Ma conception du trading

[morgane]

Je vais vous exposer ma conception personnelle du day-trading en vous expliquant au mieux et en toute humilité, ma façon de procéder.

Les seuls indicateurs que j'utilise désormais de manière constante sont les trendlines, supports/résistances et une moyenne mobile qui me permet de visualiser la tendance mais je pense sérieusement à remplacer celle-ci par les bandes de Bollinger car je vous rappelle que ces dernières vous permettent de déterminer la tendance, la volatilité, la consolidation, la force et même vous servir de supports/résistances.
Il m'arrive aussi parfois d'y intégrer un oscillateur de divergence mais souvent sur les unités supérieures à celle de mon trading et qui sont pour rappel, les M15, M5 et même de plus en plus M1.
Les traders travaillant sur des unités bien supérieures aux miennes auront donc compris que cet exposé ne leur est pas adressé.
Les supports et résistances sont les éléments essentiels de mon trading et me sont utiles aussi bien en tendance qu'en période de range.
Ils me sont utiles lors d'une tendance car ils me permettent de déterminer de nouveaux points d'entrée mais aussi de sortie et utiles en périodes de range pour leur capacité à produire d'excellents signaux d'achat/vente et les trendlines sont évidemment tout aussi efficace.
L'oscillateur de divergence me permet de déterminer un essoufflement des tendances de fond et donc, de sortir à ma seule discrétion mais surtout d'éviter de rentrer dans cette tendance faiblissante même si parfois, mon analyse me donne tort.
La convergence d'un support/résistance et d'une divergence est évidemment à prendre très au sérieux et Il m'arrive aussi d'utiliser les lignes de Fibonacci mais plus rarement.

Passons maintenant au sujet qui fâche, à savoir, la rentabilité du trading mais pour cela, vous devez d'abord comprendre que contrairement à la charte des droits de l'homme, les traders ne sont malheureusement pas tous égaux face au marché.
C'est à chacun d'entre nous de déterminer ce qu'il souhaite obtenir avec son trading et un day-trader à temps partiel n'obtiendra évidemment pas les mêmes résultats qu'un day-trader, à valeur égale, opérant toute la journée, de même qu'il ne faut pas essayez de vivre de son trading et encore moins de s'en plaindre si notre ratio pourcentage/capital n'est pas adéquate à cet objectif.

Le ratio risque/profit donne souvent lieu à de nombreuses polémiques et certains ne jurant que par un ratio important voir très important nous assènent, telle la parole du prophète, que c'est la seule solution à l'obtention de la rentabilité et bien moi je pense qu'elle peut l'être aussi dans l'obtention de gains modérés et réalistes.
La sortie d'un trade est beaucoup plus dure à réaliser qu'une entrée et c'est là que reside la rentabilité et en sachant que le marché est bien plus souvent en range qu'en tendance, la quête d'un gros profit (pips) est fréquement ramenée à breakeven ou presque alors qu'un petit profit (pips), relatif à la parité et à sa volatilité en cours, sera bien plus efficace.
Oui mais et si la tendance continue de plus belle me direz vous ?... et bien, vous aurez une autre opportunité d'y entrer... croyez moi.
Il y a bien sûr la solution des prises de profits variables mais je vous avouerais que ce n'est pas vraiment mon truc car en période de range vous encaissez souvent une pleine perte pour un demi gain.

Voici les premiers éléments, utiles ou pas, que je souhaitais, en toute modestie, partager avec vous mais je pense que j'aurais l'occasion d'en débattre davantage.

[djmanu]

Merci morgane, je suis arrivé aux mêmes conclusions que toi
Bien que tradant dans la H1, je n'utilise que des S/R des UT Daily & 4h qui sont pour moi beaucoup plus puissantes que des S/R d'UT inférieures.
Le problème reste pour moi la sortie, disons que sur mes trades perdants je me dis que j'aurai du monter mon S/L au BE (quand par ex 20pips de profit), je le fais sur le suivant ,le BE est atteint et le court repars ensuite & atteint mon T/P
Je n'ai pas encore fait d'étude sur la façon la plus profitable de sortir mais à mon avis on approche les 50/50 ...

[vamm972]

"...bien moi je pense qu'elle peut l'être aussi dans l'obtention de gains modérés et réalistes."

ca c'est bien dit

"Je n'ai pas encore fait d'étude sur la façon la plus profitable de sortir ..."

la façon la plus profitable de sortir , est de faire exactement ce qui est dit dans les webinaires , oublier , je dirais même oublier les TP

il est bien dit on remonte les stops et c'est quoi remonter les stop , tout simplement utiliser le trailing stops
je sais pas qui à inventer le TP mais c'est une nullité absolue et pourtant dieu c'est qu'on le lit un peu partout sur le forum

je crois que je vais finir par demander de bannir ce mot

[Biloute]

Moi en daily (lorsque j'y suis) j'utilise les trois moyennes mobiles exponentielles 34 pour filtrer la tendance. Mes setups favoris sont les cassures de triangles et le CCI Trade de Raghee Horner. Mes cibles sont les moyennes mobiles expo. 55, 89, 144, 233, 377, etc. avec un sentiment de "conviction" renforcé lorsque ces mêmes moyennes convergent avec les supports et resistances. J'ai décidé de ne trader que du côté de ces moyennes.
Pour ce qui est du timming, je n'attends pas que ça me tombe "tout cuit" en observant les unités de temps traditionnelles. Tel un technicien de laboratoire, je tourne tourne le bouton des fréquences de mon oscilloscope (comprenez là ma station de trading) afin de détecter ce que je considère être le plus beau signal possible (ex: 8, 12, 21, 36, 51 minutes, etc...)


Biloute

[nemo]

Voilà un post qui m’intéresse et qui introduit un volet un peu particulier : le trading sur des petites UT.

