Hé ! si on revenait à nos bases

[Wizard]

sacré "PO" (l'auteur)
l'opiniâtreté en personne, style "un graphe ne sert à rien ,vous êtes tous nuls".
Un personnage ce PO, longtemps sujet de batailles analyto-syntaxo-origino-techniques sur pro-at il y a quelques années.

[Bassetbe]

moi qui apprécie habituellement tes interventions , me voilà stupéFait de te voir remettre en cause , les lois de la nature , de l' univers , de la création et des Dieux qui ont engendré le Dieu qui nous a créé ... amen

Bon , mon très cher PipsForever , étant moi même très Cartésien , j' ai émis quelques doutes sur cette théorie , mais je me dois de reconnaitre que bien souvent et bien plus que souvent , nous pouvons constater qu 'il se passe quelque chose sur les niveaux de retracements de Fibonacci .
J 'ai même un ami , qui intervient de temps à autre ici qui s 'est Fait une spécialité du rebond 50 % Fibo avec un succés certain .

Il est vrai également que nos graphs ne sont que la reproduction des réactions psy des intervenants des marchés .... nous sommes réellement dans le domaine du suggestiF , de la réaction irrationnelle , de l' émotionnel, donc dans ce dommaine les lois de la nature en valent bien d' autre .

Et que si c 'était autrement , ben , il y a ben longtemps que je serais miliardaire

amicalement *

Bernard

[Galeany]

Bonjour à tous, et merci pour ces interventions intéressantes.

Je ne suis pas d'un avis aussi tranché sur les EA. C'est vrai que l'on trouve sur internet des gens sans scrupules qui vendent des robots qui pour la plus part ne marchent pas à coup de slogans publicitaires.
Voici les effets pervers d'un mode de trading en pleine croissance qui accueil tous les jours des débutants facilement manipulables par de jolies slogans "gagnez de l'argent en laissant votre robot travailler pour vous", FAP turbo & co.

A partir du moment ou l'on a décidé de ne pas tomber dans ce piège marketing de la facilité on peut se questionner de l'intérêt pour nous, trader avertis, ayant une stratégie basé sur des indicateurs et analyses de la courbe, l'intérêt d'automatiser SA stratégie.

Vous l'avez compris, je suis partisan des "EA" dans la mesure ou ce n'est pas pour utiliser celui d'un autre sans rien y comprendre, mais pour automatiser sa propre stratégie que l'on maitrise.

Rocker11 par exemple, je m'adresse à toi car tu as développé une stratégie simple de suivit de tendance basé sur les EMA.
Pourquoi ne pas l'automatiser toute ou en partie ?

Cela pourrait te permettre de backtester et analyser ta stratégie, lui trouver des améliorations (sans sur-optimiser).
Backtester sur 5 ans, identifier le MaxDD, calculer ton risque selon ta perte maximale tolérée et connaitre ainsi l'esperence de ta stratégie sur le long terme pour ajuster son money management au risque.

Si tu as réussi à développer une certaine aisance à force de pratique et que tu as confiance en ta stratégie, tu peux laisser un EA qui fera le travail presque aussi bien que toi (et sans sentiments) car on peut tout coder ou presque tant qu'on a les flux.

N'as tu pas envie de savoir sur un historique de 5 années, si à un moment ta stratégie n'est pas en difficulté pendant une période (range, marché sans tendance) et à quel point a-elle su résister sur le long terme ?

A part passer des mois à faire un backtest manuel je ne vois pas comment répondre avec précision à ces questions pourtant fondamentales pour la perenité d'une stratégie de trading.

C'est vrai il faut programmer et ça prend du temps et de l'énergie, mais je n'ai jamais dit que c'était facile, il faut juger si l'apport des informations d'une automatisation mérite les efforts à la coder, ça c'est à vous d'en juger à présent.

Certaine stratégies sont impossibles à automatiser (car basé sur les observations fondamentales des marchés, situations économiques..) mais pour les autres pourquoi s'en priver ?

Je terminerai en exposant mon point de vu : pour moi, un apprenti trader qui achète un robot sur internet pour gagner des sous sans lever le petit doigt, c'est un mouton qui va se faire tondre.
Ceux qui pensent que le trading automatique c'est le MAL et que rien ne vaut leur trading manuel devrait considérer les avantages d'une automatisation intelligente et maitrisée.
Ceux qui on choisi d'automatiser, d'automatiser en partie ou de ne pas automatiser en ayant pris en considération les avantages et les inconvénients sans tomber dans la critique facile des "EA arnaque commerciale" pour justifier leur choix, je leur dit bravo.

[joaly]

Vous l'avez compris, je suis partisan des "EA" dans la mesure ou ce n'est pas pour utiliser celui d'un autre sans rien y comprendre, mais pour automatiser sa propre stratégie que l'on maitrise.

