Questions Scalping et Court Terme

[Ulysse]

Nemo a parfaitement exposé la technique du pull back.

L'avantage est de pouvoir poser un stop serré. et de perdre peu ( moins) en cas de retournement.

Sur break out le stop est à perpète et le nombre de "fausses" sorties est trop important. Cela aboutit inexorablement à ne pas mettre de stop ou à poser un fallacieux stop mental. L'étape suivante c'est de moyenner sa position. Cela fonctionne, certes, sauf ....

Ce sont les raisons principales qui me portent à exiger un pull back pour mes entrées en position.

En outre c'est un exercice qui vous fera progresser vers une meilleure mise en oeuvre de votre plan de trading. Une raison simple à cela: C'est plus difficile.

Si vous vous astreignez à cette discipline cela vous paraitra une seconde nature au bout de quelques mois.

Quels que soient vos indicateurs, le pull back est en soi une stratégie qui se rapproche le plus du fonctionnement naturel de la formation des prix.

Ajoutons que les programmeurs ne savent pas programmer un pull back Et cela vous donnera donc un avantage sur le marché. ( Petite provoc au cas où il se trouverait un développeur pour me faire mentir..... ce serait un vrai plaisir que d'avoir tort).

[bigyoss]

salut les gars,

La journée s’est arrêté trop tôt sur EURO /USD. Rien à gratter de 18 h à 22 h.
Y avait plusieurs Wagon sans volume. Impossible de respirer à l’intérieur. C’est comm les appartements neuf avec un plafond bas 2.6 m. y a pas mieux que les apparts de caractère.
Je vois qu’Ulysse a pointé son nez, .
C’est vrai il n’existe aucun indice ni outil technique pour naviguer avec ce mécanisme comme tu dis.
L’astuce c’est de faire tous les compartiments mais aussi, se reposer à l’intérieur de certains Wagons quand il n’y a pas assez d’oxygène. Ce qui évite de rendre au marché ce qu’on a déjà pris auparavant.
Ton idée de décider quand il faut monter dans le train est aussi juste.
Seulement 8h -9h - 10h et ainsi de suite ce n’est pas tout a fait les point exacte du départ et de la fin du Wagon. Rien ne nous empeche de faire 7.45 , 8h 45, et ainsi de suite
Bigyoss prends en compte les horaires des publications des chiffres et recule de 15 mn sur chaque.
Sur l’ouverture des marchés européens et US on recule la barre de 10 mn. Ex 14.15 au lieu de 14.30
Tout dépend du trader s’il est prudent ou non. Enfin
Donc les barres il faut aussi bien les préparer et les placer à l’avance au petit matin.
Ce mécanisme nous force à garder une position gagnante tant qu’on n’a pas sauté dans le Wagon suivant.
Y a beaucoup de trades à passer donc il faut un bon spread.

jestement , je cherche programeur pour monter un EA dessus.
faudrait que je me deplace sur la France, pour visualiser le montage de l'EA avec les faux paramétres pour ensuite monter le vrai en chambre noire.



.

[dinemma]

[QUOTE=Ulysse;74941]Nemo a parfaitement exposé la technique du pull back.

L'avantage est de pouvoir poser un stop serré. et de perdre peu ( moins) en cas de retournement.

Sur break out le stop est à perpète et le nombre de "fausses" sorties est trop important. Cela aboutit inexorablement à ne pas mettre de stop ou à poser un fallacieux stop mental. L'étape suivante c'est de moyenner sa position. Cela fonctionne, certes, sauf ....

Ce sont les raisons principales qui me portent à exiger un pull back pour mes entrées en position.

En outre c'est un exercice qui vous fera progresser vers une meilleure mise en oeuvre de votre plan de trading. Une raison simple à cela: C'est plus difficile.

Si vous vous astreignez à cette discipline cela vous paraitra une seconde nature au bout de quelques mois.

Quels que soient vos indicateurs, le pull back est en soi une stratégie qui se rapproche le plus du fonctionnement naturel de la formation des prix.

Ajoutons que les programmeurs ne savent pas programmer un pull back Et cela vous donnera donc un avantage sur le marché. ( Petite provoc au cas où il se trouverait un développeur pour me faire mentir..... ce serait un vrai plaisir que d'avoir tort).[/QUOT


Bonjour,

je pense qu'il faut être plus nuancé ... Un seul exemple : les Tortues rentraient sur les plus hauts ou les plus bas , jamais sur pull back ; on connaît leurs résultats ( même si je sais qu'il ne s'agissait pas de day trading ) .

