Combiner deux stratégies profitables ?

[DSTrade]

Bonjour à tous,
Je me pose une question actuellement sur la possibilité de combiner deux stratégies profitables.

Imaginons deux stratégies sur plusieurs devises :

- Une strat sur accélération
- Une strat sur breakout journalière

Sans réinvestissement, imaginons que nos stratégies produisent respectivement 130% annuel, et 90% annuel avec un Max Drawdown de 10%.
Exposition du capital = 1%/trade maximum.

Sachant que la stratégie sur accélération prend en moyenne 5 trades/j soit 1000 trades/an, et celle de breakout prend 1/j soit 200 trades/an.

Imaginons une période de 2 semaines, la stratégie d'accélération produit sont maxdrawdown historique, il y a peu de chance que pendant cette période la stratégie Breakout (étant fondamentalement différente et par forcement corrélée) produise aussi sont drawdown au même moment.
Elle peut être simplement perdante ou gagnant certe, mais comme sont expérience est positive, il y a plus de chance que pendant cette période délicate elle compense le Drawdown de l'autre stratégie.

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Si le DrawDownMax des deux stratégies n'apparait pas au mêmes moments, est-ce intéressant de les utiliser en même temps pour pondérer l'equity curve et ainsi cumuler les bénéfices des deux stratégies (grâce à la baisse du DD) ?

Est-ce possible de combiner deux stratégies profitables pour baisser le drawdown max de façon asymétrique aux résultats ?

Combiner deux stratégies sur le même capital, est-ce vraiment intéressant ?

Il faudra forcement à un moment utiliser un levier bien plus important pour gérer un éventuel pyramidage dû à des positions en bénéfice et prises au même moment par les deux stratégies ?

Dernière question un peu plus pointue : Est-ce intéressant d'allouer une part capital aux stratégies de façon variable selon les résultats anterieurs constatés de chacune pour optimiser les rendements ?


Peut être certains d'entre vous ont déjà tenté ou pensé à utiliser ce système.. merci de votre aide.

[Ulysse]

Pour résoudre ce problème il suffit d'analyser le titre.

Combiner deux stratégies profitables. Tu as tout dit. Il faut déjà construire deux stratégies profitables. C'est le plus difficile.Laisson de côté l' hypothèse " stratégie de break out". Mais pourquoi pas.

quelques idées pour élaborer le cahier des charges. d'une quelconque stratégie à espérance positive


1) à mise constante ( par exemple 0,1; ou 1 lot)

2) sans moyenner

3) sans pyramider

4) stop intégré

5) enfoncement relatif < x seuil

6) max draw down < x seuil


Le cahier des charges est ouvert, n'hésitez pas à l'enrichir

sur un autre fil de discussion il est évoqué une procédure de construction. je mets ci-dessous le lien

Ea kbs2

[Bassetbe]

Mais pourquoi seulement 2 !??

[DSTrade]

Si quelqu'un a des éléments de réponse, je vous écoute

[DSTrade]

Dans l'hypothèse ou je possède déjà les deux stratégies, quelqu'un est déjà arrivé à ce cas de figure ?

par exemple j'utilise deux stratégies de breakout (UK & US) dont les trades ne se chevauchent pas, les résultats s'aditionnent donc (vu que je prends le risque max à chaques fois), et au lieu de passer 1trades/j, j'en passe 2. Résultat les deux strats additionnent leurs résultats.

[Ulysse]

Dans l'hypothèse ou je possède déjà les deux stratégies, quelqu'un est déjà arrivé à ce cas de figure ?

par exemple j'utilise deux stratégies de breakout (UK & US) dont les trades ne se chevauchent pas, les résultats s'aditionnent donc (vu que je prends le risque max à chaques fois), et au lieu de passer 1trades/j, j'en passe 2. Résultat les deux strats additionnent leurs résultats.

La conclusion dépend de l'hypothèse initiale.

Donc il faut vérifier l'hypothèse initiale ( avoir deux stratégies à espérance positive... et c'est pas gagné)

sinon que veux tu entendre? Oui c'est possible?

he ben oui c'est possible de combiner deux stratégies gagnantes. et même 4 si on veut. On peut tout faire en informatique. Même des stratégies gagnantes .

Tu veux des réponses, mais tu veux pas te creuser le choux.

la question d'après c'est quoi? avez vous deux stratégies gagnantes? et en dernier... Tu veux pas me les filer?

[Galeany]

DSTrade, j'ai peux être des références à te donner de livres que j'ai lu et qui traitaient de ce sujet, il faut que je les retrouve.

Il y a surtout une question de pyramidage des positions selon le risque maxi toléré si je me souviens des écris.

Tu dois déjà être très en amont dans la recherche pour poser ces problématiques. Je ne peux que te conseiller d'aller sur FF pour tes questions plus pointues, tu trouveras surement quelques oreilles attentives de professionnels et passionnés.

Je peux te mettre en contact aussi avec un ami mathématicien qui a déjà gérer ces problématiques mais je t'avoue que ça me dépasse un peu.

Bon courage pour exploiter tes stratégies bénéficiaires, pour ma part j'en suis toujours au stade de la conception d'une stratégie gagnante, mais ce n'est pas le sujet de ce poste.