Voilà une réponse qui rejoints mon opinion et j'ajouterai que programmer un EA avec sa stratégie nous permet de contrer les problèmes d'horaire car on ne peut être devant son écran 24 h / 24 h , encore que...

[Rocker11]

Bonjour à tous,

Bonjour Galeany,

Merci d'avoir développé ton point de vue.

Avant de te répondre sur certains points, j'aimerais apporter une précision : J'ai rejoint cette file pour apporter mon point de vue sur le titre "Hé, si on revenait à nos bases".
S'il est vrai que le ton majeur du début remettait en cause le trading algorithmique, je n'ai, pour ma part, jamais manifesté quelconque répulsion quant à cette manière d'appréhender les marchés.
Je ne pourrais, ni ne voudrais, faire la critique de ce que je n'ai jamais utilisé.

D'ailleurs, puis-je me permettre de poser quelques questions quant aux EA et leur utilisation sur les marchés financiers ?

Concernant les backtests d'une stratégie "fixe" (points d'entrée, point de sortie, money management) réalisés grâce à un EA :

1 - Bien sûr, je suis conscient que ces tests peuvent nous apporter un "indice" sur ce que l'on appelle "l'espérance mathématique", mais le fait de tester la stratégie sur les 5 dernières années, aux résultats positifs, fait-il nécessairement que ces "set-up" pourront ramener les mêmes résultats pour les 5 prochaines années ? Voire, seulement pour la 6ème année ?

2 - Nous parlons aussi de "Maxdrawdown" : même question qu'en 1.
Un test dévoilant un DD de 20% sur la période "testée" (par exemple 10 ans) garantie-t-il que ce DD ne sera pas de 80% dans la 11ème année ?
Seul celui qui connait le futur a réponse à cette question.
Qui connaît le futur ?



Au risque de froisser nombre d'entre vous pour qui les backtests font office de loi :
Ces espérances mathématiques, et cette notion de DD, (et pourtant j'aime les maths !!!!), à mon humble avis, sont des réalités ponctuelles, et en aucun cas prédictives. Elles nous donnent une idée sur ce que l'on a fait, mais aucune garantie sur ce qui VA se passer.
Un backtest sur une période donnée a révélé un MawDD de 20% : dans l'année en cours, je suis déjà à ce niveau : alors je ne "devrais plus chuter" ?
Croire en cela est aussi éphémère que de croire avoir plus de chance d'obtenir un pile après une série de 1000 faces lors d'un lancer de pièce !!!
Croire en cela est tout aussi illusoire que d'espérer qu'une position perdante revienne dans sa zone de gain...

Je ne pense pas que le trading par les EA soit un Mal comme tu l'as dit.
Je dis simplement qu'il est très très difficile de codifier un comportement pertinent face à un marché qui ne connaît pas de lois, sinon que celles de quelques supports et résistances.
Un trade gagnant dépend de son point d'entrée, de son point de sortie, et des aléas...autant de choses qui font qu'un trade ne ressemblera jamais à un autre.
Les cours évoluent selon leur propre liberté, montrant la conséquence d'une somme émotionnelle des intervenants qu'aucune analyse ne pourrait dévoiler.
Les résistances existent car les cours rebroussent chemin. (arrive-t-on à prévoir ça ?)
Les breakouts existent car les cours continuent dans leur lancée. (arrive-t-on à prévoir ça ?)
Combien de fois a-t-on vu des évolutions "fantaisistes" des cours après parution des news ? Bonnes nouvelles, ça grimpe !!!!!!!!!!!! Mauvaises nouvelles, ça grimpe quand même !!!!
Comment codifier des choses qui un jour suivent la loi divine, puis, un autre, celle du diable ?
Si, bien sûr, dans l'absolu, il est possible de codifier toute ces conditions...avec des super-génies qui anticipent tous les aléas possible...mais une fois toutes les conditions vérifiées et réunies par un EA conforme à ce que ses concepteurs lui ont demandé de vérifier, le marché n'est déjà plus le même !!!! Non ?

A mon avis, seul le Trader, avec sa tête froide, peut reconnaître un bon signal, une bonne sortie, alors qu'un EA le ferait de manière systématique mais pas forcément pertinente car il ne sait pas tenir compte des aléas du moment.

Après, et ne l'oublions pas, il n'y a qu'une seule certitude dans cette activité : combien on est prêt à risquer pour anticiper un scénario.

Puis surtout, et cela n'engage que moi, le trading est un voyage sur lequel on apprend à mieux se connaître. Je suis de ceux qui croient que l'on agit sur les marchés comme on agit dans sa vie.
A ceci près que dans la vie, on est parfois pardonné pour nos erreurs, pas dans le trading. Le marché nous met sans compassion à genoux si l'on ne tire pas conséquence de nos erreurs.
Malgré tout, ce chemin est tellement beau que je n'ai pas du tout envie qu'un EA le fasse à ma place, tout simplement.
Le résultat est certes important, mais le chemin pour parvenir au résultat est, selon moi, une belle expérience à vivre.

