Courbe de régression linéaire ?

[Rocker11]

Bonjour à toutes et à tous,
Joyeuses fêtes à tous en cette période.

J'ai lu pas mal de systèmes de trading, des plus simples aux plus complexes.
De ceux qui utilisent "un simple croisement de moyennes mobiles" à ceux qui incluent dans leur set-ups la confirmation d'un indicateur ou d'un autre, voire de plusieurs en même temps.

On y parle souvent, entre autres, de moyennes mobiles, qui restent sans conteste l'un des outils les plus anciens de l'analyse technique. En même temps, on leur reproche souvent d'être en retard par rapport aux cours (c'est le propre d'une moyenne mobile, me direz-vous, qu'elle soit arithmétique ou exponentielle).

Depuis quelques mois, j'ai remplacé les EMA par des courbes de régression linéaires (CRL), celles-ci sont, certes, toujours en retard par rapport aux cours, mais tout de même plus réactives (c'est mon sentiment) que les EMA.
A mes débuts, je testais une stratégie "simple" de croisement d'une EMA de période 9 avec une EMA de période 24.
Maintenant, j'utilise le croisement de deux CRL de période 9 et 24 afin d'avoir l'image du consensus général à un instant t.
Je trouve, personnellement, que la CRL réagit plus vite que l'EMA et qu'elle "épouse" plus fidèlement la courbe des prix.

Ce qui m'étonne, et voilà l'objet de mon post, c'est que je n'ai presque jamais lu de systèmes incluant les courbes de régression en lieu et place des EMA.

Il n'y a pas de fumée sans feu... Pourquoi les CRL ne sont elles pas plus utilisées que ça? alors qu'elles sont sans doute les seules (de la large panoplie des outils du Trader) à avoir un "pseudo caractère de prédiction" (c'est l'objet même de la branche mathématique sur la régression linéaire)

Loin de moi l'idée de chercher à prédire quoi que ce soit. Le trading ne se résume pas à cela, loin de là.
Je voudrais simplement cerner ce qui m'échappe : pour ceux qui portent de l'importance aux EMA dans leur système, ne serait-il pas plus réactif de remplacer l'EMA par une CRL ?

Y a-t-il, parmi vous, des utilisateurs de la CRL ?

Merci,

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

[coco]

bonjour rocker 11 !

étant un utilisateur des ema ....

pourait tu nous mettre un exemple en capture

que l'on puisse faire un comparatif de réactivité !


je vais suivre la file .....ça m'interesse

ps: a tu un indic? ou elle sont deja dans MT4 ?

[Rocker11]

Bonjour Coco,

Voici les graphes de la journée du 24 décembre. Graphique 5M. UTC

Si l'on tient compte QUE du croisement des EMA ou des CRL, on constate que les CRL se croisent plus tôt que les EMA.
De la même manière, les "re-croisements" de ces lignes (pour déboucler ou inverser la position si on se restreint à ce set-up) apparaissent plus tôt pour les CRL.

Avantages ? inconvénients ?

un exemple :
Le signal short CRL apparait vers 8H00 alors que le signal EMA vient vers 8H40
Dans ce schéma, le CRL nous fait sortir de la position avec un petit gain, alors que les EMA fera boucler la position en perte.

D'autres croisements interviennent dans la même journée, et évidemment, les croisements CRL sont toujours en "avance" par rapport aux EMA.

Pour le TCT, ne serait pas plus approprié d'utiliser le CRL au lieu de l'EMA ?

[Rocker11]

Voici les mêmes graphiques, mais comportant que les deux EMA ou les deux CRL, graphiques plus clairs que les précédents

[coco]

en effet ..vue de cette maniere la.. ses certain que crl sont plus rapide

mais a tu éssayer divers réglage pour les ma ?

surtout en ut5...les reglages n'on rien n'a voir avec l'ut 30..par exemple

je pense que pour les crl...ses la meme chose

regarde le graph joint par exemple:

une ma 10
une ma 3
le tout en ut5

elle sont casi aussi rapide que les crl

[coco]

le meme graph en ut5 avec une ma 24 et ma3

tu rentre est tu sort avec beaucoup de retard,mais avec l'avantage quand meme d'etre sur de la tendance

a se sujet il faut adapter chaque ma ou crl a partir de l'ut avec lequel tu trade

si ut 5 >>>ma10>>ma3 ou 5max==entrés sortit au croisement

plus tu va dans les ut sup plus faut élargir les reglages: ma24 et ma3 ou ma5
pour l'ut 30

[Rocker11]

Salut Coco,

tu as raison . Pour qu'une EMA soit plus réactive, il suffit de raccourcir sa période.
Finalement, EMA ou CRL ??? Kif kif et bourriquo ??? suffit de régler les périodes en fonction de sa personnalité ?

[coco]

salut rocker11

pour en revenir auchoix ou des ema ou des crl !

ça va dépendre de t'on style de trading,je pense rester sur les ema avec divers réglages suivant l'ut

aprés faut voir si t veut suivre les petites tendance ou les tendances de fond qui vont durer plus longtemp,sur 1 voir défois 2 jours !

aprés .. chacun ses choix

a mont avis .. les 2 sont équivalentes,suffit juste de pofiner les réglages,
j suit casi certain quand pofinant un peut tu va tomber sur les memes croisements et point d'entrer qu'avec les ma

voila ... en éspérant d'avoir éclairer un peut....................

[vega]

bjr, quel sont ces plateformes ? c'est pas mt4,

[Rocker11]

Bjr,

FXCM pour ma part,