SL / TS ou TP ??

[cyrilcab]

Salut, à tous.

j'ouvre ce post afin d'aider la bande de newbie dont je fais partie.

en effet en ce moment il y a 2 thread très intéressants qui ont à peu prés le même débat à savoir, la gestion de la sortie des positions en cours.

Les indicateurs les plus fiables
Et si on parlait RESULTATS ?

je fais donc appel aux plus aguerris d'entre vous pour nous éclairer.

SL (Stop Lose), TS (Trailing Stop) et TP (Take Profit),

chacun ont leur avantage et inconvénient.
chacun s'en servent différemment.

mais au fond, qu'en est-il vraiment?

le TS sécurise une position en cours mais risque le l'étouffer faisant perdre un gain potentiel sur un retracement.
un TP permet d'avoir un point de sortie clair mais peut être loupé de quelques pips et faire perdre une position gagnante.

comment arrivez-vous à gérer ça ?

[BrainandBos]

Excellent.

Personnellement je pense que ces trois variables sont celles qui mettent en oeuvre le money management, qui est rien de moins que la racine stratégique de la méthode de trading.

Tout dépend de l'objectif et du style de la méthode utilisée, et de l'anatomie de son équation de l'espérance mathématique.

Le SL est l'anti-drawdown et sa taille doit être maîtrisée, que ce soit en valeur ou en %risk. Il est capital de réduire la variance des pertes unitaires en stabilisant la taille du SL et d'utiliser une gestion de l'engagement des mises qui freine l'impact d'une série de pertes.
Les séquences d'anti-martingale dans l'engagement du risque permettent de freiner les pertes exponentiellement et propulse l'équity sur des séries de gains.
C'est vraiment intéressant pour toute méthode avec un bon ratio win/loss de considérer des séquences d'anti-martingale dans la gestion du risque.
Tout cela concerne le stop loss pour une vision trade par trade, et la gestion du drawdown est la sécurité globale comme un stop loss général sur le compte. On peut faire preuve de créativité sur le sujet...

Le TP ou take profit fixe n'est pas l'idéal, à mon avis, mais se fixer une cible référence en fonction du RR recherché est une bonne chose malgré tout, ce qui faut absolument comprendre, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas limiter par principe la taille des cibles (TP).
En ne limitant pas la taille des TP à l'avance, on autorise une variance dans la taille des gains qui est bénéfique dès le court terme, en favorisant des écarts importants qui pousseront l'équity vers le haut.

Le principe du trailing stop est bon pour gérer le recul des profits et accepter de sortir prématurément, car on ne sait jamais ce qu'il peut se passer.
Notre responsabilité est engagée dans la gestion des sorties qui se jugent plus dans une perspective statistique, à savoir que d'imposer un plafond sur les gains est contre-productif, alors que d'imposer un plancher pour les pertes est vital à tout point de vue.

La gestion du trade commence avec le verrouillage au Break Even selon des règles pré-établies qui, lorsque les prix vont dans le sens anticipé, permettent de sécuriser la position.
C'est ma façon de voir la chose

A+
B&B

[dehel]

J'ai une approche plus statistique, mon TP est déterminé en simulation en testant toute la gamme possible (facile avec excel) pour trouver le meilleur choix. Idem pour le stoploss, déterminé en fonction de la valeur donnant statistiquement le meilleur résultat.

[BrainandBos]

Salut Dehel, pourrais tu en dire plus sur ton raisonnement stp ?

A+
B&B

[cyrilcab]

@ B&B

l'idée que le TP est à proscrire selon toi, me plaît bien, en effet pourquoi brider un trade si son gain total devait s'avérer bien supérieur à ce que nous avions prévu.
Trade couplé bien entendu dans ce cas d'une TS qui marquera le point de sortie.

Cependant, sur les trhead voisin, il est mentionné des TS qui me paraissent, à première vue, bien trop serrés.

En effet, sur des trade en H4 ou en Daily, poser un SL à 5 ou 10 pips et un TS à 15 pips, me semble vraiment trop juste.