Pour en revenir à mes EMA : elles me donnent une indication sur l'état du marché à un moment donné.
Point final.
Ensuite, seule l'action du prix compte...et prudence vers les niveaux psychologiques...
Je m'imagine plusieurs scénarios (scénarii ???) à partir d'un moment donné, et je paie un certain prix correspondant à un risque que je peux supporter suivant mon "money management" pour découvrir celle de ces hypothèses qui me semble "la plus probable".

Amicalement

[Rocker11]

Et de rajouter qu'à mon avis, le rôle le plus utile d'un EA est celui de d'exécuter le stop là où il a été placé, sans se poser des questions.

Quant à codifier la flexibilité d'esprit nécessaire sur les marchés financiers...je reste un peu sceptique...

[Galeany]

Bonjour Rocker11,

Bien entendu les backtests ne disent rien sur l'avenir mais ils donne quand même de très bons éléments à analyser.

Les marchés évolues et une stratégie qui a su montrer qu'elle sait s'adapter sur 10 ans aux changements de marchés (car sur 10 ans il y en a eut) c'est qu'elle possède une certaine capacité d'adaptation pour pourra se retrouver dans les futurs trades.

Toutes les stratégies qui marchent se basent sur un principe de base plus ou moins solide, si on reprend l'exemple des stratégies de suivit de tendance, on peut considérer que si elles marchent c'est grâce à une bonne exploitation de la distribution de Lévy.
A partir de là, constatant la capacité de la stratégie à s'adapter à différentes configurations de marchés, de plus basée sur une solide "logique" on peut considérer qu'il y a quand même une probabilité que les futurs trades de la méthodes se rapprochent des trades antérieurs.

Si un jour la distribution de levy se transforme en Gaussien sur les marchés, là je suis d'accord c'est mal barré pour ma stratégie Quoi que je rigole mais j'ai lu un article qui montrait une stratégie sur les hausses de volatilité à l'ouvertur e des marchés qui a fonctionné pendant 12 ans et à partir de 2008 elle ne donnait plus de résultat et a causé la perte de nombreux Hedge Fund qui l'utilisaient fastement. Là le challenge c'est de s'adapter et trouver un autre principe de base logique sur lequel appuyer une stratégie viable et qui s'adapte.

Ensuite Rock11, c'est vrai qu'il est difficile de codifier un comportement pertinent face à un marché qui ne connaît pas de lois, ce faire serait sans doutes moins performant que l'instinct d'un vrai trader expérimente, mais le robot se distingue par bien d'autres points (pas de fatigue, calculs rapides..) en utilisant l'avantage de l'analyse technique qui peut être codifier avec un bon programmeur.

Je t'invite à lire cet article très interessant qui parle de l'analyse technique :
L'analyse technique : charlatanisme ou réel avantage ?


Le faite de ne rien connaitre de l'avenir, c'est d'ici que provient le risque à accepter.

Effectivement on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais si un backtest valide sur 10 ans a su avoir un ddmax de 20% (ce qui est plutôt bien) cela montre une forte probabilité que la méthode soit profitable.

Si l'hypothèse qui me semble "la plus probable" en voyant les résultats du backtest est que cela va continuer ainsi alors je me lance.

Il faut voir les backtest comme un support de confirmation du bon fonctionnement d'une méthode dans le passé ce qui est un facteur encourageant pour le futur.

Pour terminer, le chemin du trader est beau, c'est une belle expérience je te l'accorde mais un EA c'est une autre vision, on est plus dans l'analyse des données, des backtests, des calculs et des test en démo/réel, je trouve ça tout aussi passionnant personnellement.
C'est une façon différente de trader qui correspond plus à un certain type de personnalité (plus la mienne que la tienne apparement ) mais les deux sont intéressantes.

[Algotrader]

Bonsoir à tous,

je suis tombé un peu par hasard sur cette discution et j'aimerais reprendre certains points.

Le marché est un miroir. Chacun y voit un peu ce qu'il veut voir et se rattache à des éléments familiers pour essayer de l'analyser.
Certains y voient des émotions, d'autres des mathématiques. Certains y voient des lois, d'autres du hazard. Etc.

Vous voulez être discrétionnaire. Très bien. Gagnez de l'argent avec votre feeling, votre sens de l'adaptation.

Vous êtes systématiques et vous avez une démarche scientifique? Vous préférez passer plus de temps à étudier, rechercher, tester plutôt que suivre le marché pour trader? Très bien.

