demande avis sur une technique

[chrisal62]

Bonjour à vous,

Je souhaite avoir un avis critique et vos lumières concernant une technique de trade qui ne prend en compte ni l'analyse technique, ni même l'actualité. Elle se base tout simplement sur le relevé des trades en intraday de 0 heure à 0 heure.

Suite à une lecture détaillée des relevés des archives eurusd en intraday, j'ai remarqué qu'il y avait à presque tout les coups un haut et un bas d'au minimum 20 pips dans la journée comme le montre ce relevé sur 5 jours :

jours cours d'entrès + haut +bas cours fin de journée
05/03/02,00:00:00,"0.8699","0.8735-","0.8650","0.8717",
06/03/02,00:00:00,"0.8715","0.8779","0.8670","0.8764"
07/03/02,00:00:00,"0.8764","0.8844","0.8738","0.8814",
08/03/02,00:00:00,"0.8815","0.8823","0.8719","0.8747",
11/03/02,00:00:00,"0.8737","0.8776","0.8730","0.8751",

Donc ma technique est la suivant :

on achete et vend à 00h avec un take profit à 20 pips, pas de stop loos, ou au pire un stop à 100 histoire de ne pas avoir la position fermé trop tôt et pour lui donner une chance d'arriver à son take profit dans la journée.

Ensuite, très simple on attend le take profit.

J'ai poussé un peu plus l'analyse des chiffres, j'ai donc regardé sur 30 jours, donc 60 trades : dans un scénario pessimiste ça me fait 58 trades gagnants à 10 pips (pour assurer les arrières) et 2 trades perdant à 100 pips chacun. donc 580-200=380 pips de gagné sans risque ou presque. et un enfoncement maximum de 100 pips dans la journée, voir 90 si l'on compte les 10 pips de gagné avant. Cela me parait cohérent mais un peu simpliste. Pourtant le calcul est là et les math ne mentent pas. J'ai eu quelques doutes sur l'enfoncement mais quand on regarde les résultats intraday, on a une moyenne de 80 à peu près, c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai appelé le scénario pessimiste, car il se peut que ce ne soit pas 100 pips de perdu mais 50 voir 30. En effet, le seul risque de perdre est qu'il n'y a pas de volatilité dans la journée.Mais je me suis rendu compte en regardant sur les graphique que le plus souvents, en recherchant 10 pips de gains, cela était fait avant 5 heures du matin, dü au sur achat et à la survente toute proportion gardé avec la journée, bien évidemment. Donc qu'en pensez vous? voyez vous une faille que je ne vois pas?

Merci d'avance pour vos critiques

[AZZARRO13]

Bonjour à vous,

Je souhaite avoir un avis critique et vos lumières concernant une technique de trade qui ne prend en compte ni l'analyse technique, ni même l'actualité. Elle se base tout simplement sur le relevé des trades en intraday de 0 heure à 0 heure.

Suite à une lecture détaillée des relevés des archives eurusd en intraday, j'ai remarqué qu'il y avait à presque tout les coups un haut et un bas d'au minimum 20 pips dans la journée comme le montre ce relevé sur 5 jours :

jours cours d'entrès + haut +bas cours fin de journée
05/03/02,00:00:00,"0.8699","0.8735-","0.8650","0.8717",
06/03/02,00:00:00,"0.8715","0.8779","0.8670","0.8764"
07/03/02,00:00:00,"0.8764","0.8844","0.8738","0.8814",
08/03/02,00:00:00,"0.8815","0.8823","0.8719","0.8747",
11/03/02,00:00:00,"0.8737","0.8776","0.8730","0.8751",

Donc ma technique est la suivant :

on achete et vend à 00h avec un take profit à 20 pips, pas de stop loos, ou au pire un stop à 100 histoire de ne pas avoir la position fermé trop tôt et pour lui donner une chance d'arriver à son take profit dans la journée.

Ensuite, très simple on attend le take profit.

J'ai poussé un peu plus l'analyse des chiffres, j'ai donc regardé sur 30 jours, donc 60 trades : dans un scénario pessimiste ça me fait 58 trades gagnants à 10 pips (pour assurer les arrières) et 2 trades perdant à 100 pips chacun. donc 580-200=380 pips de gagné sans risque ou presque. et un enfoncement maximum de 100 pips dans la journée, voir 90 si l'on compte les 10 pips de gagné avant. Cela me parait cohérent mais un peu simpliste. Pourtant le calcul est là et les math ne mentent pas. J'ai eu quelques doutes sur l'enfoncement mais quand on regarde les résultats intraday, on a une moyenne de 80 à peu près, c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai appelé le scénario pessimiste, car il se peut que ce ne soit pas 100 pips de perdu mais 50 voir 30. En effet, le seul risque de perdre est qu'il n'y a pas de volatilité dans la journée.Mais je me suis rendu compte en regardant sur les graphique que le plus souvents, en recherchant 10 pips de gains, cela était fait avant 5 heures du matin, dü au sur achat et à la survente toute proportion gardé avec la journée, bien évidemment. Donc qu'en pensez vous? voyez vous une faille que je ne vois pas?

