ma premiere contribution ( martingale)

[zhao77]

bonjour a tous.( je sais pas ou mettre ce post donc il est aussi sur systeme donc desoler si je me suis trompe)

Voici ma premiere contribution comme je le dit souvent je suis neophite sur le forex mais pas en trading ,donc certaine notions sont nouvelles pour moi ( pips,hedging,martingale etc..)
Tout le monde connais la martingale Sure Fire hedging on trouve une traduction en Francais sur le forum je crois.

Voici sommairement en quoi elle consiste .
HA1
je place par exemple un buy 0.1 contrat a 1.3830 ( euro/usd) je reprend l'exemple du document .
stop loss a 1.3770
tp a 1.3860

VT1
je place un sell stop de 0.3 contrat a 1.38
stop loss a 1.3860
tp a 1.3770
on va appeller
cette config A:
donc dans cette config si cour tape le TP de HA1 directement profit = 30 pips
je rappelle quand meme que dqns le document il ne tient pas compte du spread pour facilite le calcul humm tres sympa mais en realite cela change beaucoup de chose on y reviendras tout a l'heure .
si le cours descends vers confib B ( vente 0.3 contrats ) et que le cour descends jusqu'au TP VT1 alors gains = perte de HA 1 =-60 + gains VT1 =+90 total = +30

maintenant on est en B VT1 est ouvert et le cour remonte dans ce cas un ordre de 0.6 contrat a l'achat est deja place a 1.3830 config B et HA2
si le cour remonte directement a 1.3860 nous gagnons :
HA1=+30
HA2=180
VT1=-180
total +30
maintenant le cour redescends en dessous de 1.3830 un ordre de vente de 1.2 contrats est place a 1.38 VT2
etc..
maintenant le gros defaut de cette martingale comme beaucoup du meme genre est le risque d'appel de marge et donc notre exposition prenons un exemple quand je suis en HA2 je suis expose a hauteur de :
VT1=0.1 contrat + VT1=0.3 contrat+HA2=0.6 contrat ce qui fait un total de 1 contrat pour 2 rang et pour un gain de 30 pips ( en realite beaucoup moins si on comptabilise les spreads )
maintenant on va reduire notre exposition au risque TOUT en augmentant le profit ( eventuellement plus bas vous verrez que nous pouvons faire un autre choix )

Donc gardons le meme principe mais avec une petite variante :
je suis disons en VT2 .
Aussiitot que VT2 est executer HA1 et HA2 est couper . avant de couper cette branche ( oui c'est le principe couper les branches pourries )
mon exposition est de 0.1+0.3+0.6+1.2=2.2 contrats pour un gain de 30 pips .
mais en realitee VT2 seras egal a 2 fois le dernier HA ici HA2 + HA1 ce qui fait (0.6*2)+0.1=1.3 contrat au lieu de 2.2 contrats nous avons bien reduit notre exposition de presque 1 contrat ce qui est loin d'etre negligable .
continuons la demonstration.
avec l'ancienne formule j'ai un gain de 30 pips pour une exposition de 2.2 contrats .
pour demontrer a quel point cette methode est bien plus interessante je vais prendre le spread en compte et comme j'ai deja vu sur euro/usd des spread de 4 je vais prendre 6 c'est vous dire que je fais tout pour que cela soit difficile de gagner quelque chose contrairement a Sure fire edging originel .
ancienne methode si VT2 tape son TP gain = 30 ( brut je vous le rapelle)
maintenant nouvelle formule.
HA1 est couper perte = -36 ( spread compris)
HA2 est couper perte = -216 ( spread compris)
VT2 spread = 1.3*60=-78
TP toucher :
VT2 = ( 1.3*10*30) = 390 - 78=312
312-(216+36)=60 j'ai doubler mes gains TOUT en diminuant mon exposition .
MAIS je peut encore legerement dimunuer mon exposition si je veux conserver les anciens parametres c'est a dire que je ne souhaite que 30 pips a chaque fois vu que je suis a 60 je vais faire un choix je peut soit encore diminuer ;on exposition soit diminuer le temps de ma precense sur le marche et donc la targer TOUT en ayant au moins 30 de gains .

diminuer exposition.

en VT2 j'au une perte de 252 je veux 30 de gains donc il me faut recuperer 282 .
donc (X*30*10) - spread ( X*60)=282
300X-60X=282
300X-60X=240X
X=282/240 =1.175 contrat au lieu de 1.3
verification ( toujours en tenant compte du spread ben sur )
( 1.175 *10*30)-(1.175*60)=282
282-2529perte HA1+HA2=30 mais avec une exposition diviser par presque 2 .

maintenat je ne souhaite pas diminuer mon exposition car je considere que cette exposition est deja sufisament diminuer par contre je souhaite rester le moins longtemps possible en possition tout en conservant mon gain de 30 dans ce cas il me suffit de diminuer la target je le peut avec cette methode car j'ai une marge de manoeuvre non negligeable.

alors je pose :
( 1,3 *10*X)-(1.3*60)=282 .
(13*X)-78=282
x=(282+78)/13=27.8 je reduit legerement ma target tout en conservant le meme profit .

j'espere ne pas avoir fait d'erreur ( Blaxs,Boursicotons,Gillou etc.. soyez indulgent je ne suis qu'un neophyte dans ce domaine :-) )
maintenant j'aimerais beaucoup qu'une personne programme cette solution si vous la jugez interessante mais non pas pour trader mais uniquement pour info en fonctions de certains choix si une personne est ok je lui dirais ce que je souhaite .

on peut encore ameliorer cette solution et si cette solution est bonne et bien nous pouvons l'appliquer sans proble;e a beaucoup de martingale existante .
voila .
pardon pour les eventuelles erreurs j'espere ne pas etre trop ridicule devant cette simplicitee quoique tout paraiit evident et simple apres.

