Une méthode à partager et évoluer...

[lolocross]

Les Décrochages des bandes de Donchian

Salut à tous!

J'ai pu remarquer que sur le forum pas mal de traders travaillent avec le canal de Donchian..(Hanzoo, pipsforever, morgane, Vamm972 etc..)
Dans le but de partager et d'apporter des évolutions sur ma méthode de trading qui peut être très complémentaire avec certaines je vous la détail si dessous:

Le but de la méthode de trading est de rentrer en position sur les décrochages des bandes inférieures ou supérieures du canal de donchian.

Le canal de donchian est la simple représentation de tous les plus haut et plus bas reliés ensemble sur une période choisi. Sachant que les cours oscillent le but est de rentrer dès qu'un plus haut ou un plus bas est validé sur la période choisi

Méthode:

Indicateurs utilisés: Canal de donchian et Rsi
UT: 15min 30 60

Explication Simple (Photo 1) : Décrochage type du canal de donchian.


Après un nouveau plus haut, le cours décroche du canal.Ce nouveau plus haut est validé.
Placer le SL sur la ligne supérieur du donchian, entrée à la cloture de la bougie qui à décrochée, et placer le TP sur la médiane du donchian.

Prendre position sur tout les décrochages, ne permet pas d'obtenir un rendement correct car les faux signaux sont au rdv...
Pour cela, il faut filtrer:

Invalidation des décrochages:

Le souci est lorsque la paire est en tendance, les décrochages valident beaucoup moins souvent les nouveaux plus haut ou plus bas...
Le décrochage se réalise, mais une correction de seulements de quelques pips apparait pour refaire un plus haut...
J'ai donc cherché à filtrer ces faux signaux.
Le RSI (7) avec niveaux 35 et 65 est pour le moment le filtre le plus efficace.

Condition de filtrage pour entrer en position:

• Si décrochage Donchian + RSI > niveaux extrèmes (65 et 35) attention! Invalidation
  --> ne pas prendre le trade, car le cours n'atteindra pas la médiane
  

• Si décrochage donchian + Rsi < niveaux extrèmes, entrer en position.

Amélioration et piste d'amélioration en cours:

• Canal de Donchian:

Plus la période du canal sera grande plus la médiane sera éloigné et donc un TP plus grand.
MAIS, de ce fait une diminution des signaux d'entrée et la mise à l'écart de mouvement exploitables.
Je suis pour le moment sur un Donchian (41) mais à la recherche du compromis idéal sur l' UT 15min

• Passage de la ligne médiane:

J'ai pu lire et partager avec pipsforever sur sa méthode qui consiste à rentrer en position sur la médiane.
Car pour moi le TP est sur la médiane, mais il arrive très souvent que de nombreux pips soient réalisés en dessous...
Comment les exploiter au mieux? Trailing stop? attendre une cloture en dessous? faire le complément avec une autre méthode..?

Pour le moment je travail sur un décrochage validé sur L'ut de base et sur une UT supérieur. Car comme l'a bien rapellé Hanzoo dans son Thread : " il est possible de voir sur M15 ou le prix se trouve par rapport au canal de donchian 90 en H1 : comment ? il faut multiplier par 4 le canal donchian qui se trouve en H1, donc 90 x 4 = 360 et le mettre en M15 (canal donchian 360)"

Ce qui veut donc dire que si le Décrochage est validé en M30 la médiane de la m30 étant plus éloigné que en M15, sa poursuite lors de sa traversé en m15 semblerait être confirmé...

• Statistiques:

Sur un backtest de 3mois 1/2, si l'on entre en position à tout les décrochage sans aucun filtre, j'ai 80% des trade qui effectuent +de 10pips.
Exploiter le 80%..sachant que mettre un TP à 10, on se retrouvera avec un TP<SL (car SL généralement entre 20 et 50 pips), why not?

• Utilisation de la stratégie pour confirmé une position inverse:

Pour ceux qui entre en position lorsque la bande est 'poussée' comme le font les tortues..
Lors l'apparition d'un décrochage il y a la possibilité de se dire :
Si le décrochage est non validé par le filtre (la médiane ne sera donc pas atteinte), et donc poursuite de la tendance doit s'effectuer.
La sortie de la position se fera lors d'un décrochage validé, et ouverture d'une position à l'inverse!
schéma:

• Filtrage:

Je finirais par le filtrage sachant que comme tout les systèmes, malgrès un filtre il y a des faux signaux qui passent à la trape!
Donc bien étalonner les SL
Garder un oeil sur les divergences RSI sont un bon compléments pour valider un décrochage sur la fin d'une tendance..j'y travail!

Money managment:

Suivant le capital et le risque encouru l'adaptation est personelle.
Cependant sachant que l'on dispose systématiquement d'un SL donné, le calcul de la position ouverte s'effectue avec les 2% de risque imposé par rapport au capital.

Sur le papier et en Backtest, les résultats sont très encouragent!
Le bémol...surveiller les signaux d'achat et de vente lorsque l'on est pas trader indépendant.
Car j'ai un peu peur que l'équilibre ne se fasse pas si l'on rate les signaux pendant les heures ou je suis au travail, pendant la nuit...etc
Le mieux serait de pouvoir programmer la méthode..mais en programmation j'y connais absolument rien! donc va falloir de nombreuse heures de boulot!!

