le premier trade perdant (c'est-à-dire en recalculant pour tout sortir au break-even).

On recommence toujours avec la même somme. Au bout de 5 trades perdants, on n'initie plus de nouveaux trades, mais on essaie de sortir tout au break-even ou en perte limitée.

En suivant cette technique, mon ami est passé de 30'000 € à 75'000 € sur l'année 2010.

Je me demande ce qu'on peut en tirer sur des mini-comptes, sachant qu'il doit y avoir un fort niveau de stress lorsqu'on à 10'000 € ou moins et qu'on a 5 lots hedgés, donc qu'on doit arbitrer une sortie sur break-even ou au moins pire, sur une exposition de 1'000'000 (levier 100 minimum).

Toute idée bienvenue.

[FXKarim]

c'est ce que je fais en fait sur mon compte perso, par contre je pensais pas que c'etait utilisé par les pros ce genre d'approche lol, ca fait plaisir :-) . a la difference que je n'utilise pas des lots aussi agressifs. mais certes si tu le geres "correctement" sans flipper ca peut apporter de plutot bons résultats, pour ma part uniquement sur cette strategie, avec 1% de risk (donc rien a voir avec ton collegue lol) j'arrive a en tirer entre 7% et 12% par mois.

ah oui ptite precision également (pas des moindres lol), la premiere position que j'ai hedgé, si la tendance reprend, je sors pas au breakeven (apres fo voir suivant price action) mais je la laisse grimper jusqu'a un plus haut et je la cloture (positif ou negatif legerement), ensuite je place le SL de la deuxieme au BE, prends 50% de ma position en profit et fait suivre mon SL sous des consolidations ou retracements.

Je me limite pas en nombre de positions (parce qu'en fait cette technique n'est bien que si tu achete tres tres pres des supports pour limiter le nbre de pips entre ton entree et ton hedge suivant le price action ta rapidité et les facteur liés a ton broker, comme execution slippage etc... ca peut varier la taille) mais a 10% de floatiing loss, j'arrete de hedger et je cherche uniquement des points bas pr cloturer mes "sell" et sortir sans "casse", puisque en general, si j'arrive a ce genre de DD c'est que la tendance a été rompue donc les supports pivots 2 et 3 en hebdo sont excellents comme reperes par exemple. ou daily pr les day traders.

Pour te donner une idée j'utilise ca sur un compte inferieur a 10.000$ et avec des pos de 20k.

voilou ;-)

[RASCHLI TRADING]

Cette méthode n'est pas nouvelle !!

Les plus grands traders au monde font cette technique :

soit :

je hedge
je rehedge en doublant mon lot
je rerehedge en triplant mon lot
je rererehedge en quadruplant mon lot
je rerererehedge en quinduplant mon lot

En fait tu combines un hedging avec une martingale

L'avantage :
Oui effectivement, tu gagnes si la tendance se confirme

L'inconvénients
Attention à ton cash management

Mon expérience sur ce style de trading est bonne mais pas excellente.

[Vertigo]

C'est effectivement un classique du genre, il te suffit de faire une recherche sur "sure-fire hedging strategy" sur le forum pour trouver un document pdf décrivant en détail cette stratégie (une des milles et une contribution de Gillou ).

Avec quel levier initiez vous votre premier trade?