Modèle d'analyse : travail de synthèse

[Forexerof]

Bonjour à tous,


Je vous présente un outil qui est personnel, mais qui apporte un réel plus à mon trading. L'idée ici intéressera plus les amateurs d'unités de temps au dessus du H4, mais je suis sûr qu'une application intraday est possible. D'ailleurs elle existe déjà, c'est tout simplement le multi time frame (MTF).

L'idée est de créer un modèle d'analyse, et non pas une technique de trading. Le modèle vient en amont de la technique d'entrée. Il faut idéalement que les outils du modèle d'analyses soient complètement différents de ceux de votre méthode d'intervention sur le marché.

L'idée est donc de prendre un indicateur de tendance et de le placer en MTF.

Personnellement, j'aime les bandes de Bollinger pour identifier la tendance : lorsque le cours casse la bande supérieure, on est en tendance haussière tant que le cours reste au dessus de la bande inférieure. Et on est en tendance baissière tant quand le cours casse le bande inférieure et qu'elle reste sous la bande supérieure. En gros, c'est le principe de l'indicateur pour MT4 appelé BBand Stop.

J'utilise des bandes de Bollinger sur 10 périodes avec un seul écart type.
Exemple D1 : EURUSD


A droite : l'indicateur BBand Stop, à gauche : les bandes de Bollinger, pour que vous compreniez la façon de faire du BBand Stop.

Ensuite, je place l'indicateur de tendance sur une unité hebdo et daily :


Donc vous connaissez le principe du MTF : il faut que les unités de temps soient en concordance. Ici, c'est le cas pour l'eurodollar. On a donc la tendance. Il nous manque une dernière chose : la ligne de tendance.

On trace une ligne de tendance pertinente, et l'analyse sera la suivante : tant qu'on est au dessus de la ligne, la tendance est bonne. Quand on clôture en dessous (pour une tendance haussière bien sûr), la tendance n'est plus saine pour le moment, et perd de la vigueur.


Plusieurs cas possible :
- W1=D1 avec les lignes de tendances respectées : tendance forte
- W1=D1 avec ligne de tendance D1 cassée : tendance faible
- W1<>D1 avec ligne de tendance D1 respectée : tendance faible
- W1<>D1 avec ligne de tendaces D1+W1 respectées : retournement de tendance?

Il y a d'autres cas que je vous laisse penser, inventer, etc.

Delà on fait un premier travail de synthèse dans un tableau excell par exemple : celui-ci montre le travail de synthèse sur le forex pour la journée d'aujourd'hui (je fais mon tableau la veille entre 22 et 23h).


De là, on met facilement en exergue les paires les plus fortes et les plus faibles. Ensuite, deuxième étape : on utilise sa méthode d'intervention en D1 pour estimer le sens de la bougie du lendemain :


On compare les deux tableaux, et on sait quoi faire et dans quel sens, quelles sont les meilleures paires, etc.


Je ne sais pas si j'ai été bien clair par contre.


Ce que l'on remarque donc, c'est que, en tout cas personnellement, ça améliore la qualité des analyses, car mes analyses pour la tendance sont tout à fait différent de mes analyses pour entrer, pour la direction du lendemain, déjà parce que pour entrer je suis en full discrétionnaire, et de deux car je pense qu'il faille que les deux façons d'analyser (tendance et entrée) doivent être différentes. Cela formalise le trading, ça le rend plus serein, plus zen, et comme chacun sait, ce n'est pas la technique, mais la psychologie, qui vous fait perdre ou gagner.


A plus

[Edellion]

Merci pour l'explication, c'est clair et intéressant !


Cordialement

Edellion

[rozario]

Bravo pour ton travail c'est bien pensé et bien présenté.

C'est le début d'une analyse en tryptique, il ne te manque plus qu'une UT en dessous pour faire par exemple un tryptique W1 -D1- H4 et l'H4 te permet de rentrer et sortir plus précisément. L'analyse et l'intervention sont 2 choses différentes, tu as bien raison mais tu peux également te servir de ton modèle pour rentrer mais il ne te précisera pas où mettre ton stop... ça c'est l'intervention.

ici tu as un exemple d'analyse en tryptique mais très poussée et bien organisée.
ATDMF