@ Dehel

Toi qui fais des simulations avant chacun de tes trades (à ce que j'ai compris) peux-tu nous dire quels résultats tu en as retiré stp ?

en moyenne quel sont les meilleurs TS et SL pour un timeframe donné ?

en M1
en M5
en M15
en M30
en H1
en H4
et en Daily

[BrainandBos]

C'est clair que des TS à 5 pips...sur du Daily n'a pour moi aucun sens déjà rien qu'en M15, mais bon.

Si on est dans une logique de TS il en faut au moins autant que le SL, mais ce n'est que mon point de vue. Déjà ne serait-ce que pour des raison de gestion cohérente du recul des profits.
J'ai tendance à considérer que mes profit font partie de mon capital en fonction d'une logique d'escalier. Au-delà d'un certain seuil, ils sont à moi.
Ici comme ailleurs s'applique soit une logique basée sur la valeur rendue, ou alors sur des niveaux de SR qui indiquent que le momentum sur lequel on était à cheval est cuit.

Si je gère mes pertes d'une façon, il est normal et cohérent de gérer le recul des profits durant le trade comme une gestion de perte, c'est à dire de la même façon ou presque. C'est normal qu'il y est un lien de "parentée", si tu vois ce que je veux dire.

La détermination du SL tient normalement déjà plus ou moins compte de la volatilité. Donc les TS seront pas bien loin de ce calcul également, mais il y a de nombreuses façon de mettre en place un TS.

La gestion des sorties c'est très important. ça fait et défait des systèmes profitables.
Et bravo pour le sujet, c'est sans doute le plus important qui soit.

A+
B&B

[cyrilcab]

Merci à toi pour le compliment, et merci de participer aux sujets, toi au moins tu as compris qu'un forum c'était l'échange d'idées, le partage des connaissances et l'entraide.
Et non pas étaler son savoir juste pour se faire mousser.

Bref, j'ai toujours eu un mal fou à mettre une valeur aux SL et TS.
En effet, pourquoi 10 pips ? pourquoi pas 12 pips ? ces valeurs sont arbitraire, et j'aimerai bien savoir comment gérer ça de manière cohérente et calculée.

[BrainandBos]

Regarde tous les signaux que ta méthode te donne, sur la Time Frame de tes signaux, et relève attentivement comment les prix ont réagit ou pas.
Tu sauras visuellement estimer les seuils critiques à partir desquels le signal est invalidé, sur une étude de l'historique de tes trades.
Tu regardes les trades perdants, les trades gagnants et tu décortiques tout ça.
De là tu peux déduire un sl qui soit efficace. Mais j'ignore tout de ta méthode pour pouvoir mieux te répondre.

L'arrogance est rarement un signe de maturité.

A+
B&B

[cyrilcab]

Pour l'instant j'avoue ne pas avoir de méthode bien définie, je suis en période "d'essais" (un peu comme le warm-up en F1).
Par contre j'ai décidé de ne plus trader en dessous de H4, les TF inférieurs ne me servant qu'a affiner mon entrée.

actuellement, je teste le fibokiller, mais d'après certain ça reviendrait au même de trader sur les MM50. ca tombe bien puisque jusqu'à présent je posais 2 MM (une 50 et une 100) et je tradais en tendance en prenant comme repère les MM pour le SL.
Sur du H1 ça revient à poser sa SL à 50 pips environ, sur du H4 c'est plutot 100 pips...
Alors tu comprendras que des SL à 10 pips en H4, ça me laisse dubitatif.

ps: l'intelligence c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale...

[BrainandBos]

Ok
Les méthodes les plus simples sont souvent très bonnes.
Surtout parcequ'elles sont faciles à mettre en oeuvre et permet d'appliquer son money management de façon plus tranquille surtout si tu débutes.
A ce titre je te suggérerais de regarder ici: http://www.trader-forex.fr/forum/ana...html#post72018 et si ça te plait je peux t'en dire plus de telle sorte que ton démarrage soit réussit... ça donne une poignée de trades par semaine. Un rythme qui permet de bien intégrer les choses.

A+
B&B