Souvent , on constate un départ avec augmentation de la volatilité sans PB , dans ce cas , bcp attendent le PB qui ne viendra peut-être jamais .
Je reste , bien entendu , dans la tendance et soigne particulièrement mon stop . Je laisse courrir une partie de ma pose . Je suis donc , à la fois , dans la tendance et je profite de la volatilité .

Maintenant , évidemment , il peut y avoir PB : pas grave , car mon stop a été fixé en tenant compte de cette possibilité . Si PB ( cela dépend de son importance , de sa durée , etc.) , je peux rentrer une deuxième fois avec le stop de la première pose . L'objectif de ma 2ème pose peut être , en partie , fixé au point d'entrée de la premère pose .

Si je peux me permettre , si on tient compte des PB , ou non , ( ce que je fais ) , on augmente ses occurences , donc sa rentabilité

Tharp a bien montré que les occurences sont la pierre angulaire du money management , toute chose égale par ailleurs ...

[louprebel]

Bonjour,

je pense qu'il faut être plus nuancé ... Un seul exemple : les Tortues rentraient sur les plus hauts ou les plus bas , jamais sur pull back ; on connaît leurs résultats ( même si je sais qu'il ne s'agissait pas de day trading ) .

Souvent , on constate un départ avec augmentation de la volatilité sans PB , dans ce cas , bcp attendent le PB qui ne viendra peut-être jamais .
Je reste , bien entendu , dans la tendance et soigne particulièrement mon stop . Je laisse courrir une partie de ma pose . Je suis donc , à la fois , dans la tendance et je profite de la volatilité .

Maintenant , évidemment , il peut y avoir PB : pas grave , car mon stop a été fixé en tenant compte de cette possibilité . Si PB ( cela dépend de son importance , de sa durée , etc.) , je peux rentrer une deuxième fois avec le stop de la première pose . L'objectif de ma 2ème pose peut être , en partie , fixé au point d'entrée de la premère pose .

Si je peux me permettre , si on tient compte des PB , ou non , ( ce que je fais ) , on augmente ses occurences , donc sa rentabilité

Tharp a bien montré que les occurences sont la pierre angulaire du money management , toute chose égale par ailleurs ...

Voilà un sage, qui n'intervient pas souvent ici, mais qui dit des choses sensées.

Les stratégies d'entrée sur pull back sont plus hasardeuses que celles sur break out, malgré le stop plus petit.

Ajoutons que les programmeurs ne savent pas programmer un pull back Et cela vous donnera donc un avantage sur le marché. ( Petite provoc au cas où il se trouverait un développeur pour me faire mentir..... ce serait un vrai plaisir que d'avoir tort).

Bien tenté, mais tu as tort... voilà qui va te faire plaisir

En réalité, programmeur ou pas, personne n'est capable de dire en temps réel si le pull back est à son apogée (haute ou basse) ou bien s'il va poursuivre son chemin contre la tendance (et jusqu'où ?). Après coup, sur le graphique c'est facile de dire : tient, là il y a un pull back, c'est ici que ... il fallait ouvrir la position.

Merci dinemma pour la sagesse de ton intervention.

Il est vrai que dans le pyramidage, les entrées sur pull back donnent un réel avantage, surtout si la tendance se poursuit assez longtemps. En revanche, initier une position sur un pull back reste un pari plus hasardeux que l'entrée sur break out.

[jcledoc]

tout à fait d'accord avec Loup.

Le pull back est un phénomène typique mais inconstant qui n'est validé qu'à son terme ...donc difficile à manipuler sauf a posteriori. Et beaucoup de fortes tendances n'ont pas de pullbacks ....ce qui conduit à louper les trends forts...
Il peut servir:
- à ceux qui ne sont pas rentrés direct sur cassure (un rattrapage en quelque sorte)
- ou à remettre une louche à ceux déjà en position qui voit dans ce phénomène une sorte de validation.

[Ulysse]

Effectivement dans certaines conditions de volatilité le PB n'interviendra qu'à la fin du mouvement.

En multipliant les occurences on en revient à une stratégie de pur money management. D'ailleurs il est fait référence aux tortues. Dans cette approche qu'importe le système d'entrée. On pourrait tout aussi bien décider d'entrer long chaque jour à 10h30. Le money management faisant le reste. Statistique.

je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis simplement que le jour où l'on mettra autant d'énergie à développer des entrées sur pull back que l'on en met à créer des automates manipulateurs de lots, on obtiendra peut être des résultats intéressants. Toutes choses égales par ailleurs.