Bon courage pour la suite

[fxgames]

c'est sûr que c'est magnifique de voir à quel point une analyse "à postériori"peux se révéler magnifique d'exactitude,c'est un très joli travail effectivement.....et chapeau forexerof.
Par contre qui a pris un buy sur euro/usd quand il était à 1,18 et même encore à 1,26 et qui ne l'a pas lâché?....alors que beaucoup prédisaient la fin de l'euro ou du moins un affaissement plus que significatif dû grandement en partie à la dette des pays européens?
Je ne pense pas qu'ils ne sont légion....
Ceci dit c'est très intéressant,

[Forexerof]

Salut fxgames,
Je ne sais pas qui en a pris. Personnellement j'étais à contre tendance de juin à septembre, je n'ai fait que shorté toute l'année, puis j'ai subit un draw down important fin mai (-12%) jusqu'à fin juin. Quand je me suis ressaisi, je n'ai vu le marché changer, et je continuais à chercher des points de vente... ce qui a aggravé mon cas, au pire j'étais flat entre les gains et les pertes. Puis j'ai attendu un set up patiemment, et j'ai pris de l'euro à 1.2745 1.3159 1.3417 et le dernier à 1.3510. En fait je continue tant que la ligne de tendance ne cède pas, tout bêtement. Je suis sur des horizons daily-hebdo je précise. Je sortais 80% de la position le jour même, et j'ai gardé des 0.1 lot conformément à mon plan de trading (règle 1 : ne jamais couper ses positions, toujours laissé 0.1 lot avec un SL au break even, et ne remonter le SL que si l'on a au moins 300 pips avec soit).

Bien sûr j'aurais préféré conserver l'intégralité de mes positions, mais bon, ce n'est pas possible psychologiquement.

Bravo pour ton travail c'est bien pensé et bien présenté.

C'est le début d'une analyse en tryptique, il ne te manque plus qu'une UT en dessous pour faire par exemple un tryptique W1 -D1- H4 et l'H4 te permet de rentrer et sortir plus précisément. L'analyse et l'intervention sont 2 choses différentes, tu as bien raison mais tu peux également te servir de ton modèle pour rentrer mais il ne te précisera pas où mettre ton stop... ça c'est l'intervention.

ici tu as un exemple d'analyse en tryptique mais très poussée et bien organisée.
ATDMF

Bon courage pour la suite

Merci Rozario,

En fait j'utilise aussi le H4, mais pas dans l'analyse, uniquement dans l'intervention. J'entre aussi en daily, par exemple pour cet exemple, je suis rentré systématiquement lorsque la bougie daily était baissière, j'ai posé un buy stop sur le plus haut du jour eavec SL au plus bas, j'ai fais ça essentiellement sur les USDXXX dont USDDKK, USDSGD et USDCZK. J'ai éradiqué les JPY GBP et CHF, et traité tout le reste. Mais bon traditionnellement je trade les pull back, les zone de S/R multi pivot, et les mediane line. Pour le H4, généralement je me positionne dans le sens de la tendance, sur des pull back la pluaprt du temps, mais aussi quais tous les matins sur la cassure de la bougie de 6h-10h dans le sens de la tendance programmée par le modèle d'analyse.

Je connais l'ATD, de nom, et son principe, mais je n'ai jamais lu Cahen, par contre j'ai parcouru pro-At entre autre, et discuté avec deux trois utilisateurs ici. Ulysse a une approche très proche il me semble d'ailleurs Je vais donc voir ce site.

[stendhal]

Salut Forexerof,

"L'idée est de créer un modèle d'analyse, et non pas une technique de trading."

Rien que pour cela, bravo pour ton travail et merci pour le partage.

Stendhal

[louprebel]

Content de ton retour ici, Forexerof.

Et pour aller encore plus loin dans ton modèle d'analyse, j'utilise personnellement une représentation MTF avec les chandeliers H1/D1. J'ai un critère supplémentaire pour identifier le départ de la tendance : le squeeze. Plus le squeeze est important, plus la probabilité d'une tendance forte et durable augmente.

Je n'interviens quasiment plus sur le forex, mais j'utilise cette approche sur les marchés actions (CFD et indices) de façon systématique.

J'ai rajouté des MMA à 10 jours sur les BB, calculée elles sur 20 jours, avec un écart type de 1,618.

Si le franchissement de la BB se fait après un squeeze, alors je considère qu'il y a un départ de tendance.

