Renko vu par son auteur : LastViking

[smn]

Bonsoir Loup,

Intéressant et surtout très visuel. Comme tu le sais j'aime ce qui est visuel et qui permet en un coup d'oeil de voir le potentiel.

Or je dois bien avouer que le résultat de tes 2 graphiques m'interpelle.

As-tu d'autres résultats visuels ?

+

[Moebus]

Bonsoir Loup,

Je vois que tes idées avancent mais peux tu détailler un peu plus car j'ai du mal à appréhender la représentation.

[louprebel]

Bonsoir Loup,

Je vois que tes idées avancent mais peux tu détailler un peu plus car j'ai du mal à appréhender la représentation.

Hello Moebus et smn,

Pour le moment cette approche n'est pas celle que je vais privilégier. C'est juste un moyen de vérifier mes autres indicateurs, en rendant plus visuel les changements de niveaux (naissance d'une nouvelle brique). J'ai besoin de cette représentation pour m'assurer de la réalité de ce qui se passe en temps réel, et vérifier que l'indicateur ne repeint pas.

La stratégie que je développe s'appuie sur une représentation Renko en histogrammes. Elle intègrera les 3 niveaux (ou triple-écrans) décrits par A. Elder sur un seul et même graphique (3 histogrammes, pour 3 tailles de briques correspondant respectivement à 3 Time Frames). Les setups d'entrée ne seront pas basés sur le stochastique comme le fait Elder, mais sur l'un des 3 histogrammes dédié à ça.

Le dernier obstacle n'est pas encore résolu : Filtrer les ranges pour rester en dehors du marché durant ces phases. Bon, j'ai des pistes pour ça, mais les tests en live sont longs et fastidieux.

@ smn : Quand je serais au point, je ferais volontiers appel à ton savoir faire pour coder l'EA, si tu est partant.

[sallt1101]

Bonsoir à tous,

Bravo Loup! Moi aussi je pense qu'on n'en à pas terminé avec le Renko...

Il est évident qu'avec cette représentation c'est la taille des briques qui fait la différence.
Si tu as trouvé une méthode pour calculer cette taille idéale, bravo! Moi je ne procède que par tatonnements et ce n'est pas toujours le top...

Je trouve ta représentation sur le graph intéressante, on avait déjà vu quelquechose dans ce genre à une époque.
Il me semble que la taille des briques est assez grande ce qui permet de bien filtrer.
Si cette taille est variable, est-ce en continu sur un même graph ??

A propos des histogrammes, pourquoi une deuxième représentation? Celle sur le graph apporte un vrais "plus" par rapport au graph offline: on peut toujours voir les bougies et donc le comportement du cours... Il me semble que dans les ranges ça peut aider...

Enfin, et pour finir , je ne comprends pas quand tu parles de plusieurs TF puisque le Renko est par définition indépendant du temps...
Est-ce pour avoir des graphs avec des tailles de briques différentes??

Bons trades...

[louprebel]

Bonsoir à tous,

Bravo Loup! Moi aussi je pense qu'on n'en à pas terminé avec le Renko...

Il est évident qu'avec cette représentation c'est la taille des briques qui fait la différence.
Si tu as trouvé une méthode pour calculer cette taille idéale, bravo! Moi je ne procède que par tatonnements et ce n'est pas toujours le top...

Je trouve ta représentation sur le graph intéressante, on avait déjà vu quelquechose dans ce genre à une époque.
Il me semble que la taille des briques est assez grande ce qui permet de bien filtrer.
Si cette taille est variable, est-ce en continu sur un même graph ??

A propos des histogrammes, pourquoi une deuxième représentation? Celle sur le graph apporte un vrais "plus" par rapport au graph offline: on peut toujours voir les bougies et donc le comportement du cours... Il me semble que dans les ranges ça peut aider...

Enfin, et pour finir , je ne comprends pas quand tu parles de plusieurs TF puisque le Renko est par définition indépendant du temps...
Est-ce pour avoir des graphs avec des tailles de briques différentes??

Bons trades...

Merci pour les compliments.

Pourquoi plusieurs Time Frame ?

Renko ou pas, le marché évolue par vagues successives. Alexender Elder a décrit ces vagues par une belle métaphore maritime :

• Il y a la marée, qui représente la plus grande amplitude des mouvements. Plusieurs dizaines de mètres.
• Puis les grosses vagues qui dansent dans un mouvement beaucoup plus rapide et petit que la marée. De l'ordre de 1 mètre ou 2.
• Enfin, le clapotis de l'eau, ou les ondulations sur la surface des vagues.

Sur les marchés financiers :

• La marée est la tendance de fond. Les grands mouvement de hausse et de baisse. Plusieurs centaines de pips.
• Les vagues sont les fluctuations qui accompagnent la tendance de fond. plusieurs dizaines de pips
• Le clapotis (quelques pips, ou quelques petites dizaines) permet d'optimiser les points d'entrée, au plus bas du bas de la vague en marée montante, ou au plus haut du sommet en marée descendante. C'est aussi indispensable pour trouver les points d'entrée du pyramidage.

Le but est de parcourir le plus grand dénivelé possible, dans un sens et dans un autre.

Voilà pourquoi je tiens à avoir les trois dimension du temps sur mon graphique.

