trailling stop sur ATR

[Oliv44]

Bonjour,

QQun aurait-il un indic qui trace sur le graph la valeur d'un trailling stop basé sur l'ATR (on lit un peu partout que c'est le meilleur DES TRAILLING STOP, même si j'ai conscience que le T.Stop n'est pas la meilleure des sortie).

Je ne cherche pas un script qui effectue la sortie (l'excellent Trades Management gère les T.Stop et autres stops), mais juste une ligne tracée qui me permettra de visualiser ou mon trade serait sorti si j'utilisais cette technique.

Merci.

[Guonzo]

Salut Oliv44,

mais juste une ligne tracée qui me permettra de visualiser ou mon trade serait sorti si j'utilisais cette technique.

Le trailing stop ne se calculant pas de la même façon selon que tu sois long ou short il est difficile de programmer un tel indicateur si tu ne donne pas un autre critère sensé indiquer dans quel sens est ta position. Par exemple si ton critère pour dire que tu es long c'est que la clôture est au dessus de sa moyenne mobile simple, il est alors possible d'afficher le trailing stop sur la base du prix d'ouverture auquel on retranche l'ATR, le trailing stop évoluant si le résultat du calcul est strictement supérieur au calcul de l'ATR précédant et si la tendance n'a pas changé (réciproquement pour une position short).

Cet autre critère est propre à chacun et c'est pour cela que je ne pense pas que tu puisses trouver un tel indicateur (sauf bien sur à fixer un critère et que quelqu'un te le programme).

Sinon je peux toujours programmer une courbe ATR (up et down) qui se mettrait en surimpression du cours (voir miniature attachée). Ensuite se serait à toi de faire l'effort intellectuel pour retrouver le comportement qu'aurait eu le trailing stop associé en fonction de ta position.

A toi de voir,

Guonzo.

[boursicoton]

atrm de vervoort est fait pour toi.. helas pas sur MT4....
fais une recherche google...

[Oliv44]

Oui, je pensais à une courbe (en fait 2) qui soit sur et sous le cours, un peu à la façon d'une bollinger. Comme cela, que l'on soit long ou short ne rentrait pas en compte.

Je ne sais d'ailleurs pas comment l'ATR entre en ligne de compte dans le calcul du stop. Si je te comprends bien "il est alors possible d'afficher le trailing stop sur la base du prix d'ouverture auquel on retranche l'ATR" je programme une MM Periode1 sur Open, de laquelle je retranche l'ATR de Periode x. Cela devrait être dans mes cordes, mais ais-je la bonne approche? et pourquoi pas sur High ou low avec un shift réglable?

merci.

[Guonzo]

atrm de vervoort est fait pour toi.. helas pas sur mt4....
fais une recherche google...

Ha oui, sinon sur MT4 et qui est très proche de ce que vient de montrer boursicoton il y a le MagicTrend ainsi que le SuperTrend que tu trouveras facilement sur Internet.

Guonzo.

[Guonzo]

Re,

Cela devrait être dans mes cordes, mais ais-je la bonne approche? et pourquoi pas sur High ou low avec un shift réglable?

merci.

si tu sais programmer tu peux faire ce que tu veux, essayer et retenir ce qui te convient le mieux. A titre indicatif le screenshot du dessus c'est un ATR sur une période de 5 barres. Celui du dessus c'est l'open + l'ATR, celui du dessous l'open - l'ATR :

   while(pos >= 0)
   {   
      /* SL */
      BufferATRUP[pos] = Open[pos] + MATR_T*iATR(NULL, 0, ATR_T, pos);
      BufferATRDOWN[pos] = Open[pos] - MATR_T*iATR(NULL, 0, ATR_T, pos);
      
      pos--; 
  }

MATR_T = 1 et ATR_T = 5;

Guonzo.

[Oliv44]

Ah là ... programmer c'est un bien grand mot (et surtout un metier) mais je sais bricoler... en tous cas j'ai de quoi me lancer dans des tonnes d'essais! c'etait un peu par fainéantise et pour ne pas ré-inventer de l'existant! Je vais aussi retrouver dans ma (longue) biblio d'indics un supertrend (docteur Seban je crois?) mais de memoire cela ne colle pas vraiment aux cours?

En tous cas merci à vous deux pour ces réponses hyper rapides.

[Guonzo]

Bonjour Oliv44,

SuperTrend, MagicTrend ou n'importe quel autre ils auront tous leurs qualité et leurs défauts.

Effectivement le SuperTrend est en général vraiment éloigné du cours : avantage en cas de tendance forte car le stop suiveur va suivre le cours sans être touché. Mais lorsque la tendance n'est pas marqué ou en range il te fera sortir en permanence du marché à cause de ses nombreux retournements (l'indicateur SuperTrend est discontinu).

Le MagicTrend est beaucoup plus proche du cours et, lui, il est continu. On sait quand on est dans un range car il est plat (au lieu d'être discontinu comme le SuperTrend) et en permanence dans le range des barres. En tendance (forte ou faible) le suivi peut parfois te faire sortir car il est trop proche du cours. Dans l'idéal le MagicTrend est un indicateur de suivi de tendance et on doit se baser sur sa couleur pour savoir si la tendance se poursuit ou non.

A titre indicatif :
le MagicTrend se base sur le CCI et l'ATR
le SuperTrend se base sur le prix médian et l'ATR

Cordialement, Guonzo.

[gillou33]

Bonjour Oliv44, j'ai cela comme indic si ca peut aider

[Guonzo]

Bonjour Oliv44, j'ai cela comme indic si ca peut aider

Merci Gillou33 pour cet indic. qui semble particulièrement efficace. Et lui se base simplement sur les Highs et les Lows + l'ATR...

Merci encore de l'avoir partagé,

Guonzo.