[rozario]

Salut DStrade,

Dsl pour le retard, je n'avais pas vu cette file, je suis retombée au hasard dessus.
Oui, il peut être très intéressant de combiner 2 stratégies ou plus sur un même portefeuille, c'est ce que l'on appelle la diversification tout simplement.
En investissement en bourse, on parle de diversification pour diminuer la volatilité d'un portefeuille.
Théorie moderne du portefeuille - Wikipédia
C'est un gros gros sujet en finance mais il y a aussi la diversification en trading.
C'est tout simplement le principe d'une salle de marché, plusieurs proprietary traders, des stratégies différentes pour obtenir une perf lissée avec bien moins de risque. C'est comme cela qu'une firme comme Goldman Sachs peut avoir des perfs aussi stables (bon plus quelques magouilles aussi...). Si on prend 100 traders profitables, la proba de faire un jour perdant pour la banque est très faible et c'est ce qui se passe, je n'ai plus les chiffres en têtes exactement mais c'est de l'ordre de 2 ou 3 jours de perte maxi par trimestre.

Comme pour la diversification en investissement, il y a un point important à vérifier pour que ta diversification soit efficace, c'est le coefficient de corrélation. Si les actifs sont trop corrélés, la diversification n'est pas bonne : par exemple acheter BNP et Soc Gen... En trading, c'est pareil il faut que les rendements des stratégies ne soient pas corrélés.
Pour vérifier cela tu peux utiliser excel tout simplement, dans une colonne tu mets les rendements journaliers en % (résultats) de la stratégie n°1, dans la colonne d'après tu mets les rendements de la strat 2 et tu demande à excel de te calculer le coef de corrélation , je ne peux pas te dire comment de tête mais c'est facile, il suffit de regarder l'aide excel.

C'est super intéressant à faire si tu as 2 ou + stratégies profitables et non corrélées et que tu ne te mélanges pas les pinceaux entre elles car tu vas diminuer la volatilité de ton portefeuille pour un levier égal. Comme tu l'écrivais, la proba de voir survenir en même temps le DD des 2 stratégies est assez faible surtout si elles sont bien distinctes et il me semble que c'est le cas des 2 stratégies avec lesquelles tu veux faire cela si je vois bien desquelles tu parles.

Avec un bon MM on peut même aller plus loin car à levier égal tu vas diminuer la volatilité de ton portif ce qui veut dire que si tu acceptes de garder la même volatilité de portif, tu vas pouvoir augmenter un peu ton levier ce qui veut dire (en dehors des considérations émotionnelles) que tu vas gagner plus

Si tu débrouilles en maths tu vas trouver des tas d'infos autour de ça sur le net

ciao

[jl83]

Salut DSTrade,

Je tombe moi aussi par hasard sur ton sujet, grâce à Rozario qui a eu la bonne idée de le faire remonter des bas-fonds de ce forum !

Tout d'abord, certaines réponses obtenues sont parfaitement conformes à ce que je disais il y a 10 minutes sur un autre fil (intitulé "et si on parlait résultats"). J'aurais envie de te dire : ne perds pas ton temps ici et file sur forex Factory... même s'il est toujours plus agréable de communiquer en français, y compris si on comprend l'anglais !

Pour ta question, à première vue la réponse me paraît évidente : oui. Pourquoi ne pourrait-on pas combiner 2 stratégies, si le postulat initial est qu'elles sont profitables.

Si tu veux parler de stratégies telles que celles présentées dans les fils que tu évoquais sur Forex Factory, vu qu'il s'agit de stratégies court terme, avec donc des positions qui ne restent ouvertes que peu de temps, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème, d'autant qu'il est peu probable que tu aies plusieurs positions ouvertes simultanément.

A vrai dire je ne comprends pas bien la question posée, quand tu demandes si une telle stratégie est possible. Pourquoi ne le serait-elle pas ? Si tu prends tes 2 stratégies et que tu les appliques en même temps (et donc forcément pas exactement au même moment puisqu'elles sont différentes et que les configurations d'entrée en position ne se présenteront donc pas au même moment), tu auras répondu à la question.

Ou alors je n'ai peut-être pas bien saisi la subtilité du problème posé

[BrainandBos]

Salut,

Il me semble que les deux méthodes doivent être corrélées négativement pour éviter que les drawdowns s'additionnent tôt ou tard. Si elles sont positivement corrélées ou si elles ne sont pas corrélées les drawdowns finiront par s'additionner.
Le travail de deux méthodes en parallèle augmente la variance globale par rapport au temps, sauf si les deux méthodes sont fortement corrélées négativement.

A chaque unité de temps le taux de rotation du capital risqué augmente dû à l'addition des signaux mais les taux de rendement et la variance globale devraient être proche des méthodes respectives prises isolément.
La corrélation négative devrait stabiliser et maintenir la variance produite par le travail des deux méthodes aux valeurs standards.
L'addition des signaux accélère la survenue des drawdowns, ce qui ne représente rien de nouveau mais il ne faut pas non plus s'endormir sur la gestion du risque, plus on trade et plus le facteur risque humain s'accroît et reste de toute façon la variable la plus instable.

A part ça je pense que le travail des deux méthodes donnera le même effet, si tout est bien organisé, que pourra produire l'ajout d'un deuxième moteur à ton trading.
Personnellement j'imbrique une méthode de swing intraday RR=2, SL 15 pips, en M15, à l'intérieur de mes trades de momentum Daily-H4, ça conduit à une forme de pyramidage en situation surprobable, car je le fais à l'intérieur d'un swing trade confirmé sur des UT supérieures, en situation de gain et donc sans augmenter le risque initial.

Travailler une forme d'anti sur les séries de trades est plus aléatoire pour atteindre l'amélioration des rendements, à mon avis, que de le concrêtiser dans une perspective en 2 dimensions temporelles à l'intérieur d'un set-up validé. Rien n'empêche de poursuivre l'anti sur les séries également...
Les trades à très court terme, M15-M5 sont naturellement filtrés et sont meilleurs à faire lorsqu'ils s'inscrivent dans une vision plus profonde dans le contexte d'un set-up d'échelles supérieures.

J'espère ne pas avoir été trop confus.
Voilà ce que je peux t'en dire à première vue.

A+
B&B