Merci d'avance pour vos critiques

Bonjour
oui c une bonne idée simple mais souvent les idées simples marche très bien
il suffit d'avoir un broker qui accepte un achat/vente sur une même devise

[orodril]

Bonjour
C'est quand même risqué
Déjà un mois de test ce n'est pas forcement révélateur

De plus sur certaine journée, tu peux te faire déglingué sans SL, regarde le 27/11 sur gbp/usd
Le compte peux y passer...

Même avec un SL de 100, ça fait mal. Imagine que tes 3 premiers trades soient les mauvais, tu te retrouves à -300 en 3 jours.
Scénario catastrophe, mais tout est envisageable en trading, le pire comme le meilleur

[AZZARRO13]

Bonjour
C'est quand même risqué
Déjà un mois de test ce n'est pas forcement révélateur

De plus sur certaine journée, tu peux te faire déglingué sans SL, regarde le 27/11 sur gbp/usd
Le compte peux y passer...

Même avec un SL de 100, ça fait mal. Imagine que tes 3 premiers trades soient les mauvais, tu te retrouves à -300 en 3 jours.
Scénario catastrophe, mais tout est envisageable en trading, le pire comme le meilleur

Oui c sur le risque existe mais sur eur/usd le pire et 130 a 140 pips en 1 journée
je pense qu'il ne faut pas mettre de stop loss mais cloturé tout les trades même perdant en fin de journée 00 H

[orodril]

Oui c sur le risque existe mais sur eur/usd le pire et 130 a 140 pips en 1 journée
je pense qu'il ne faut pas mettre de stop loss mais cloturé tout les trades même perdant en fin de journée 00 H

Trader sans SL, c'est la mort du compte assuré à terme, mais bon cela n'engage que moi
edith : journée du 17/12 sur E/U un carnage sans SL avec cette méthode

[AZZARRO13]

Trader sans SL, c'est la mort du compte assuré à terme, mais bon cela n'engage que moi
edith : journée du 17/12 sur E/U un carnage sans SL avec cette méthode

-195 pips +20 pips = -175 pips oui à voir sur plusieurs mois avec un stop a 150 pips par exemple

[orodril]

Ou alors, ouvrir un achat et un long à 0h00 avec chacun SL=10 et SW=20
Le seul risque c'est que les deux soit coupé si peu de tendance.
L'idée à déjà été posté je crois sur ce forum

[chrisal62]

Ué c'est claire, en faite il faudrait qu'je fasse le calcul sur 6 à 8 mois pour voir si cela pourrait être une solution à envisager. En tout cas, j'ai regardé ça sur un mois et j'ai constaté 2 à 3 trades perdant comme indiqué sur l'exemple. On peut minimiser les risques en mettant en take profit à 10, Pour ne pas trop risquer. Puis jouer sur 4 à 5 paires différentes. Et enfin avoir un peu de chance et ne pas jouer tout, calculer un money management où la somme susceptible de perdre ne dépasse pas 3 à 5% du capitale de départ, en sachant que dans tous les cas ya au moins une des deux positions qui va fermer en profit. je fais encore le calcul. Pour assurer encore plus, en regardant sur la base en une semaine, le + haut et le + bas est dépassé de +10 de mémoire, on peut même dire +20-20 dasn toutes les situations, mais les gains risques de se faire attendre, sauf si gros capitale de départ, toujours en calculant un money management. Bon j'ai regardé sur la base de donnée de MT4? sur 10 semaines, et je confirme le + ou - 20 pips assuré à presque 100%. Ce qui fait passer le risque de 95% de chance à 100%. Le défaut que je constate et dans la perte qui doit être pour être valable un peu en dessus de la moyenne de pips gagné ou perdu dans la semaine. Par exemple calculé sur 100 semaines pour avoir un chiffre.

