ABC du Trader
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Parcours Forex en 18 trous
La vie commence à la position neutre entre bénéfices et pertes ; elle ne craint ni les pertes, ni ne désire les profits. La vie est juste. Débarrassez-vous de la peur et de la cupidité. Van Tharp.
Bonjour ,
j essais de mettre en place une routine de trading viable.
Pour ceux que cela peut interresser , je vous donne ici les lignes essentielles .
Il y a encore du travail a fournir notamment sur le rapport des pertes et des gains , donc cette premiere esquisse n est pas rigide.
Ma journee de trading se découperait ainsi :
1-Prise d’informations sur l’actualité des devises. Le matin , vers 9h00 GMT+1 je prends la température des devises majeures sur les marchés via un ou deux sites de news forex.
2-Analyse 8 monnaies : AUD. CAD. CHF. EUR. GBP. JPY. NZD. USD.
J’examine une vigtaine de Cross (paire de devises) essayant de me forger une idée sur le poids et l’impact de ces 8 monnaies entre elles.
Les notions de corrélation, triangulation et cointégration sont utilisées.
3-Analyse graphique
Une fois la partie 2 effectuée, je dois avoir choisis les ou les paires potentielles à trader.
J’effectue maintenant une analyse technique : tracé des lignes de tendances, figures etc.…
Utilisation de 1 ou 2 indicateurs, et 1 ou 2 filtres maximum.
4-Entrée et tenue de positions
Les entrées se font toutes dans le sens de la tendance établie,donc aucune technique en contre tendance
La seule exception concerne la technique des divergences, car en théorie, elle peut me permettre de capter un mouvement à fort potentiel
Je n’utilise qu’un panel de technique réduit, afin d’en évaluer le pourcentage de fiabilité et de pouvoir maitriser ces techniques.
En exemple cela pourrait être : figures ETE, ZLR CCI, divergence cachée, NR4-IB, Break.
Une fois la position prise , je m en tiens a mon scenario initial.
5-CalibrageToutes mes positions sont de même poids (0.1 lot).
Lors de TLB (break de ligne de tendance) sur indicateur, il est possible de rajouter une position.
6-Stop Loss et Sorties
Les stops Loss sont placés à l’endroit ou la stratégie utilisée au cas présent s’invalide, avec éventuellement une petite marge supplémentaire de quelques pips , afin de laisser le trade respirer.
Si le Stop Loss est supérieur à la perte acceptable, le trade n’est pas pris.
Je place un Take profit (en rapport à mon R /R), juste en cas d’imprévus(perte de connexion,…), mais la sortie se fait en suivant le trade , pas d’objectif de gains prédéfinis.
Cependant il faut suivre le Risk Rendement global, je manque de recul sur ce point.
7-Ratio Risk/Rendement
Le point le plus épineux pour ma part.
Le ratio R/R se fait en tenant compte du % de réussite des techniques employées.
Plus le % de réussite est fort , plus le ratio peut etre réduit.
En exemple :
1/3 Je risk 1 pour un rendement de 3 Stop Loss 10 pips TP 30 pips
En incluant le spread , ceci est viable avec un taux de réussite de 30 % en moyenne.
Si le SL est vraiment trop faible (moins de 5 pips) , un spread de 2 fait perdre 20 % ,
C'est-à-dire que pour être en positif il ne faut plus 30% de réussite en moyenne mais 50%,
Même si le R/R est de 3, le spread vient plomber notre résultat dans ce cas précis.
1/2 Je risk 1 pour un rendement de 2 Stop Loss 10 pips TP 20 pips
En incluant le spread , ceci est viable avec un taux de réussite de 40 à 50 % en moyenne.
1/1 Je risk 1 pour un rendement de 2 Stop Loss 10 pips TP 10 pips
En incluant le spread , ceci est viable avec un taux de réussite de 60 % en moyenne.
Ce taux monte à 80 % dans le cas extreme de 1 pip par SL Tp avec un spread de 2 .
Et à 7O% si 2 pips pour le SL
Ceci pour dire que le spread n’est pas à négliger , comme tout le reste d’ailleurs , chaque paramètre a son importance.
