Renko vu par son auteur : LastViking

[betinfx]

tu peux y avoir accès avec google cache.

[didger]

Bonjour, et meilleurs voeux pour l'année à venir 2001.

Je reviens sur ce topique du Renko.

J'avais évoqué la question d'une méthode pour déterminer la taille des briques, question qui avait provoqué beaucoup de contestations, pour ne pas dire une tempête.

Et pourtant il est évident que la taille des briques constitue une donnée essentielle, et je ne me satisfait pas d'une méthode empirique pour en déterminer la valeur, différente d'une devise à une autre, et variable selon l'horizon choisi.

J'ai donc poursuivi ma recherche, et je suis parvenu à définir un algorithme qui semble donner des résultats cohérents. Les 2 éléments constitutifs sont la volatilité, et les valeurs Fibonacci qui mesurent l'amplitude des retracements.

L'incontestable avantage des Fibonacci est qu'il s'agit de pourcentage, donc applicable sur des modèles constitués de valeurs numériques différentes (cas des paires de devises, comme de tout autres instruments financiers).

La volatilité reste donc la seule variable, que j'ai scindé en 2 variables distinctes :

1. Volatilité liée à la paire (chaque paire a sa propre volatilité)
2. Volatilité liée aux conditions du marché (toute les paires sont impactés, plus ou moins).

Entre parenthèse, l'écart entre ces deux volatilité représente la "pression" du marché. Mais c'est un autre sujet.

Je ne vais pas développer ici mes algorithmes, car j'ai bien compris qu'ils donnent de l'urticaire aux experts en Renko de ce forum. Je vais juste donner les fourchettes de valeurs ainsi calculées sur le mois de décembre, pour €-$, et £-$.

1. €-$ M5 = 8 à 12 - M15 = 18 à 24 - M30 = 28 à 32 - H1 = 39 à 42 - D1 = 205 à 220
2. £-$ M5 = 11 à 13 - M15 = 24 à 29 - M30 = 35 à 40 - H1 = 52 à 58 - D1 = 278 à 285

En fait, j'utilise 3 occurences de Renko pour une paire et pour un horizon donné. Par exemple pour €-$ en H1 je vais avoir 3 tailles de Box : 26, 40, et 66. Chacune me donne la tendance sur l'horizon +1 et -1. Je n'utilise pas les graphiques OffLine de MT4, qui posent de réels soucis avec les indicateurs basés sur le temps (time frame).

Avec un œil exercé et les lignes (éventuellement) tracées sur le graphique OnLine, on retrouve précisément la description de la stratégie de Dow présentée par Romain Delacretaz (Théorie de Dow, Charles DOW - Webinaire forex - Trader-Forex).

Le graphique joint montre (à postériori) un trade long sur €-$, avec le pyramidage sur les points bas des retracements rendu possible avec le Renko. (Les stops sont remontés après franchissement du +haut précédent.)

Voila de quoi (peut-être) relancer une nouvelle discussion sur le Renko si certains le souhaitent.



PS. Pour éviter toute polémique sur tel ou tel indicateur, je n'en publie aucun, même si ceux que j'utilise n'ont plus grand chose à voir avec le code initial (protégé par un Copyright).

Salut Louprebel,

Je relance ce sujet fort intéressent, qui me permet de prendre mes ordres. sans trop me planter !!

Ce que je n'ai pas compris, c'est comment fais tu pour l'utiliser sans le graphique Online

Merci

[louprebel]

Salut Louprebel,

Je relance ce sujet fort intéressent, qui me permet de prendre mes ordres. sans trop me planter !!

Ce que je n'ai pas compris, c'est comment fais tu pour l'utiliser sans le graphique Online

Merci

Je ne fais rien de plus que ce qui est expliqué dans le webinaire de Romain Delacretaz (théorie de Dow) à 2 différences près :

1. Mes +hauts/+bas ne sont pas rigoureusement ceux du graphique, mais déterminé par des rectangles de tailles fixes (renko).
2. Dans le pyramidage, je n'attend pas le breakout pour entrer, mais je place l'ordre le plus près possible du point de retournement du retracement.

Je suis très étonné que les programmeurs chevronnés de ce forum n'ont pas encore pensé à coder un indicateur très simple, qui reporterait sur un histogramme les barres du renko. Chaque barre de cet histogramme aurait une valeur entière, de zéro à +n1, et de zéro à -n2, n1 et n2 étant le nombre de briques consécutives de même couleur (n1 les vertes, n2 les rouges).

Avec ça, plusieurs occurrences du renko peuvent être placées sur un graphique, avec des tailles de briques différentes. L'interprétation devient un jeux d'enfant, quand la taille des boxes est judicieusement choisie.

Trop simple sans doute pour y croire ? Dommage.

[didger]

Je ne fais rien de plus que ce qui est expliqué dans le webinaire de Romain Delacretaz (théorie de Dow) à 2 différences près :

1. Mes +hauts/+bas ne sont pas rigoureusement ceux du graphique, mais déterminé par des rectangles de tailles fixes (renko).
2. Dans le pyramidage, je n'attend pas le breakout pour entrer, mais je place l'ordre le plus près possible du point de retournement du retracement.