Voilà une ptite piste de travail bien avancé...j'ai hésité à poster car il y a du travail derrière tout ça...mais le partage fait souvent bien avancé tout le monde...

N'hésitez pas à apporter votre visions, critiques, etc...
Bonne lecture!
++

[Redartoeg]

que vous apporte de plus le Donchian par rapport aux Bollinger ?

si vous superposez les deux vous verrez qu'ils sont fortement corrélés mais avec l'avantage que les BB sont moins saccadées.

[boursicoton]

je prendrais position sur les plus haut ou plus bas depassé la bougie precedente pour confirmer la tendance nouvelle qui se crée.

[jeims]

Merci pour ton post, et ton partage.
Cependant, cette méthode est sans cesse à contre tendance? On fait les gains sur les corrections de cours?
En tout cas ca a l'air intéressant, bien que je préfère être en tendance! Faut voir si on ne peut pas inverser la méhode... :d
lol

[Ulysse]

C'est une stratégie clairement contre tendancielle. ou de retournement de marché.

Elle semble bonne cependant.

néanmoins elle me semble difficile à à réaliser en réel ou en live.

elle ressemble à la stratégie de réintégration de bande bollinger.

Le rendement de cette stratégie sera moins bon que de travailler dans les sens de la tendance et de porter sa position.

[Jafar]

idée de débutant mais j'ose :
pourquoi ne pas prendre son profit sur un autre donchain (qui correspondrait à la moitié du donchain que tu utilises). car les faux signaux semblent atteindre la moitié de ton donchain quand meme.

[orelien1]

Salut lolocross .
Avant tout merci de ton partage .
J'aimerai savoir si tu as deja penser à la place de ton stop loose à mettre un ordre hedge sur le dépassement aprés un decrochage , comme sa tu prend le gain ou non du hedge et tu rerentre au prochain decrochage .
C'est peut etre nul je dis sa je dis rien lol why not

[lolocross]

• Redartoeg

Le donchian est très différent du Bollinger pour moi, il indique des chose complètement différentes..malgré qu'ils soient corrélé..
Car il indique avant tout des niveau (lisse) alors que le bollinger c'est plus des variations, après je peux me tromper, mais je pense qu'utiliser cette méthode avec le bollinger serait pas trop réalisable...

• Jeims

Oui c'est vrai ça reste du contre tendance, si présence d'une tendance...par contre en range c'est bcp mieux!
J'ajouterais aussi que plus on monte sur les UT ..30 1h 4H plus les mouvements de corrections sont eux des tendance dans les tendances..
J'avouerais que faire du contre tendance c'est pas facile, par contre pour obtenir un point d'entrée sur une fin de tendance pour partir à l'envers c'est pas mal...
Pour inversé la méthode c'est possible, et je suis entrain de travailler dessus...je l'ai expliqué au dessus avec le schéma n°3 "Utilisation de la stratégie pour confirmé une position inverse" qui consiste a rester dans la tendance tant qu'un décrochage validé ne soit pas obtenu...et c'est vrai que trader sur la tendance c'est un peu moins stressant

• Ulysse

En live je n'ai pas encore testé...j'ai un compte réel depuis peu, mais j'ai voulu trader ac un aspect chartisme assez fort, mais je m'en sort pas donc je voudrais passez à une méthode plus encadré et précise...

• Jafar

Oui c'est possible! c'est ce qui ressort un peu des stats (80% de tout les décrochage ont un nombre de + de 10 pips de réalisés...
Prendre le profit sur le canal de moitié de celui utilisé serait possible, par contre sa réduirait énormément les gains potentiel lorsque le décrochage est validé...A moins que, tu le vois comme : Si faux signal, rentré en position MAis prendre le gain sur cet autre canal?
Sinan t'en fait pas je suis newbee sur le forex aussi (quelques mois )

• orelien1

J'ai pas trop compris.. sorry! car j'ai jamais pratiqué le hedge...
Tu veux dire que si il y a un faux signal, je rentre en position inverse du décrochage, car le cours va continuer dans sa tendance après la correction jusqu'à ce qu'un nouveau décrochage soit validé?
merci

• boursicoton

Oui why not, je vais regardé de plus près, ça peut être pas mal mais je pense qu'il y a plein de cas ou une bougie clôture au dessous du plus bas de la bougie faisant un dernier plus haut, sans retourner la tendance pour autant nan?

merci à vous pr vos idée complémentaires

[hanzooo]

Salut
Essayes ta stratégie avec le i-BandsPrice, cet indicateur montre la position du prix par rapport aux bandes haute et basse de bollinger, donc ignorer les signaux si l'indicateur dépasse les seuils 0 ou 1.

[iDeficit]

J'aime bien l'idée de trader les corrections. Et puis toute correction est probablement un début de nouvelle tendance

Ce que tu fais en fait c'est comme trader avec fibo non? Un TP sur les 50.