Que s'est-il passé le 4/06/2009 ?

[abrikabrac]

Pour avoir experimenté plein d'expert advisor. J'ai remarqué quelque chose de récurrent. C'est que beaucoup d'entre eux( souvent des EA de scalp) qui marchaient jusqu'à cette date à merveille ne donne depuis que des résultats mitigés. J'ai des courbes de profit qui sont assez impressionantes pour certains d'entre eux et qui stoppent nette et végète littéralement après le 4 juin 2009.
L'un d'entre eux n'avait même jamais connu aucune perte en Un an et demi de backtest, après cette date, c'est la cata.

J'ai bien regardé tous les facteurs qui auraient pu changer mais je n'ai rien trouvé. ( Volatilité, ATR, horaire d'été, etc).

Le seul élement, c'est l'annonce le 4 juin 2009 par jean claude Trichet que les taux d'interêt ne bougeraient pas avant longtemps.

J'aimerai savoir si il y a des traders d'experience qui pourrait nous renseigner, afin de savoir, quels sont les facteurs sur lesquels cette annonce a pu jouer au point de rendre des EA de scalp( A courte période..) totalement inopérant depuis cette date.

Autre question, est-il possible d'imaginer que les banques manipulent les cours pour y intégrer une part de chaos quand ils estiment que les stratégies développées par les indépendants deviennent trop rentable ?

Comprendre comment cette annonce a pu jouer à ce point sur les cours , nous permettrait peut-être d'adapter les stratégie en conséquence..

PS: si celà intéresse, je peux mettre en capture d'écran deux courbes qui illustrent bien le propos au dessus.

[midas]

Peu de gens peuvent te répondre

Personne ne connait l'avenir
Les professionnels peuvent prendre une position dans un sens sans pouvoir te dire où elle s'arrêtera...

Bonnes fêtes

A+

[midas]

Homme politique (je ne sais plus lequel, désolé) :

"Ne vous laissez jamais enfermer dans une situation où vous n'avez pas la clef pour en sortir...

A+

[Tradator]

tu as testé chez d'autres brokers, j'ai vu des écarts des cours d'un broker à l'autre.
Possible que ton broker effectivement ai intégré quelque chose qui joue contre les stratégies de ce type ?
Intéressant d'avoir remarqué ce détail en tout cas.

[PapyFX]

Bonsoir Abrikabrac,

J'ai constaté le même phénomène que toi mais je m'en suis aperçu que courant juillet 2009. Comme personne ne semblait réagir sur le forum, je me suis senti un peu seul, aussi ai-je laissé tomber ! (tout en gardant à l'esprit, qu'il y avait eu un changement profond puisque je revenais cramer mes comptes de démo...).

Auparavant, je faisais des performances honorables avec quelques claques quand même !! Je suis toujours en démo ( 3 ans déjà !).

A force de lire et de bien lire, je m'aperçois que les "faiseurs de marché" ont pris conscience des gains colossaux réalisés par certains indépendants ( fortune assurée pour un chinois ou un japonais en 3 ans ) et ils ont du décider de modifier les critères de réalisation de la cotation.

Ce qui pourrait expliquer le "chaos" que tu imagines, c'est la suppression du hedging. En effet cette méthode te permettait de couper une des 2 positions quand cela ne partait pas dans le bon sens. Maintenant que cette possibilité est supprimée du moins sur de nombreux market maker il devient beaucoup plus difficile de se rattraper quand cela part mal...

Enfin, je suppose que ce n'est qu'une partie de l'explication...!

Cordialement

PapyFx

[Ulysse]

Le message c'est le médium; ( Marshall mac Luhan)