[dehel]

Je veux bien essayer de comprendre la méthode mais pour HA2 et VT2 j'ai pas bien compris quand ils étaient posés; peux tu éclaircir ?

[zhao77]

va ici :
broker-forex.fr/methode-trading-sure-fire-hedging.php

c'est cette martingale que j'ai essayé de perfectionner a moins d'avoir fait une erreur je pense que c'est plus performant ce que je fais .

[zhao77]

je pense avoir trouver le moyen de diviser par 2 mon résultat mais pour le moment je vérifie et je garde ça pour moi ,de toute façon j'ai l'impression que cela n'intéresse pas beaucoup de monde ou bien les gens se servent et disparaissent avec ce que vous mettez sans un mot -D

[louprebel]

je pense avoir trouver le moyen de diviser par 2 mon résultat mais pour le moment je vérifie et je garde ça pour moi ,de toute façon j'ai l'impression que cela n'intéresse pas beaucoup de monde ou bien les gens se servent et disparaissent avec ce que vous mettez sans un mot -D

Tu as peut-être raison, mais le manque d'enthousiasme des traders qui t'ont lu trouve sa source dans l'idée qu'une martingale conduit toujours à la faillite du compte, à un moment ou un autre.

L'idée de cette stratégie "Sure-Fire Hedging" que tu as exposée ici n'est pas nouvelle. Maintenant, si tu penses avoir trouver une astuce qui lui permet de s'adapter à toutes les configurations de marché (y compris celles qui sont encore inconnues) sans jamais conduire à l'explosion du compte, tu va connaitre ici un très grand succès, je peux te l'assurer.

[pat54]

Bonjour tlm,

bon j'ai regarde ce matin tot au reveil
je dois dire que j'ai relu plusieurs fois
et note sur une feuille pour essayer de voir ....

bon j'ai pas lu la file dont tu as donne le lien juste au dessus
mais je pense avoir compris en gros le principe
( tu essaies de decrire ici une sorte de range avec ni les TP et ni les stops touches).

je resume ici tes positions dans le cas decrit :

HA1 1.3830 pour 0.1 lot TP 1.3660 ST 1.3770
VT1 1.3800 pour 0.3 lot TP 1.3770 ST 1.3860
HA2 1.3830 pour 0.6 lot TP 1.3660 ST 1.3770
VT2 1.3800 pour 1.2 lot TP 1.3660 ST 1.3770

donc voila ce que j'ai compris (si c'est deja faux ici merci de me corriger).
tu es donc expose pour 2.2 lots au total (0.7 lot a l'achat a 1.3830 et 1.5 lot a la vente a 1.3800).


bon j'ai lu la suite de ton post, je ne suis pas d'accord avec certains chiffres
et je me pose deja des questions

je te fais une reponse plus fournie ce soir mais deja dis moi si j'ai bon
quand aux hypotheses formulees ....

[pat54]

desole, dans la precipitation, un copie colle a derape
il faut lire


HA1 1.3830 pour 0.1 lot TP 1.3860 ST 1.3770
VT1 1.3800 pour 0.3 lot TP 1.3770 ST 1.3860
HA2 1.3830 pour 0.6 lot TP 1.3860 ST 1.3770
VT2 1.3800 pour 1.2 lot TP 1.3770 ST 1.3860

[zhao77]

Bonjour Louprebel.

Content qu'une personne comme toi pour qui j'ai le plus grand respect post sur ma petite contribution .

Non jamais je dirais que je peut adapter a toutes les configs ( novice oui mais pas idiot , enfin pas trop ) ensuite ne pas exploser les comptes NON uniquement diminuer ce risque .

l'exemple que j'ai pris c'est uniquement parce que c'est le seul que j'ai trouve en Français j'aurai bien voulu chercher pour blesing mais le principe de leur martingale n'existe pas en français -D

[zhao77]

Pat :

oui c'est ça peut être que je me suis trompé dans les calculs car j'ai posté mon post sans brouillon tel quel de tète donc c'est possible .

Blaxs :

oui je sais mais c'est pas facile car je ne trouve pas de doc en Français que je puisse imprimer et étudier de plus je n'ai jamais été un bon programmeur moi mon truc c'est résoudre des problèmes essayer d'améliorer l'existant , mais que j'aimerais savoir programmer comme des gens comme Louprebel et d'autres mais cela ne seras jamais le cas je connais mes limites -D

[orlanth]

j'ai longtemps utilisé un système assez proche, mais même si je n'ai jamais explosé de compte, je pense que les martingales finissent TOUJOURS par la mort du compte. Même dans les cas les plus improbables qui n'arrivent que tous les 10 ans. Ils ARRIVENT TOUJOURS.

Je ne vois que deux applications saines des martingales:
- bien choisir une période de trend et lancer une martingale avec un objectif fixé de gain puis TOUT RETIRER et recommencer avec la même petite mise initiale (ce qui revient techniquement au même que de décider d'un risque (SL) et d'un objectif (TP))
- utiliser une martingale limitée (à X2, X4 à la limite X8) en guise de SL.

Sinon: MARTINGALE = MORT DU COMPTE UN JOUR OU L'AUTRE

Rien ne vaut un risque initial et un donc un SL, avec une cible avec un Risk/Reward Ratio > 1.5/2 au moins. Le tout est de trouver un système qui donne des signaux corrects au moins 50% du temps. Ce qui est tout à fait faisable avec un peu (beaucoup ?) d'entraînement.

C'est toute la différence entre jouer, espérer en la méthode miracle qui marche trop bien et trader dans la durée.

Voilà, après ce que j'en dis... Chacun doit faire ses propres expériences.