-8 Fusible
Il se peut que je mette en place un fusible en limitant mon nombre de trades par jour , en cas de perte repetees, a voir.
9-Long terme
Si je parviens a doubler le capital de depart , je calibre mes positions a 0.2 lots.
En cas de perte , il faudra reinjecter du capital et changer de strategie.
Voila pour la premiere esquisse.
Et en prime un petit rappel sur les horaires des 3 differentes sessions du Forex :
SESSION HORAIRES
ASIE Tokyo 19h-4h00 ,en heures GMT minuit a 9h00
EUROPE Londres 02h00-midi ,en heures GMT 7h00 a 17h00
AMERIQUE DU NORD New York 08h0-16h00 en H GMT 13h00 a 21h00
La séance asiatique (Tokyo) Les marchés asiatiques ouvrent le bal. L’activité de cette partie du monde se concentre sur les marchés de capitaux japonais, actifs de minuit à 6h du matin heure de Greenwich (GMT). (le Tokyo Stock Exchange est ouvert entre 19h et 4h)
La session de Tokyo couvre la Chine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Russie, l’Inde, Hong Kong, Singapour et beaucoup d’autres pays d’Asie Pacifique. Si on prend en compte la distance entre tous ces marchés, on comprend mieux pourquoi l’ouverture et la fermeture de la séance asiatique dépasse les horaires japonais. Le marché asiatique a plutôt tendance à être actif de 23h à 8h du matin GMT pour s’adapter aux heures d’activité de ces marchés.
La séance européenne (Londres)
Juste avant que la Bourse asiatique ne ferme, les séances européennes prennent le relais sur le marché des devises.L’Europe est très dense en termes de population et de richesse accumulée,sa capitale financière est Londres. Les heures officielles de la séance de Londres vont de 7h30 à 15h30 GMT.Mais ici encore, la période d’activité effective est allongée par la présence d’autres marchés, dont l’Allemagne,la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays Bas, la Suisse, plus l’Afrique et le Moyen Orient contribuant ainsi à la liquidité du marché tout entier des devises.
La fin de la séance, elle, est allongée, car la volatilité persiste après la fermeture lors du fixing. La séance européenne dure donc généralement de 7h du matin à 16h GMT.
La séance américaine (New York) Lorsque les Américains arrivent sur le marché du forex, les marchés asiatiques sont déjà fermés depuis plusieurs heures, mais les traders européens ne sont qu’à la moitié de leur journée. La séance du bloc Ouest est dominée par l’activité des États-Unis, avec peu de participation du Canada, du Mexique ,du Brésil et des autres pays sud américains.C’est pourquoi il n’est pas surprenant de constater que l’activité à New York représente un pic dans la volatilité et les volumes d’échange. En prenant en compte le début plus matinal du marché des futures et des matières premières, et la publication de statistiques économiques, la séance américaine commence officieusement à midi GMT.Dû à un gap considérable entre la fermeture des marchés US et l’ouverture de la séance asiatique, un assèchement brutal des liquidités marque la fin de la séance américaine,à 20h GMT. Les échanges se font entre 9h et 16h30, mais de nombreux traders se connectent quelques heures avant l’ouverture pour voir l’évolution des prix avant
l’ouverture officielle des marchés aux USA, de même que pour voir les publications économiques qui
sont faites la plupart du temps à 8H30.
Le marché des devises est plus actif quand les sessions se
chevauchent,ainsi la paire Eur-Usd atteint son plus haut niveau
quand les sessions européenne et américaine se couvrent ,entre 9h00 et midi. La
réaction au cours des deux heures qui suivent est comparable mais nettement plus réservée.
Un autre élément qui explique la forte volatilité durant cette période, est le rythme auquel les
indicateurs économiques américains sont publiés. De nombreux indicateurs de mouvements de
marché comme les chiffres du chômage, l’indice des prix à la consommation et les ventes de détail
entre autres sont publiés aux environs de 8h30. Ce schéma se répète vers 4h quand la
première partie de la session Europe coïncide avec la fin de la session Asie et lorsque de nombreuses
données sur l’Allemagne et la zone Euro sont publiées. (La forte hausse à 16h est unique à l’euro )
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Envoyé par towan