Si ce franchissement se fait sur un marubozu dans les 2 TF (H1+D1), avec franchissement simultané de Support/Résistance, et que la MMA est elle aussi franchie simultanément, j'ouvre ma position immédiatement, puis je pyramide à chaque consolidation (généralement après un chandelier D1 rouge, si la tendance se poursuit).

Pour les sorties, mes S/L évoluent au niveau de la BB opposée, mais je n'attends pas forcément que ce stop soit touché.

Si cette approche s'avère valide sur le forex, un EA pourrait être programmé...

Note : Sur le graphique joint les traits verticaux représentent les semaines.
.

[dehel]

Je n'interviens quasiment plus sur le forex, mais j'utilise cette approche sur les marchés actions (CFD et indices) de façon systématique.

Pourquoi ? Estimes-tu le forex moins "rentable" ou moins intuitif que le marché des actions par exemple ?

[Forexerof]

Salut Loup,


Je n'ai testé le principe du squeeze. Est-ce que tu utilises les phases de weinstein sur les actions également? Avec les mêmes bandes de Bollinger, j'avais aussi lu le même principe des phases, ce n'était pas l'ATDMF à proprement parlé, mais c'était très proche.

Je pars du principe qu'une courbe reste exploitable, que ce soit le cour d'une action, d'une matière première ou d'une devise, pour ce genre de modèle. J'ai lu et vu pas mal de façon, la plupart autour des bandes de Bollinger, utiliser ces idées de multi time frame. Le premier que j'avais lu, utilisais donc ça, et entrer sur divergence MACD+STO.

Jusqu'à il y a quelques mois, j'utilisais comme modèle unique la Théorie de Dow : pour coder dow, j'avais utiliser les mid point hebdo. Autrement dit, (plus haut semaine passée + plus bas semaine passée)/2. Si le mid point montait en escalier de plus en plus haut, la tendance était haussière, l'inverse pour la baissière.

Ex le gaz naturel en mid point :


J'utilisais les bandes de bollinger 10 périodes 1 écart pour le timing des entrées uniquement sur les actions, avec augmentation de volume dans le sens bien sûr du mid point. Finalement j'ai trouvé les bandes de Bollinger seules meilleures.


Pour le moment cela ne fait donc que depuis septembre que j'utilise ce modèle, il y a une forte tendance sur le dollar, donc comme tout système de tendance, il se suffirait à lui-même. Mais de visu, ça semble pertinent pour ce que j'ai vu des historiques.


Ca reste un modèle et non une méthode. Ce que je voudrais tester maintenant, c'est ce genre de modèle, non pas appliqué à une paire, mais aux index. Pour prendre les vraies tendances saines (par ex sur EURUSD, l'euro en lui même n'a pas une tendance marquée, contrairement au dollar US).

Concernant une éventuelle méthode d'intervention, j'ai plusieurs idées : quand je rentre sur un mouvement, je fais comme toi. Dès qu'il y a une bougie baissière daily, je mets un buy stop sur son plus haut, SL sur son plus bas, et en avant la musique. Sous réserve de ne pas être trop proche d'une zone de vendeurs. Par ex mon dernier long EURUSD est à 1.3510, je n'ai pas osé en prendre après en daily car selon mes analyses, les zones de vendeurs étaient à 1.37-1.3750, 1.3820-1.3870 et 1.40-1.4050. Pour moi il n'y avait pas assez de marge, donc j'ai préféré m'occuper des paires "morte", comme USDDKK ou USDCZK, où l'impact du dollar est tel qu'on en croirait une courbe du dollar index.

Donc je me disais : bougie baissière daily = le lendemain, on surveille en H1 une cassure des bandes par le haut.

On aurait donc :
- tendance étudié sur le modèle des bandes MTF (perso je prends W1 D1)
- signal d'attente : bougie inverse à la tendance
- signal d'entré : cassure des bol en intraday (style H1).


Ex EURGBP vite fait : hebdo haussier, daily haussier, bougie baissière en daily, op (ligne verticale) on attend le lendemain en intraday que ça vire au bleu.


A voir

[pipsforever]

Excellent sujet Forexerof

Que pense-tu d'une tryptique avec du SAR?

Le SAR donnant une bonne idée de la dynamique des prix ... enfin je pense, je ne l'utilise que très rarement.
Ceci dit, l'atdmf semble être une approche intéressante, la tienne s'en approche un petit peux .

Voici une screen avec un triplette EURUSD 4h, daily et week en Sar: