Force Relative sur triangle

[pipsforever]

Bonjour à tous,

Je viens vous présenter un nouvel outil que je viens de finir de coder. (pas si nouveau, il est dans le même esprit que le Roc multi devise)
Il s'agit d'un indicateur (oui encore un je sais) pour la force relative, celui-ci ce présente en 3 courbes, pour un triangle.

exemple de triangle basique :
EUR/USD
GBP/USD
EUR/GBP

ça faisait quelques temps que cette idée trottait dans ma tête, mais je ne savais pas comment faire un indicateur comme ça, sachant qu'il faut trouver un moyen de normaliser la variation des différente paires.

C'est en relisant la livre de la stratégie des tortues hier soir, que je suis tombé sur la solution, je cite l'extrès en question :

En tant que Tortues, nous utilisions différentes mesures pour déterminer la force et la faiblesse.
La manière la plus simple est la plus habituelle était simplement de regarder les graphiques et d'en déduire celle qui semblait le plus forte ou la plus faible par un examen visuel.
..............
D'autres soustrayaient les prix de trois mois auparavant du prix actuel et divisaient par le N* courant pour normaliser les marchés. Le marché le plus fort avait la plus grande valeur, le plus faible avait le plus faible valeur.

Toutes ces approches marchent bien, le plus important est d'être long sur les marchés les plus fort et court sur les plus faibles;

*N = ATR à 20 périodes

C'est donc chose faite .....
(Close[i] - Close[+période])/ ATR 20

pour reconnaitre les paires sur la courbe, j'ai fait de cette manière :
Courbe plus épaisse = Paire A, ou la première notée à coté de la période;
Courbe moin épaisse = Paire B, ou la deuxième à coté de la période;
Courbe Fine = Paire C , ou la troisième à coté de la période;

voili voilou, bon test et n'oubliez pas que ceci n'est qu'un outil d'analyse, ne pas utiliser pour entrer sur le marché, ce n'est pas un indicateur de prise de positions.

A bon entendeur, Salut

[philippe2]

bonsoir
merci pour ces travaux de fin d'année et pour le partage
a bientôt
philippe

[abrikabrac]

Merci pour ton travail et le partage, Pipsfever.

ça pourrait peut-être servir pour le fil sur la triangulation. Reste à voir comment.

[coco]

felicitation pour t'on taff ....pips

encore merci !

[pipsforever]

De rien de rien

J'ai essayé beaucoup de possibilités cette après-midi, certaines m'ont l'air bonne, notamment l'idée de comparée les RSI de deux paires différentes, j'ai fait plusieurs indicateurs donc .... que j'enverrais plus tard!

Comme mes indicateurs possèdent plusieurs courbes, ça fait un peux brouillon et confus, je planche donc vers une version très visuelle et simple, mais qui fait gadget j'avoue, mais bon, le tout est de savoir ou est la force et la faiblesse.

Je vous envois donc une première version du gadget, c'est à la base un indicateurs que j'ai trouvé sur TSD, mais que j'ai modifier à mes besoins!

Cet outil compare donc les RSI de deux paires que vous aurez préalablement choisies, exemple sur l'image, le RSI de EUR/USD comparé a celui de GBP/USD en premier, puis à EUR/GBP en second.
En gros rouge si plus faible que la paire choisie et vert si plus fort.
Pour l'instant c'est fait qu'avec deux paires, je verrais ensuite pour en insérer une troisième, pour la triangulation, du moin la force relative sur triangulation.

Bon tests

[morgane]

... mais bon, le tout est de savoir ou est la force et la faiblesse...

J'ai hâte d'en savoir plus sur ce point

[pipsforever]

Bon après quelques tests, il se trouve que le dernier indicateur que je vous ais posté ne soit pas très utilisable, enfin à mon goût.

J'ai donc refait un nouvel indicateur, mais cette fois ci, je le trouve extra .... toujours dans le même concept que le Roc multi devises (merci à trader 24) et sans avoir pris son code, j'ai moi même fait une sorte d'index de DEVISES et pas de PAIRES comme le premier de cette file.

J'ai donc fait un MACD pour les trois devises qui constitue un triangle, pour expliquer sont fonctionnement, je vais faire un exemple avec le triangle le plus connu :

MACD A = Macd (eurusd) / ATR(eurusd);
MACD B = Macd (eurgb) / Atr (eurgbp);
MACD C = Macd (gbpusd) / Atr (gbpusd);

On divise les Macd par l'atr, pour les normaliser, et ainsi avoir une échelle identique pour chacune d'entre elles.

Ensuite on crée les index comme suit:
Index EUR = MACD A + MACD B;
Index GBP = (1/ MACD B) + MACD C;
Index USD = (1/ MACD A) + (1/ MACD C);

Il faut bien veiller à mettre les paires dans le bon ordre, sinon vos index ne seront pas calculé avec les bonnes devises, exemple pour un autre triangle, dans l'ordre pour l'indicateur :

EUR/CHF
EUR/USD
USD/CHF

GBP/CHF
GBP/USD
USD/CHF

s'il faut je ferais un tableau avec tout les triangles.

Sur l'image paire eurusd:
Noir = index USD
Rouge = index GBP
Vert = inde EUR

bon tests

[morgane]

Ma fenêtre est vide pipsforever

[pipsforever]

oups j'ais oublié de précisé, qu'il faut que tu enlevé le "_FX" sur le nom des paires, c'est parce que j'ai fait cet indic avec la plate forme de Broco, et qu'ils on décidé d'ajouter un "_FX" au nom des cross, va savoir pourquoi lol
Donc tu note juste le nom des paires en majuscule et sans / entre les devises

[morgane]

voila, ça fonctionne maintenant

Vert / EURUSD
Rouge / EURGBP
Noir / GBPUSD

Tu parles d'index mais comment détermines-tu ces index avec les parités ?