Petits tests pour voir.

[pipsforever]

On sait que la volatilité est une notion importante matière de trading.
Beaucoup d'indicateurs propose de mettre celle ci en exergue, ATR, Bollinger bandwidth, Chaikin, ect,....

Mais peux offre la notion de volatilité directionnelle, c'est à dire, volatilité pour un prix baissier ou haussier.
Certains, le font, par exemple le volatiliti quality ou encore le magic trend.

Dans l'idée de définir une volatilité directionnelle, je me suis posé une question:
La volatilité est-elle corrélée au prix?
Question idiote vous allez me dire, mais mon petit test s'avère intéressant.
J'ai utilisé le coefficient de corrélation entre le prix et le vola.
Dans mon exemple, la volatilité est exprimé avec un ATR, heu, bidouillé.
J'ai fais ATR-ATR sur X période.
La volatilité ici, passe donc en négatif, donc par 0.
Je fais le coefficient de corrélation, entre ce calcul et le prix.

Qu'est ce que ça va me dire?

Si mon indicateur de volatilité est baissier , sous 0 et que mon indicateur de corrélation plafonne aux alentour de +1, Qu'est ce que ça veux dire?

Que le prix est très corrélé à la volatilité, qui elle est baissière, en gros, le prix est en volatilité baissière!

Par contre si la volatilité est haussière, et que l'indicateur de corrélation est dans la zone -0.5 -1, c'est que le prix n'est pas corrélé à la volatilité, qui, dans notre exemple est haussière.
Si le prix n'est pas corrélé à un mouvement haussier, il est donc forcement baissier.
Nous somme donc en présence d'une volatilité directionnelle baissière.

Capich?


Des images sont plus parlantes je pense


Fous dites vous?
Mais non

[vamm972]

belle analyse pips

tu pourrais nous refaire le test avec une petite dose de corrélation entre eurusd usdchf , si les mouvements sont inversement proportionnels cela confirme alors le mouvement de la paire maitre

que j'aime la corrélation

[pipsforever]

oui ça pourrait le faire

petite modif par rapport à mes dires plus haut.
Le prix n'est pas corrélé à la volatilité.
Une volatilité à la baisse n'indique pas un prix baissier.
Mais le "concept" reste intéressant, en tous cas pour moi.
Trêve de commentaires, je retourne à mes options

[pipsforever]

Un autre exemple d'utilisation du coefficient de corrélation, tout aussi fous que le premier je vous l'accorde.

Ici j'évalue la corrélation du prix par rapport à une valeur positive, tout bêtement le chiffre 1
Et bien ça donne une sorte d'indicateur de tendance, et c'est plutôt pas mal lol.

Sur la courbe très lisse c'est en période 150, à priori moin vulnérable qu'un MACD ou des moyennes mobile.
Le plus rapide est de période 20.

Les croisement serviraient entre autre, à un signal d'achat ou de vente, tout simplement.

Sur les longues périodes, le croisement n'est pas terrible, sauf ici sur l'exemple, mais sinon c'est pas top, mais le passage de la ligne 0 est pas mal, même si dans ce genre d'indication, le 0 n'indique pas vraiment un sens, sauf dans cette exemple, puisque comparé à une valeur qui reste toujours positive

Enfin voilà, c'était quelques exemples d'utilisation de la corrélation, autrement qu'avec deux paires ou autre valeur

[pipsforever]

Je vous envois les indicateurs en question.
Le CCD c'est le coefficient de corrélation entre 1 (positif) et le prix, le code n'est pas de moi, c'est un code que j'ai modifier (fallait juste changer une valeur en 1)

Le deuxième c'est le même, mais à la manière d'un stochastique, donc lissé avec deux moyennes.
Je me suis permis des les appeler "coefficient de corrélation directionnel" , bon c'est nul je sais, mais fallait bien leurs donner un nom

Le deuxième a besoin du premier pour fonctionner, il fonctionne avec la fonction "icustom" donc il fait appel au premier.
Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas réussi à créer les moyennes dans un seul code
C'est juste pour tester, n'allez pas les utiliser lundi hein

Bon tests

[Ulysse]

On sait que la volatilité est une notion importante matière de trading.
Beaucoup d'indicateurs propose de mettre celle ci en exergue, ATR, Bollinger bandwidth, Chaikin, ect,....

Mais peux offre la notion de volatilité directionnelle, c'est à dire, volatilité pour un prix baissier ou haussier.
Certains, le font, par exemple le volatiliti quality ou encore le magic trend.

