Corrélations et court terme

[Marcus973]

Les corrélations entre paires sont-elles à prendre à considération si on trade
> sur une seule paire à la fois
> sur du très court terme (UT1 ou UT5)

J'ai des doutes sur l'utilité, dans ces conditions de trade ...
De plus, ce genre de contrôle prend du temps (pas l'idéal donc en très court terme, où chaque seconde compte)

Votre avis sur la question m'intéresse cependant.
Merci

[rozario]

Si tu trades eurusd je dirais pas besoin de regarder, pour traiter les autres paires perso je ne saurais pas faire sans car ça apporte pas mal d'info avec l'habitude, par exemple le choix des paires à traiter et si on risque d'avoir un range ou pas (si les 2 devises de la cross sont de forces équivalente).

Enfin en Ut1 pour du scalp l'importance est moindre c'est sûr mais en m5 je dirais déjà plus...

mais bon tu as bien raison de te poser cette question !

si tu n'en éprouves pas le besoin, tu peux peut-être très bien réussir sans regarder les autres paires bouger...
C'est comme un indic, si tu le regardes mais qu'il ne t'apportes pas d'infos supplémentaires qu'en regardant les autres il ne sert à rien.... (c'est qu'il est sûrement du même groupe d'indic donc il confirmera forcement les autres...)

[Marcus973]

Merci Rozario !
Pour le trade sur UT M5, je crois que je vais me contenter d'un compromis, en limitant pour chacune des 6 paires que je suis habituellement, l'observation d'une seule autre paire (corrélation opposée), qui fait elle-même partie du pool des 6 paires :
EUR/USD <> USD/CHF
GBP/USD <> USD/JPY
EUR/GBP <> EUR/CHF

Avec ce compromis, je peux connaitre par coeur les corrélations, et vais directement aux graphes corrélés, sans passer par la grille à jour de MATAF :
en UT M5, je gagne facilement 30 secondes, ce n'est pas rien

A l'heure où j'écris, ces corrélations (1H) ont respectivement pour valeur :
-98.5
-89.6
-61.3

Je crois que l'opposition EUR/USD <> USD/CHF est quasi systématique.
J'ignore si c'est le cas aussi des 2 autres paires ? (toujours en 1H)
Je suppose Rozario que tu as la réponse ?
Merci

[rozario]

Pour utiliser les corrélations ils faut quelles soient vraiment fortes, entre 90 et 100 et -100,-900. eurusd et usdchf sont clairement liées car eurchf est très peu volatile. eurgbp l'est deja un peu plus mais pas énormément sauf depuis cet été avec la forte chute du gbp ou ça bouge tout de même.
A part la corrélation eurusd et usdchf, les 2 autres ne me semblent pas intéressantes de prime abord.

6 paires ça suivre ça me paraît beaucoup pour commencer. Plus on suit de marchés d'actions, de paires.... moins on observe chacun et moins on connait bien un domaine au bout d'un certain temps. Je pense qu'il est important de cibler, on peut jeter un œil de temps en temps ailleurs mais il ne faut pas se disperser. 6 paires en court terme ça fait beaucoup je trouve, en h4 ou daily pourquoi pas mais en m5 ça va être dur à suivre et c'est le meilleur moyen de perdre partout.

Un autre point est que l'eurusd est vraiment LA paire, elle a un statut différent des autres, c'est le chef d'orchestre du forex, pour moi il est essentiel d'avoir un oeil dessus même si on le la traite pas. toutes les paires quasiment bougent en fonction d'eurusd et parfois tu vois un beau trade sur gbpusd, tu te dis bon si ça sort par le haut j'achète, il y a sortie, tu fais 10 pips et ça bloque et là tu comprends pas pourquoi... tu jettes un oeil sur eurusd et tu vois qu'il est entrain de batailler sur un 1.xx00 . Faut pas chercher plus loin, il n'y avait pas de résistance sur le cable mais comme eurusd n'arrive pas à aller plus haut, le cable a du mal aussi....
Ce n'est pas systématique et si le gbp doit s'apprécier par rapport au $ ça finira par passer mais bon en très court terme des fois on se demande ce qu'il se passe....
enfin je pense qu'il est bon de garder un oeil sur eurusd constamment même en étant sur une autre paire surtout si on fait du court terme.

Après ce n'est que mon avis, je ne sais pas bien comment font les autres.

bon week end

[Marcus973]

Très instructif, merci encore rozario !
J'espère très sincèrement que tu gagnes beaucoup sur le forex, parceque si avec ton expérience ce n'est pas le cas, alors les bleus comme moi peuvent se faire du souci

Je pensais pouvoir suivre 10 paires au début, puis j'ai réduit à 8, puis maintenant à 6. Mais c'est encore trop visiblement. Réduire à moins m'inquiète, je crains en effet de manquer parfois d'opportunités ...
Mon objectif étant de faire 3 trades en moyenne par heure (en UT M5).

Mais bon, je te fais confiance et vais tâcher de suivre ton conseil. Mais le choix est cornélien
Que penses-tu de la sélection :
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
EUR/JPY

Le roi dollar apparait dans 3 paires, l'euro dans 2, et GBP, CHF, JPY une fois.
Au niveau corrélations (significatives) :
EUR/USD = EUR/JPY
EUR/USD = GBP/USD
EUR/USD <> USD/CHF
EUR/JPY <> USD/CHF

[Marcus973]

J'oubliais ! bon week-end aussi, je lirai ta réponse la semaine prochaine

[rozario]

Je te conseille de suivre moins mais bon je peux me tromper, il ne faut pas forcement écouter tout ce que je dis ! lol
Je te donne mon avis et ce que j'ai pu lire ou constater mais ça veut pas forcement dire que tout est bon...
Je ne fais d'ailleurs pas moi-même tout ce que je vous dit à mon grand désespoir car j'y gagnerais je pense.. mais bon j'y travaille

Pour 3 trades par heure en m5 c'est pareil c'est trop pour moi, c'est presque du scalp à ce moment là et il faut traiter en m1 ou en tick si on veut faire ça. Pour moi le m5 c'est pour rentrer sur une heure jusqu'à plus d'une demi-journée si tout se passe bien.

