Je demande conseil,

J'ai fait 2 backtest en tout sur la même période.

Mais sur le deuxième, alors que toutes les opérations coordonnent en type, prix, volume, limite , stop et date,

donc tout éxactement pareil,

pourtant une difference de 8% en moyenne apparait sur le résultat de presque toutes les trades.

En soi, ce n'est pas énorme, mais sur 4 ans, l'influence est plus de 100%.

Pourquoi?

A vrai dire j'ai pensé aux frais d'échange, mais si c'est le cas , pourquoi sur le premier backtest ce point là n'aurait pas été pris en compte?

Merci de votre aide !