j'ai PEUT ETRE trouvé...

[vamm972]

juste pour le fun "graphic" désolé c'est une blague facile

je suis en feu aujourd'hui

j'ai beau être vieux je suis toujours aussi c...

[louprebel]

Je vais essayer de coder ça en pour cent, mas ça risque de prendre du temps, car je suis bcp moins présent en ce moment.

Pour ce qui est du coef appliqué sur une paire, j'ais ma ptite idée, et la volatilité différente de chaque paires ne serait plus un probleme loin de là

Que pensez- vous de coder un atr en pour cent, Rozario avait fait ça je me souvien, ainsi on appliquerais le coef en fonction de l'atr pour cent de chaques paires, pour normaliser au mieux les mouvements.......

Tu as parfaitement raison, Pipsforever.

Prendre en compte la spécificité comportementale d'une paire de devise, c'est de considérer la hauteur de ses barres (c'est pareil sur les actions, et toutes les valeurs à prix fluctuant).

En deuxième lieu, il faut aussi tenir compte des fluctuations du marché : Là encore, la hauteur des barres est l'indice le plus pertinent pour mesurer l'agitation (ce que certains primates appellent le "bruit", et qu'ils voudraient bien supprimer par un lissage. C'est la plus grosse connerie que je n'ai jamais vu).

Ce n'est pas par hasard que sur mes graph vous voyez des chiffres dans les 4 coins qui affichent des valeurs "ATR" en tout genre.

La solution que j'ai retenue consiste à calculer, pour chaque unité de temps de mon trading (M15, H1, H4, et D1), deux valeurs de hauteur des barres (ATR) :

Une sur le court terme = ATR 12 ou 14 barres (soit la hauteur moyenne des 14 dernières barres).
L'autre sur le long terme = 14 barres x 25 (soit la hauteur moyenne des 350 dernières barres).

Et je garde généralement la plus élevé du moment. Sa courbe est ainsi plus constante, avec des piques dans les moment où la volatilité actuelle du marché dépasse le niveau moyen (des 350 barres). Et ça c'est une information de premier choix. Sinon, tu es obligé de prendre une valeur "arbitraire" qui n'a rien à voir avec "l'identité" propre de la paire de devise que tu trade.

Mes stoploss sont calculés sur cette base, mes T/P, la hauteurs des "briques" du renko, etc. Bien entendu, avec des coef, ou des %ages adaptés.

C'est le seule moyen que j'ai trouvé pour avoir une échelle comparative réaliste entre les paires (= ATR long terme), et dans des conditions de marché changeantes (ATR court terme).

Voila, maintenant vous pouvez adapter (ou pas) cette approche à vos besoins. Je suis loin d'être le seul à procéder de cette façon, je n'ai rien inventé. Rozario en avait parlé aussi, et bien d'autres.

Fonce, Pisforever, tu es dans la bonne voie. L'ATR n'étant pas autre chose que la hauteur des barres, il est totalement indépendant du prix. Ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, une représentation déformée (ou non) du prix. D'une certaine façon, c'est un peu l'ADN d'une valeur cotée, ou son emprunte digitale.

Bon, cette fois-ci je ne demande pas d'honoraires. C'est bien parce que c'est toi, Pipsforever

[louprebel]

merci beaucoup Pips

par contre je sais pas si il est bon de rajouter un atr , ca revient à manipuler le cour

j'avais pensé à un indic hors graph du style onde je m'explique , une MA de chaque paire dans le même cadre et au croisement ce serait le signal

mais comme je suis pourri en prog d'indic je te laisse faire

Oups! je n'avais pas vu ça quand j'ai poster mon précédent message...

J'espère que tu ne le prendras pas mal, Vamm

Mais l'ATR n'a rien a voir avec le cours. C'est juste la hauteur moyenne des barres. Le prix n'entre pas dans le calcul de l'ATR.

Bon, si ça peut te rassurer, pas grand monde sur ce forum est au courant de ce petit détail

Pas étonnant que ce soit un territoire de prédilection pour les chasseurs de pigeons

[poulot]

J ai pris,en démo ,ce matin,les paires du triangle voici le résultat a 17.30
eurus + 450.00
audusd -700.00
euraud + 564.68

soit un profit de 314.68.

[morgane]

Et tu ouvres ces positions en même temps ?
Test sur un lot standard ?

[poulot]

oui l un aprés l autre,tous ouverts a 07.10 ce matin,3 lots standard .

[morgane]

Le résultat de cette triangulation se termine toujours avec deux trades positives et une négative ?
Pourquoi le choix de ces trois paires ?

[vamm972]

Oups! je n'avais pas vu ça quand j'ai poster mon précédent message...

J'espère que tu ne le prendras pas mal, Vamm

Mais l'ATR n'a rien a voir avec le cours. C'est juste la hauteur moyenne des barres. Le prix n'entre pas dans le calcul de l'ATR.

Bon, si ça peut te rassurer, pas grand monde sur ce forum est au courant de ce petit détail

Pas étonnant que ce soit un territoire de prédilection pour les chasseurs de pigeons

je t'avoue que quand j'ai lu ton message je hochais la tête , et maintenant j'ai mal dans le cou

non ca va c'est pardonné

[vamm972]

Le résultat de cette triangulation se termine toujours avec deux trades positives et une négative ?
Pourquoi le choix de ces trois paires ?

d'après ce que l'on comprend de cette technique , c'est 2 positions inverses et une tampon au cas ou

et dans cette optique une corrélation de 90 à 95 % des 2 premières et 50% pour la troisième

mais rien n'est encore sur

[morgane]

Oui vamm972, j'ai finalement trouvé des journées avec deux pertes et un gain
Je vais regarder cela de plus près et peut-être en faire une technique complémentaire.