Il faut être patient et très sélectif dans tes trades, il ne faut pas se sentir obligé de devoir toujours être en action, c'est un défaut souvent chez les daytraders, on croit qu'il faut toujours faire quelque chose acheter vendre refaire une analyse.... Si le système est bien rodé dès qu'une configuration connue comme intéressante parvient, là il faut aller vite pour réfléchir et exécuter, sinon le reste du temps ça ne sert à rien de s'activer pour rien.
3 trades/heure, je sais pas combien tu comptes d'heure / jour , on parle souvent d'une dizaine, bon y en a qui font plus... imagines si tu dois être sur le qui-vive et stressé pendant ces 10 h ou plus par jour, ce n'est pas tenable à long terme je pense.

Il faut toujours penser à ce qu'il sera possible de faire ou pas en live et tous les jours pendant x temps. Il y a des méthodes qui sont bien sur le papier mais pas applicables sur certains capitaux, certaines paires, certains horaires, si on est seul....

usd/chf n'est pas intéressante à mon sens car ça revient à traiter l'inverse de l'eur/usd mais avec un spread plus élevé. le cable et eurjpy sont intéréssantes. Pour eurjpy, il faut faire attention au fait que si l'euro et le yen montent face au $, donc si eurusd monte et que usd jpy descend (comme c'etait le cas récemment), eurjpy risque d'être difficile à traiter, de faire des range... car l'euro et le yen iront "dans le même sens". Par contre si l'euro monte face au dollar et que le dollar monte face au yen, eurjpy sera très volatile mais fera de belles tendances, idem si on inverse tout. on peut procéder pareil pour le cable.

Pour tes trades il faut créer une stratégie te donnant un avantage en observant et en travaillant sur les graphes sur une paire par exemple, tu peux deja regarder ce que ça donne sur les autres UT mais tu peux aussi regarder sur les autres paires. Il faut être très sélectif mais pas non plus exagérément sinon on se dit "ah bah là c'est presque bon, là aussi" puis au final c'est plus la configuration qu'on attendait... à être trop difficile on fait n'importe quoi mais si tu repères quelque chose d'intéressant mais qui ne te donne qu'un ou 2 signaux par jour, là tu peux regarder une autre paire ou 2 en plus mais si une seule paire te donne déjà les signaux nécessaire pour réussir une journée, ça ne sert alors à rien de s'encombrer avec d'autres paires.
On ne doit pas forcement toujours être actif, être acheteur ou être vendeur... Je me le répète tout le temps car j'ai eu ce défaut et je l'ai encore d'ailleurs.
Un exemple simple : une tendance haussière, on vient de faire une belle accélération, on est loin de la mm20. Que faire ? il y en a qui vont chercher à prendre court car on est cher mais bon vaut mieux éviter car en contre-tendance... et prendre long vaut mieux éviter car on est cher aussi. il vaut mieux attendre que ça se calme, qu'on revienne vers la mm20 et si on voit que là ça peut repartir, là on rentre long. c'est un exemple où il faut rester à l'écart mais il y en a d'autres...

Plus on veut faire de transactions, plus on va traiter à l'instinct et plus ça sera mauvais... (sauf si on un un système de scalping très précis mais il faut de l'expérience, beaucoup de calme et de discipline je pense).

Il faut être patient en gros... enfin tout dépend ce que l'on recherche, celui qui veut faire de l'argent doit être patient, celui qui veut des sensations peut trader à tout va mais il peut aussi aller au casino, il aura des sensations aussi mais au moins il aura les cocktails gratuits comme dirait Elder !

ciao

[bingoser]

salut,

moi je suis encore plus ridicule :

je ne trade que l'euro dollars.

je me consacre que dessus.

au moins je commence à la connaitre celle la...

bon début de weekend.

[Marcus973]

Rozario : je vais trader 5-6 heures / jour, 2 ou 3 jours par semaine.
Ce n’est donc pas du temps plein, j’aurai le temps de décompresser

Comme je l’ai déjà dit sur un autre fil, je me sens plus capable de faire dans la journée beaucoup de PV (& MV !) que quelques grosses PV. Cela changera je l’espère avec l’expérience …

Pour les corrélations, je prends bonne note de tes remarques pertinentes sur la paire USD/CHF, et sur les anticipations de range ou de belles tendances. Très intéressant ! Voilà le genre de conseils que l’on ne trouve malheureusement pas dans les bouquins de trading …

Quant à l’exemple simple que tu donnes à la fin, je suis tout à fait en phase avec toi.

Enfin, pour le trade rapide et à l’instinct, c’est en effet trop dangereux pour un débutant, tu as raison. Pour ne pas risquer de faire des transactions à la va-vite, je suis en train de peaufiner une procédure, une sorte de check-list (une feuille papier par trade), où je dois cocher les différents contrôles prévues par ma stratégie, avant de prendre position.
Ca prend un peu de temps, c’est vrai, je risque de louper certaines occasions c’est vrai aussi, mais tant pis, c’est le prix à payer je pense pour limiter la casse …

Amicalement

[Marcus973]

Bingoser : quelle est ta fréquence de trades sur cette paire (nbr par heure ou par jour)?
sur quelle UT ?