Je suis très étonné que les programmeurs chevronnés de ce forum n'ont pas encore pensé à coder un indicateur très simple, qui reporterait sur un histogramme les barres du renko. Chaque barre de cet histogramme aurait une valeur entière, de zéro à +n1, et de zéro à -n2, n1 et n2 étant le nombre de briques consécutives de même couleur (n1 les vertes, n2 les rouges).

Avec ça, plusieurs occurrences du renko peuvent être placées sur un graphique, avec des tailles de briques différentes. L'interprétation devient un jeux d'enfant, quand la taille des boxes est judicieusement choisie.

Trop simple sans doute pour y croire ? Dommage.

Merci Loup pour tes explications

[louprebel]

Bonjour,

Un exemple sur $-Jpy des avantages à pyramider.

Total des gains depuis la première entrée, hier à 17h30, jusqu'à la dernière aujourd'hui à midi :

• Avec pyramidage = 453 pips (7 entrées)
• Sans pyramidage = 90 pips (une seule entrée le 05-01-2010 à 17h30)

Soit les gains multipliés par 5, avec chaque fois le même risque (money management)

Bon, ça n'est peut-être pas fini sur ce trade, mais la tendance (M5) semble quand même un peu essoufflée. Donc on ira peut-être pas plus haut.

[betinfx]

e suis très étonné que les programmeurs chevronnés de ce forum n'ont pas encore pensé à coder un indicateur très simple, qui reporterait sur un histogramme les barres du renko. Chaque barre de cet histogramme aurait une valeur entière, de zéro à +n1, et de zéro à -n2, n1 et n2 étant le nombre de briques consécutives de même couleur (n1 les vertes, n2 les rouges).

Avec ça, plusieurs occurrences du renko peuvent être placées sur un graphique, avec des tailles de briques différentes. L'interprétation devient un jeux d'enfant, quand la taille des boxes est judicieusement choisie.

y a plus que du bon sens dans ce que tu écris, avec Excel ça ne me pose aucuns soucis, par contre en mql : aïe !

[pipsforever]

Bonjour,

Un exemple sur $-Jpy des avantages à pyramider.

Total des gains depuis la première entrée, hier à 17h30, jusqu'à la dernière aujourd'hui à midi :

• Avec pyramidage = 453 pips (7 entrées)
• Sans pyramidage = 90 pips (une seule entrée le 05-01-2010 à 17h30)

Soit les gains multipliés par 5, avec chaque fois le même risque (money management)

Bon, ça n'est peut-être pas fini sur ce trade, mais la tendance (M5) semble quand même un peu essoufflée. Donc on ira peut-être pas plus haut.

alors là j'ai envie de dire ........ très très très jolie

[louprebel]

y a plus que du bon sens dans ce que tu écris, avec Excel ça ne me pose aucuns soucis, par contre en mql : aïe !

Oups ! Non, apparemment ton histogramme ne rend pas compte des séries de box. Je me suis peut-être mal fait comprendre. Je parle d'un histogramme qui renvoie les séries croissantes (+1 +2 +3 +4 +5 ...) ou décroissantes (-1, -2 -3 -4 ...) résultant du simple comptage des séries de box d'une même couleur, raporté sur l'échelle du temps linéaire (celle du graphique, H1, M15, ou autre).

Je ne sais pas comment expliquer ça autrement...

[louprebel]

Et voila !

Le stop a été touché à 14h18, avec une perte de 13 pips qu'il convient donc de déduire des 453 atteint au niveau de la dernière entrée.

Soit 13*8 = 104 pips à déduire (*8 car il y a 8 positions ouvertes)

Bilan = 349 pips, contre 87 sans pyramidage.

CQFD

[louprebel]

Bonjour,

Je viens de finaliser la mise au point de mon Renko sur le on line chart. Non sans mal, après de longues heures de travail et d'expérimentation.

La taille des briques est calculée sur la base de deux variables :

• La volatilité
• Les niveaux de fibonacci

Elles n'est pas constantes, et ce point est capital car il est la clef qui permet de savoir si la tendance continue ou si elle se retourne. Les +Hauts/+Bas ne sont pas pris en compte, ni les High[]/Low[]. Tout est calculé sur le Close[] des barres, ce qui évite les surprises de la barre non clôturée qui se retourne au dernier moment après avoir généré un faux-signal. (On oublie trop souvent que le chandelier est l'indicateur qui repeint le plus...)

Les deux captures d"écran montrent les deux situations (voire la petite ligne jaune).

L'histogramme est une variante, calculée à l'identique sur les mêmes bases.

Pour fixer les idées, chacun des deux graphiques (M5) couvre une période de 4 jours. Les deux mis bout à bout couvrent les 8 derniers jours (début le 20 janvier). On se situe donc sur du daily, avec les entrées/sortie en M5.

Reste maintenant à réaliser l'EA, si toutefois cela est possible compte tenu du cahier des charges plutôt complexe.