Idee d'EA

[Redartoeg]

que tout ceci soit, au final, ni plus n moins qu'un petit plaisir mental

ça peut être un plaisir de découverte hors des sentiers battus, sentiers ressassés qui mènent pour la plupart à la perte.

[louprebel]

J'ai retrouvé un "filtre" tombé de la grande poubelle du trading (trop pleine, elle déborde).

Je viens de le revisiter... mais avec une simple MMA c'est pareil, ou presque

[fabio7774]

J'ai retrouvé un "filtre" tombé de la grande poubelle du trading (trop pleine, elle déborde).

Je viens de le revisiter... mais avec une simple MMA c'est pareil, ou presque

Il est en retard de 3 timeframes par rapport au filtre a par ca tu as raison c'est pareil.

[Redartoeg]

J'ai retrouvé un "filtre" tombé de la grande poubelle du trading

la Transformée de Fourier ne sert pas essentiellement à créer un filtre mais à ressortir les harmoniques et à sélectionner la période optimale.
Vous utilisez aveuglément un RSI à 14 et BB à 20 mais vous êtes vous posés la question si ces paramètres étaient en phase pour tel ou tel timeframe ?
Peux-t-on appliquer les mêmes paramètres pour des paires volatiles comme GBPCAD ou GBPJPY que pour EURCHF ou EURGBP ? bien sûr que non et la FFT est là pour le prouver.

[fabio7774]

"J'ai retrouvé un "filtre" tombé de la grande poubelle du trading"

De toute facon cette phrase deshonore la personne qui a ecrit ce bout de code qui n'est pas complique mais ecrit avec talent.
Et quand on sait lire le code on voit que ca n'est pas exactement une simple MMA.

[Redartoeg]

une simple MMA avec un shift -3 ou -10 suivant la période peut faire un bon filtre maintenant il faut s'accommoder avec le lag, c'est un choix.
Mais bon y a pas de polémique à avoir on parle d'optimisation et non de révolution, juste de quoi être plus réactif qu'un troupeau de brebis qui pour 90% finissent à l' abattoir.

[louprebel]

"J'ai retrouvé un "filtre" tombé de la grande poubelle du trading"
... cette phrase deshonore la personne qui a ecrit ce bout de code qui n'est pas complique mais ecrit avec talent.

Il ne faut pas dramatiser comme ça.

Si tu savais le nombre d'indicateur et EA que j'ai programmé, puis jeté dans cette grande poubelle du trading !

Maintenant que j'ai lu sur un autre topique que j'aurais pu les vendre sur eBay ! Dommage

[fabio7774]

Sacre Loup. Aucun drame rassure toi. Personellement j'ai beaucoup de respect pour les gens qui savent ecrire un code simple et efficace.
Par exemple, je me masturbe le cerveau depuis hier pour filtrer les glitches du filtre, puis toi en fouillant les poubelles tu m'apportes la solution sur un plateau.
En mixant les deux on arrive a cela.
Les fleches c'est le filtre, la belle courbe c'est l'union des deux.
Remarque qu'il demarre bien au quart de tour maintenant et pas 3 timeframes apres.
Je ne sais pas trop ou ca va me mener mais tant que je ne suis pas convaincu que je perd mon temps, je continue. Au moins je connaitrai le sujet.

[Redartoeg]

Remarque qu'il demarre bien au quart de tour maintenant et pas 3 timeframes apres.

tu veux dire 3 barres après je suppose ? car si un signal se présente en M5 et qu'il faille se reporter en H1 pour prendre position ça fait désordre (quoi que non avec la fractalité )

[fabio7774]

une simple MMA avec un shift -3 ou -10 suivant la période peut faire un bon filtre maintenant il faut s'accommoder avec le lag, c'est un choix.
Mais bon y a pas de polémique à avoir on parle d'optimisation et non de révolution, juste de quoi être plus réactif qu'un troupeau de brebis qui pour 90% finissent à l' abattoir.

Pas d'accord.
Tout l'avantage d'un filtre digitale c'est sa recursivite.
La tu ramenes tout a du lineaire avec le lag que ca implique.
C'est pas ma direction en tout cas.

D'accord.
C'est loin d'une revolution. C'est juste pour l'entree d'un EA en esperant que statistiquement il ne gagne plus qu'il ne perde.