Dans l'idée de définir une volatilité directionnelle, je me suis posé une question:
La volatilité est-elle corrélée au prix?
Question idiote vous allez me dire, mais mon petit test s'avère intéressant.
J'ai utilisé le coefficient de corrélation entre le prix et le vola.
Dans mon exemple, la volatilité est exprimé avec un ATR, heu, bidouillé.
J'ai fais ATR-ATR sur X période.
La volatilité ici, passe donc en négatif, donc par 0.
Je fais le coefficient de corrélation, entre ce calcul et le prix.

Qu'est ce que ça va me dire?

Si mon indicateur de volatilité est baissier , sous 0 et que mon indicateur de corrélation plafonne aux alentour de +1, Qu'est ce que ça veux dire?

Que le prix est très corrélé à la volatilité, qui elle est baissière, en gros, le prix est en volatilité baissière!

Par contre si la volatilité est haussière, et que l'indicateur de corrélation est dans la zone -0.5 -1, c'est que le prix n'est pas corrélé à la volatilité, qui, dans notre exemple est haussière.
Si le prix n'est pas corrélé à un mouvement haussier, il est donc forcement baissier.
Nous somme donc en présence d'une volatilité directionnelle baissière.

Capich?


Des images sont plus parlantes je pense


Fous dites vous?
Mais non

Un autre exemple d'utilisation du coefficient de corrélation, tout aussi fous que le premier je vous l'accorde.

Ici j'évalue la corrélation du prix par rapport à une valeur positive, tout bêtement le chiffre 1
Et bien ça donne une sorte d'indicateur de tendance, et c'est plutôt pas mal lol.

Sur la courbe très lisse c'est en période 150, à priori moin vulnérable qu'un MACD ou des moyennes mobile.
Le plus rapide est de période 20.

Les croisement serviraient entre autre, à un signal d'achat ou de vente, tout simplement.

Sur les longues périodes, le croisement n'est pas terrible, sauf ici sur l'exemple, mais sinon c'est pas top, mais le passage de la ligne 0 est pas mal, même si dans ce genre d'indication, le 0 n'indique pas vraiment un sens, sauf dans cette exemple, puisque comparé à une valeur qui reste toujours positive

Enfin voilà, c'était quelques exemples d'utilisation de la corrélation, autrement qu'avec deux paires ou autre valeur

la volatilité est corrélée à l'accroissement du prix pas au prix. l'accroissement peut être positif ou négatif

on note ça , " delta P" si tu passe ton "deltaP" en log ça devrait améliorer ton indic

[pipsforever]

Heu, je recherche la définition de delta, a priori c'est utilisé dans la formule Black et Scholes, et donc dans les options.

Je regarde ce que je peux faire par rapport à ça, si j'arrive à déchiffrer les formules.

Merci pour ton conseil

[fungraphic]

Salut pips,

Si je peux me permettre ton indicateur Coefficient de correlation directionnel.mq4 ressemble beaucoup à l'indicateur laguerre.
Pour le coté graphique il réagis pareille en plus lissé.


@+

[louprebel]

Bonjour,

Si ça peut apporter quelque chose, j'ai un indicateur de ratio/volatilité que j'ai compilé pour aider à repérer les phase de ranges et de trend.

Sans entrer dans le détail des algorithmes, cet indicateur se base sur la différence entre un ATR Long et un ATR rapide (12 et 48 périodes par défaut).

Phase de ranges : Histogramme sous zéro (rouge)
Phase de trend : Histogramme au dessus de zéro (vert)

Je l'utilise pour filtrer les entrées : Mes setups ne sont actifs que si l'histogramme est en positif.



EDIT : pour ceux qui voudraient la nouvelle version de mon indicateur de management des trades présent sur le graphique joint, il le trouveront ici : Programmer un Money Management en mq4

[pipsforever]

Merci Loup,

j'avais déjà penser à faire un indicateur dans ce genre, sauf que je voulais qu'il me dise combien de N atr le prix à gagner ou perdu sur X période.
Chose pas encore faite, mais qui a aussi un rapport direct avec le volatilité.

@ Fun;

Heu je ne sais pas comment est fait le laguerre , j'y regarderais bientôt

Là je suis en train de voir comment faire ce que ulysse à proposé plus haut.
Il exsite un fonction dans mmétaeditor, le "MathLog".
Reste plus qu'a voir comment l'insérer dans l'indic