Dans mon esprit il n'y a aucune polémique. On parle beaucoup et presque exclusivement de break out. Il me semble raisonnable de rétablir le temps de parole du pull back

Je suis très heureux d'apprendre que les développeurs savent programmer des pull backs. Content d'avoir tort..... bien que je demande à voir


PS On peut aussi descendre D'UT pour trouver un PB qui n'apparaitrait pas sur le time frame travaillé.

[jcledoc]

Je dis simplement que le jour où l'on mettra autant d'énergie à développer des entrées sur pull back que l'on en met à créer des automates manipulateurs de lots, on obtiendra peut être des résultats intéressants.

Je ne peux que te rejoindre sur le constat de l'énergie dépensée sur les automates..

PS On peut aussi descendre D'UT pour trouver un PB qui n'apparaitrait pas sur le time frame travaillé.

bien sûr mais alors s'agit il toujours du pull back du trend supposé puisque lui est sur une UT supérieure...Ca se discute

Bon week end

[nemo]

Whaou…ça s’anime…c’est bien !

Bien sûr, sortir une explication du pull back, hors contexte d’une stratégie globale, tient de l’exploit.

Il s’agit davantage ici, d’affiner une entrée, sur la base d’une tendance détectée sur une UT supérieure.

Le thème initial reste le scalping.

Dans ce chapitre, de nombreux trades seront initiés tous les jours, surtout si nous suivons 2 – 3 paires d’où une sensibilité accrue de soigner une entrée en position.

Une chance sur 2 de gagner 20 pips….et en contrepartie une chance sur 2 de perdre 10 pips. (ça c’est de la théorie…si le stop est placé intelligemment la perte peut être plus importante…mais le TP peut aussi être plus intéressant). Les entrées se feront lors de configuration qui sont connues et récurrentes. C’est un peu un jeu contre-nature.

Il n’existe pas qu’une vérité en trading. Mais il faut exploiter ces situations sans rester tétanisé devant son écran lors d’un momemtum.

Et bien sûr…il y aura les jours « sans »…où on va enregistrer 3 – 5 pertes d’affilée…baisser les bras….ne plus avoir confiance en son système…chercher un nouveau messie…et hop…le rallye sans fin est parti….sans moi….lol

Eh bien non…pas cette fois…je serai aussi là…pour cette émergence d’un nouveau mouvement….Il n’y a pas que les PB…ds la vie d’un trader.

Et vive les poches sous les yeux….hein Bigyoss….

[Ulysse]

Whaou…ça s’anime…c’est bien !

Bien sûr, sortir une explication du pull back, hors contexte d’une stratégie globale, tient de l’exploit.

Il s’agit davantage ici, d’affiner une entrée, sur la base d’une tendance détectée sur une UT supérieure.

Le thème initial reste le scalping.

Dans ce chapitre, de nombreux trades seront initiés tous les jours, surtout si nous suivons 2 – 3 paires d’où une sensibilité accrue de soigner une entrée en position.

Une chance sur 2 de gagner 20 pips….et en contrepartie une chance sur 2 de perdre 10 pips. (ça c’est de la théorie…si le stop est placé intelligemment la perte peut être plus importante…mais le TP peut aussi être plus intéressant). Les entrées se feront lors de configuration qui sont connues et récurrentes. C’est un peu un jeu contre-nature. Mais c'est pour ça que c'est un super exercice

Il n’existe pas qu’une vérité en trading. Mais il faut exploiter ces situations sans rester tétanisé devant son écran lors d’un momemtum.

Et bien sûr…il y aura les jours « sans »…où on va enregistrer 3 – 5 pertes d’affilée…baisser les bras….ne plus avoir confiance en son système…chercher un nouveau messie…et hop…le rallye sans fin est parti….sans moi….lol

Eh bien non…pas cette fois…je serai aussi là…pour cette émergence d’un nouveau mouvement….Il n’y a pas que les PB…ds la vie d’un trader.

Et vive les poches sous les yeux….hein Bigyoss….

Merci Némo de rappeler le sujet de la file.... hehe effectivement on parle de trading court terme ( scalping)

Mais oui ça s'anime!!!!!

[cyrilcab]

J'ai compris pourquoi ça s'anime à ce point...

les scalpeurs ont leur nez tellement rivé sur leurs écrans qu'ils n'ont le temps d'aller sur le forum que le week-end...