Voici le tableau sur la semaine d'euro-usd :

2009.04.19,00:00,1.3055,1.3300,1.2887,1.3241,51471
2009.04.26,00:00,1.3246,1.3385,1.2965,1.3269,56594
2009.05.03,00:00,1.3267,1.3649,1.3212,1.3635,59943
2009.05.10,00:00,1.3647,1.3720,1.3460,1.3493,63462
2009.05.17,00:00,1.3478,1.4048,1.3422,1.3996,65026
2009.05.24,00:00,1.4017,1.4167,1.3792,1.4157,62608
2009.05.31,00:00,1.4139,1.4336,1.3931,1.3969,76488
2009.06.07,00:00,1.3968,1.4176,1.3804,1.4015,68822
2009.06.14,00:00,1.3996,1.4011,1.3748,1.3938,68536
2009.06.21,00:00,1.3948,1.4137,1.3826,1.4057,74980
2009.06.28,00:00,1.4066,1.4200,1.3928,1.3980,54156
2009.07.05,00:00,1.3958,1.4071,1.3832,1.3934,62549
2009.07.12,00:00,1.3947,1.4165,1.3897,1.4101,86214
2009.07.19,00:00,1.4099,1.4290,1.4096,1.4201,86205
2009.07.26,00:00,1.4223,1.4303,1.4007,1.4256,88025
2009.08.02,00:00,1.4266,1.4447,1.4154,1.4181,80505
2009.08.09,00:00,1.4180,1.4326,1.4086,1.4202,68177
2009.08.16,00:00,1.4185,1.4374,1.4045,1.4325,72519
2009.08.23,00:00,1.4332,1.4405,1.4206,1.4303,84022
2009.08.30,00:00,1.4310,1.4377,1.4177,1.4296,69176
2009.09.06,00:00,1.4305,1.4634,1.4299,1.4569,89229
2009.09.13,00:00,1.4599,1.4766,1.4515,1.4709,98501
2009.09.20,00:00,1.4706,1.4843,1.4611,1.4688,10473 1
2009.09.27,00:00,1.4699,1.4719,1.4482,1.4575,11656 7
2009.10.04,00:00,1.4601,1.4817,1.4580,1.4731,96282
2009.10.11,00:00,1.4722,1.4967,1.4676,1.4904,93446
2009.10.18,00:00,1.4894,1.5059,1.4828,1.5006,79233
2009.10.25,00:00,1.5008,1.5061,1.4681,1.4715,92458
2009.11.01,00:00,1.4734,1.4916,1.4625,1.4845,89344
2009.11.08,00:00,1.4870,1.5047,1.4819,1.4901,73613
2009.11.15,00:00,1.4918,1.5014,1.4800,1.4862,78408
2009.11.22,00:00,1.4850,1.5143,1.4827,1.4985,73816
2009.11.29,00:00,1.5011,1.5141,1.4821,1.4857,70423
2009.12.06,00:00,1.4871,1.4904,1.4585,1.4614,81314
2009.12.13,00:00,1.4611,1.4684,1.4260,1.4337,12104 3
2009.12.20,00:00,1.4313,1.4416,1.4217,1.4373,45020
2009.12.27,00:00,1.4372,1.4457,1.4272,1.4334,49655
2010.01.03,00:00,1.4325,1.4483,1.4256,1.4411,12608 6

****j'ai posté les chiffres récents***********

Comme on peut le constater, mais bon j'ai regardé vite, il y a "toujours" + ou - 20 pips par rapport au cours d'entrée, mais le risque est lié à l'enfoncement de la devise dans un sens ou dans l'autre, ce qui peut être comblé soit avec un capital de départ "très conséquent" ou par l'achat de mini-mini-mini lol lot.

Enfin là je n'ai pas le temps, mais ce week end, je vais essayer de créer une fiche de calcul pour mettre tout àa au claire, notamment concernant le différentiel du + haut et du + bas par rapport au prix d'entrès sur 1 journées, 1 semaine et 1 mois.

En faite, je joue sur le sur achat, le sur vente, les hausses "anectodites" du au annonce et les baisses de correction. On verra si la feuille de calcul permet de mettre ça un peu plus au claire, notamment par rapport à la probabilité de perte consécutif....

[AZZARRO13]

Ou alors, ouvrir un achat et un long à 0h00 avec chacun SL=10 et SW=20
Le seul risque c'est que les deux soit coupé si peu de tendance.
L'idée à déjà été posté je crois sur ce forum

non ça ne marche pas. De toute façon pas de risque pas de gain
il faut accepter de perdre mais bien les encadrer
DÉCEMBRE 2009 = + 315 pips malgré de grosses pertes il faut trouver le bon stop

[chrisal62]

non ça ne marche pas. De toute façon pas de risque pas de gain
il faut accepter de perdre mais bien les encadrer
DÉCEMBRE 2009 = + 315 pips malgré de grosses pertes il faut trouver le bon stop

Ué je pense comme toi, sur des takes profits de 10, 20 voir 30, de chaque côté c'est à dire + au et + bas, ça passe dans presque tous les cas, mais il faut aussi envisager de perdre des sommes plus conséquente. Je suis un peu en contre courant du trade, qui est plutôt l'inverse, perdre pleins de petites sommes et gagner sur des grosses.