Renko "le retour"

[louprebel]

Bonjour,

Depuis vendredi je teste une approche simplifiée du Renko, sur les datas d'un compte réel, mais en simulation (pas d'ouverture de position).

La période débute vendredi 23 avril à 9h. (et pas le 04)

Actuellement (28 avril 15h) les résultats sur EURUSD sont plus que prometteurs :

27 trades, + 390 pips et - 210 pips, soit un résultat en gain de + 180 pips.

Gains : Les trends sont suivis jusqu'au signal de sortie (pas de TP, ni Trailing stop).

Pertes : Le système génère une perte par trade perdant de 10 ou 20 pips (cloture sur signal, pas de stop).

Si les résultats se confirment sur la durée, un système de pseudo-martingale sera inclus dans cette stratégie.

La programmation d'un EA devrait alors permettre de faire tourner cette stratégie en mode full auto sans problème.

Le seul bémol : pas de backtest possible avec un EA placé sur un graphique offline...

[betinfx]

La période débute vendredi 04 avril à 9h.

Actuellement (28 avril 15h) les résultats sur EURUSD sont plus que prometteurs :

faut dire aussi que la période s'y prête facilement, mais quand ça va passer en range et que tu vas avoir des alternances : aïe !

[cyrilcab]

Bon, une méthode de plus à étudier...

[louprebel]

faut dire aussi que la période s'y prête facilement, mais quand ça va passer en range et que tu vas avoir des alternances : aïe !

J'ai rectifié : "la période débute le vendredi 23 avril" et pas le 04.

[imperatorfr]

En ce qui concerne le backtest j'ai trouvé des solutions sur les forums anglophone, j'essaierai de retrouver ça pour toi, mais pas tout de suite tout de suite non plus.


Il fait beau et y'a du travail dans le jardin

[louprebel]

En ce qui concerne le backtest j'ai trouvé des solutions sur les forums anglophone, j'essaierai de retrouver ça pour toi, mais pas tout de suite tout de suite non plus.

Il fait beau et y'a du travail dans le jardin

Merci Imperatorfr,

Et profite bien de ce magnifique printemps. Je suis aussi un adepte du jardinage. Donc je sais être patient, en regardant la nature vivre sa vie à son rythme.



PS. Je viens de remarquer que ce message est le numéro 1000 de mes postes !! Serait-ce un "présage" ?

[jeims]

Bonsoir,

Je vois que tu utilise aussi les ticks volumes, serait-ce pour détecter les retournement?
(bcp de ticks quand le trend faibli, car la pression inverse s'accelère).

[louprebel]

évolution de la simulation à 20h :

3 trades supplémentaires : +30, -20, et +30. Soit +40 pips cet après midi.

Le trade en cours est déjà assuré à +10 pips... à suivre.

Soit +220 pips depuis le 23 avril 9h, avec 30 trades.

[louprebel]

Bonsoir,

Je vois que tu utilise aussi les ticks volumes, serait-ce pour détecter les retournement?
(bcp de ticks quand le trend faibli, car la pression inverse s'accelère).

Salut Jeims,

Ta remarque est très pertinente. Je dirais surtout dans le sens de l'accélération quand il y a peu de ticks volumes (les briques se construisent en quelques minutes).

Mais pour le moment les ticks volumes ne sont là que dans un but d'observation. Je les considère plus comme un indicateur du temps, qui fait défaut dans la représentation du renko (l'échelle du temps est déformée).

Sur videobourse, il y a un topique consacré à la prise en compte des ticks volumes associé au renko... mais c'est un peu une prise de tête !

[jeims]

Je viens de lire quelques posts sur le renko sur videobourse. Page 5 c'est un peu expliqué concernant les volumes.

Appréciation perso : pourquoi les ticks volumes sur le renko :
le tick volume avec une UT doit être interprété avec précaution car deux possibilités :
- bcp d'échanges (donc signe de retournement, ou de range) : volume élevé.
- échanges normaux, mais une très forte augmentation de prix : volume élevé aussi.

Alors que sur le renko, cette deuxieme possibilité n'est paspossible, car l'unité qui fait varié les abcisses est la dizaine de pips. Donc la forte variation n'implique rien, car ca calcule le nombre de tick qu il a fallut avoir pour faire bouger le cours de 10 pips par exemple, vers le haut ou vers le bas.

Ainsi : si bcp de ticks pour faire bouger vers le haut : signe de faiblesse acheteuse, et possiblité de retournement vers la bas.
Vice versa.

Alors ce que dit maintenant videobourse p. 5 entres autres :
Utilisation du renko comme on le connait.

Detection de faible tendance :

Tick volume >2000 pour 10 briques : on n'en tient pas compte : faux signal car c'est une compression des prix certainement qui doit s effectuer ou autre, afin de repartir dans le meme sens.

tick vol entre 1000 et 2000, suivi de la prochaine brique dans l autre sens avec le volume en dessous de 1000 : changement de tendance, confirmé par le faible volume de la brique suivante.
Soit : Brique 1 : haussiere, volume 1500, brique suivante baissière, volume 500 : retournement de tendance vers la baisse, entrée en sell.

Vice versa.

volume < 1000 : continuation de tendance, on reste en position.

Voilà en gros!
sauf erreur de ma part.