Avertir que 99% des offres magiques ventant les mérites d'un robot de trading (EA pour MT4) est un attrape pigeon, c'est vrai, c'est bien. De même pour les pseudo formations, 90% des livres de trading, etc. On ne le dit jamais assez. De toute façon c'est l'argent facile qui attire le débutant trader, donc pas étonnant de le retrouver dans ce type d'arnaque.

Je vous rejoins aussi qu'il est tout à fait anormal d'acheter ou de parler de black box. Si on comprends pas ce qui se trame, il vaut mieux s'éloigner.

De là à faire passer le trading algorithmique/systématique pour une arnaque est ridicule. De là dire que la plupart parle de systèmes et sont donc fainéant, c'est du même acabit.

Concernant les backtests, il ne prédisent pas forcément l'avenir en effet. mais il vaut mieux être à moitié aveugle que complètement. Vous lanceriez vous avec une stratégie qui n'a jamais gagné de l'argent, même si c'est le fameux M. X qui vous en a parlé?

A mon avis, seul le Trader, avec sa tête froide, peut reconnaître un bon signal, une bonne sortie, alors qu'un EA le ferait de manière systématique mais pas forcément pertinente car il ne sait pas tenir compte des aléas du moment.

Comment le fait-il? En lisant dans le marc de café?

Le trading systématique ne tient pas compte des aléas du moment, il essaie de tirer profit d'aléas plus probables que d'autres.

Certes, rien n'est certain à 100% (à part la haute fréquence que seul peut se permettre els robots) mais ainsi va le monde du trading.

[Bassetbe]

that is the ....

Pourquoi se priver d' avoir un robot qui bosse gratos pour moi , pendant que tranquilos je me fais dorloter par une Vahiné sous un cocotier . ??!!

En plus , le robot crédite mon compte à St Vincent , je n' ai m^me pas besoin d' ouvrir mon ordi ..... hé ! pourquoi pas !??

et bien parce que , rêveur et rêveuse , un robot ne fait qu' appliquer une script plus ou moins complexe , bêtement ... il est bête le robot ... d' un systéme de trading suite à des observations de situations répétitives dans les graphs et les indicateurs .... l' idée étant que si les statistiques sont positives à ce genre de situation avec un bon coéficient de réusite alors c 'est gagné ....

Seulement , c 'est pas si simple , il y a les impondérables , les phénoménes bizarres , les cas particuliers , et les pas de bol .....et les pas de bol ç 'est pas croyable , comme il y en a , et ça les robots bêbetes , ils ne peuvent l' anticiper

Ce qui fait un Trader , c 'est cette capacité à perçevoir les signes subtils , les indices qui mettent la puce à l' oreille , qui alerte le 7 ème oeil , l' oeil du trader ....
Et ça c 'est pas des MM qui ne moyenne pas bien , c 'est pas un RSI qui sort de surachat alors que le cours monte , c' est pas un Bollinger qui change d' avis sans aucun complexe , c 'est pas un MACD qui a toujours 2 wagons de retard qui avertissent notre robot ...

Non ça , cette capacité de détecter , les alertes qui vont nous faire prendre le bon train ou nous faire fuir d' une position , sans demander notre reste ...... c 'est des années de trading , des centaines d' heures devant les écrans , des milliers de graphs vus et analysés .... c 'est l' expérience .... c 'est l' expérience qui fait le Trader

Alors oui ! pourquoi pas avoir un robot qui exécutera une stratégie mais sous l' oeil affuté de son maître , prés à intervenir .... et encore

Désolé , pour les rêveurs ..... bon , je vais piquer une tête , il fait chaud , ici ....

Si , jamais l' un d' entre vous à un robot qui gagne , je veux bien l' acheter
100 000€ sans probléme
Je suis stupéfait de voir qu' on puisse vendre un robot gagnant 100€ .... entre nous , si j' ai un robot gagnant , je ne vous le vendrais pas .... ben ! oui ! je me le garderai ....

bon , les copains je vais faire un plongeon , l' eau est à 27° et l'air à 32 ... je pense bien à vous .... hé ! ne râlez pas venez plutôt me voir !

Gros bisous à tous $

Bernard

[Algotrader]

Tu remarqueras que les traders en auto qui gagnant de l'argent ne vendent pas leurs méthodes ou système.
A la limite certains montent un fond mais c'est tout.

Soyons sérieux. On ne parle pas de simple macd, MM, bollinger et compagnie pour faire un robot. D'abord ce sont des dérivés de grandeurs mathématiques fondamentales et puis surtout le monde du systématique ne s'arrête pas là (à part pour les débutants et ceux qui ne sont jamais allés plus loins). Mais je n'en dirai pas plus ;-)

Enfin, un trader systématique ne fera pas tourner qu'un système a priori. LA diversification est importante.

Perso je bosse plus longtemps que mes amis trader discrétionnaires. Alors le cliché vahiné et cocotier est bon pour la poubelle.