Bonjour, désolé de sortir encore une connerie eventuelle mais j'ai eu une idée qui est long a verifier (sans programmer en tout cas) et donc je voulais savoir si qqn l'a deja essayé ou y a reflechi avant moi.
On part du principe qu'il existe une strategie qui a en moyenne plus de trades gagnants que de perdants ( donc les strategies deu genre 3 perte de 10pips mais un gain de >30pips nous les laissons de coté). On passe le premier ordre de taille 1.0 par exemple, et supposons qu'il est gagnant. Je ne parle pas du pyramidage a L'interieur d'un meme trade, si on arrive a en faire tant mieux. Mais ensuite, pour les trades suivants, on diminue a chaque fois la taille de l'ordre par rapport au precedent, ce qui diminuera evidemment la perte qui va arriver un moment. Une fois la perte encaissé, on recommence dès le début, cétadir le trade suivant la perte aura la taille 1.0. Bon bien sur on peut avoir deux perte de suite, mais en tout cas la 1ere sera d'un montant moindre.
Il faudrait peut etre des matheux pour verifier mais il me semble que si la proba de gain>proba de perte et si l'esperence des deux sont au moins égaux (stop loss fixes par exemple), alors cette technique permet d'optimiser la strategie de depart