Ceux qui ont caressé l'illusion que le Renko, avec ses petites briques bien lisses et régulières, pouvait abolir ces mouvements imbriqués ou les dissoudre en un seul et unique mouvement bien ordonné, sont des rêveurs, ou dans le pire des cas des illusionnistes, voir des charlatans (des marins d'eau douce qui ignorent tout des marées ).

Je ne dis pas qu'il n'est pas possible de "gratter" quelques pips en surfant uniquement sur les vagues. Mais à quel prix ! Et les pips gagnés sont souvent englouti sous la vague suivante qui prend les surfeurs à revers par surprise.

[louprebel]

Un setup haussier sur €-$

J'ai des doutes sur sa validité. Un retour sur la bollinger basse est probable (~1,3860). Au pire une sortie sur le breakeven sauvera la mise si ce retour se fait rapidement, au mieux il se fera après une belle remonté et une prise de bénéfice anticipée.

[sallt1101]

Ceux qui ont caressé l'illusion que le Renko, avec ses petites briques bien lisses et régulières, pouvait abolir ces mouvements imbriqués ou les dissoudre en un seul et unique mouvement bien ordonné, sont des rêveurs, ou dans le pire des cas des illusionnistes, voir des charlatans (des marins d'eau douce qui ignorent tout des marées ).

Evitons de relancer des polémiques inutiles... Et pour la navigation j'ai tous les permis...

On est tous bien daccord pour dire que c'est la taille de la brique qui fait la fiabilité de la technique. Un simple Renko10 ne suffit pas.

Mais si tu n'expliques pas un minimum comment tu calcules cette taille, au moins dans les grandes lignes, difficile de se faire une idée...
Pour avoir lu un grand nombre de tes interventions je me doute que tu ne fais pas ça "au pif"...

Tu n'as pas précisé si la taille pouvait varier en continu sur un graph...

[louprebel]

Evitons de relancer des polémiques inutiles... Et pour la navigation j'ai tous les permis...

On est tous bien daccord pour dire que c'est la taille de la brique qui fait la fiabilité de la technique. Un simple Renko10 ne suffit pas.

Mais si tu n'expliques pas un minimum comment tu calcules cette taille, au moins dans les grandes lignes, difficile de se faire une idée...
Pour avoir lu un grand nombre de tes interventions je me doute que tu ne fais pas ça "au pif"...

Tu n'as pas précisé si la taille pouvait varier en continu sur un graph...

Désolé de ne pas en dire plus, mais justement, pas de polémique.

Pour comprendre la "naissance" d'une nouvelle brique sur le graphique, il faut tenir compte de la volatilité "instantanée" au moment où une barre clôture au-delà de la valeur théorique de la boxsize. C'est cette valeur du close qui va conditionner la hauteur de la brique qui vient de naitre.

Donc, pour répondre à ta question sur la "taille" des briques :

• Oui, la hauteur des briques tracées sur le graphique est évolutive de façon dynamique.
• Non, la valeur "boxsize" est constante sur une période de 24 heures. Et elle ne varie que très peu d'un jour à l'autre du fait du lissage des critères de volatilité pris en compte (mesuré sur D1).

J'ai considéré dans la conception de ce système que la volatilité instantanée (sur une seule barre) a toujours raison. Pour moi, une barre ne peut donner naissance qu'à une seule brique.

Dans le renko tel que représenté en offline, il y a des briques "aberrantes", quand une barre est plus grande que la boxsize : 2, voir 3 briques sont générés. L'abolition du temps, je veux bien, sauf si ça ne me fait sortir de la réalité.

Au risque de relancer une vieille polémique, je rappelle que pour moi, ce que certains appellent le "bruit" qu'il faudrait surtout éliminer, représente la base même des informations dont j'ai besoin pour appréhender les 3 mouvements imbriqués du prix dans les 3 Time Frame sur lesquels je scrute le marché.

Je n'ai donc pas retenue l'idée d'une brique de hauteur fixe et arbitraire. Alors peut-être que mon système ne peut plus s'appeler "Renko" ? Pourtant j'utilise bien une boxsize à peu de chose près constante. Sauf que les briques tracées sur mon graphique sont de hauteurs variable, résultat de l'intersection entre la volatilité instantanée et la volatilité lissée (valeur de la boxsize).

[gafet]

On est tous bien daccord pour dire que c'est la taille de la brique qui fait la fiabilité de la technique. Un simple Renko10 ne suffit pas.

C'est là que tu te trompes Sallt1101, j'utilise un Renko10 la plus part du temps et je n'ai jamais eu de problème, le problème viendrait de la compréhension du trader plutôt.

Au risque de relancer une vieille polémique, je rappelle que pour moi, ce que certains appellent le "bruit" qu'il faudrait surtout éliminer, représente la base même des informations dont j'ai besoin pour appréhender les 3 mouvements imbriqués du prix dans les 3 Time Frame sur lesquels je scrute le marché.

Là ça commence à devenir interessant! Le bruit a toujours une signification et une même une sorte de perfection s'il est bien examiné. Beaucoup essaie de supprimer ce qui est existant à 100% dans le marché.

[sallt1101]

Merci Loup.

Oui Gafet le bruit est intéressant à observer puisqu'il indique ce qui se passe sur le marché "en live".
Et moi aussi j'ai toujours trois TF ouverts pour une même paire.

Ce qui ne m'empêche pas de faire varier la taille de mes briques sur mes graphs Renko...