Cela implique bien entendu une présence presque constante devant ses écrans et 8 – 12 heures de combat est parfois nécessaire pour remplir ses objectifs journaliers.

La pose d’alertes, les heures des stats, les ouvertures/fermetures de marché m’offrent des créneaux de détente.

Je travaille sur 2 UT, 7 min qui me donne une vision du marché passé de 6 heures et une autre de 2 minutes (remplacé depuis 2 mois par un graph 550 Ticks). Pour ceux qui peuvent utiliser le tick-chart essayez cette variante qui est intéressante.

Pour le reste, comme Morgane, à contrario des bandes de Bollinger que j’ai abandonnées depuis longtemps, j’utilise un bouquet de moyennes mobiles ( comme indicateur, ces moyennes mobiles ne figurent ainsi pas sur mon graphique mais selon mes paramètres colorent les bougies sur le graph ; ces moyennes mobiles sont encore couplées avec le parabolic).

En toile de fond un graphique me permet de visionner les corrélations entre les diverses paires que je trade. En plus, un autre graphe avec les futures du SP500.

Maintenant le sujet qui fâche…la rentabilité. Avant toute chose, pour parler de rentabilité il faut déjà trader. Ensuite, il faut quand même quelques…années d’expérience (ou quelques mois pr les plus doués….pour ne blesser personne).

Je ne suis pas à la recherche d’un gros profit mais comme le dit si bien Morgane, …la réalisation d’ une suite de petits profits relatif à la parité et à la volatilité de la paire traitée est intéressante. En une journée, les occasions de rentrer sur le marché sont nombreuses et si on loupe une tendance ou un beau move il y aura toujours une autre opportunité….patience….patience.

Je suis conscient que je n’apporte pas un grand « plus » dans ce topic mais comme je suis un partisan du trading à court terme, scalping, alors je me manifeste.

[djmanu]

"...bien moi je pense qu'elle peut l'être aussi dans l'obtention de gains modérés et réalistes."

ca c'est bien dit

"Je n'ai pas encore fait d'étude sur la façon la plus profitable de sortir ..."

la façon la plus profitable de sortir , est de faire exactement ce qui est dit dans les webinaires , oublier , je dirais même oublier les TP

il est bien dit on remonte les stops et c'est quoi remonter les stop , tout simplement utiliser le trailing stops
je sais pas qui à inventer le TP mais c'est une nullité absolue et pourtant dieu c'est qu'on le lit un peu partout sur le forum

je crois que je vais finir par demander de bannir ce mot

Le trailing stop ne permet pas au marché de "respirer".
Je ne me fais pas l'avocat des TP fixe mais j'ai juste pu constater que dans une grosse partie des cas où le court part dans ton sens, ce sera en ligne droite jusqu'au prochain S/R (donc TP) ce qui permet d'avoir des R/R excelents.
Le gros avantage du Trailing stop, c'est qu'il est possible de faire des gains sur des S/R même si le breakout ne se fait pas dans ton sens, le GROS inconvénient, c'est que les trades gagnants sont généralement inférieurs aux perdants (S/L)
Un intermédiaire, c'est de monter le stop au breakeven (ou BE+1 :-) ) et de laisser courir jusqu'au TP.
Juste une question de style à mon avis.

[morgane]

Alors... concernant les TP, SL et TS, je n'utilise pas de TP sauf exception pour une absence temporaire par exemple car placer un TP sur une résistance reviendrait, pour moi, à risquer de perdre l'opportunité de voir le cours, et donc mon profit, traverser cette résistance et c'est pour cela que je préfère sortir sur résistance uniquement en cas d'échec de rupture de celle-ci ou de divergence naissante par exemple.

Pour les SL, bien évidemment, toujours.. toujours et toujours en avoir un... ou deux (mental et réel)

Je n'aime pas les TS car ils suivent bêtement les cours sans tenir compte des points importants du graphique, ce qui ne veut pas dire que je suis contre le fait de déplacer manuellement un SL mais ce doit être fait de manière intelligente et non pas aveuglement comme le fait le TS.

[vamm972]

Alors... concernant les TP, SL et TS, je n'utilise pas de TP sauf exception pour une absence temporaire par exemple car placer un TP sur une résistance reviendrait, pour moi, à risquer de perdre l'opportunité de voir le cours, et donc mon profit, traverser cette résistance et c'est pour cela que je préfère sortir sur résistance uniquement en cas d'échec de rupture de celle-ci ou de divergence naissante par exemple.

Pour les SL, bien évidemment, toujours.. toujours et toujours en avoir un... ou deux (mental et réel)

Je n'aime pas les TS car ils suivent bêtement les cours sans tenir compte des points importants du graphique, ce qui ne veut pas dire que je suis contre le fait de déplacer manuellement un SL mais ce doit être fait de manière intelligente et non pas aveuglement comme le fait le TS.

exactement! je pense qu'un jour je vais plancher sur un TS intelligent , comme ,précédent plus haut/bas ou quelques chose du genre

sinon il y a mauro trainling qui a une fonction de break even , permettant de déplacer le TS sur commande

ton exemple de résistance c'est très bien illustré hier , l EURUSD à explosé le support 3 de mes fibo pivot , si on s'était borné à sortir au support 3 , on ce privait de jolis profits

[midas]

Bonjour ma bonne fée

Je viens juste de terminer mon blédichef
Bien vu pour la BOLLINGER

Juste un petit détail :
réglage 20 écart 1.0 ou
15 écart 1.0

Je ne dirais qu'une chose

Et Vive le Québec (humour)

[morgane]

Juste un petit détail :
réglage 20 écart 1.0 ou
15 écart 1.0

Réglage par défaut à 20.2 pour moi.