finalisation d'une stratégie avec chart studio (vous obtiendrez une stratégie)

[raf34]

Bonjour, voici ci-dessous une stratégie que j'ai trouvé dans chart studio.

strategy sample_dmi;
input period = 14, lots = 1;
vars
lst = 1, pdi(series), mdi(series);
begin
directional_movement(period);
pdi := directional_movement.line_plus;
mdi := directional_movement.line_minus;
lst := back(pdi);
if lst < front(pdi) + 1 then return;
if pdi[lst] > mdi[lst] then buy(lots);
if pdi[lst] < mdi[lst] then sell(lots);
end.


Mais moi je voudrais que ma stratégie à la place de vendre elle achète et que à la place d'acheter elle vende.
En bref je voudrais "inverser" complétement ma stratégie.

Le problème est que je n'arrive pas à la modifier comme je le voudrais.


Pouvez vous s'y il vous plait "inverser" ma stratégie, de plus vous obtiendrez une stratégie.



Je vous en remerci d'avance.

[dany]

bonjour raf

je voit ton message un peu tard desolé,

a priori c'est simple, mais je n'ai pas testé
il suffit de changer les lignes 11 et 12, la condition pour acheter 1 lots devient la condition pour vendre 1 lot

strategy sample_dmi;
input period = 14, lots = 1;
vars
lst = 1, pdi(series), mdi(series);
begin
directional_movement(period);
pdi := directional_movement.line_plus;
mdi := directional_movement.line_minus;
lst := back(pdi);
if lst < front(pdi) + 1 then return;
if pdi[lst] > mdi[lst] then sell(lots);
if pdi[lst] < mdi[lst] then buy(lots);
end.

[frenchnewbie]

Bonjour,

Je débute dans la programmation CTL. C'est vraiment du Chinois ! Mais en copiant en programme existant, je suis arrivé à ça:

strategy StochasticOscilator;
input lots = 1 ;
begin
StochasticOscilator();
if crossup (StochasticOscilator.line_k, StochasticOscilator.line_d) then buy(lots);
if crossdown (StochasticOscilator.line_k, StochasticOscilator.line_d) then sell(lots);
end.

Le problème, c'est que lors de l'install, j'ai cette erreur:
"Read-only module StochasticOscilator cannot be replaced."

Quelqu'un peut-il me dire ce qui cloche dans mon programme ?

Merci d'avance.

[frenchnewbie]

Bonjour,
J'ai trouvé tout seul mon erreur, j'ai avancé un peu et je commence à savoir programmer deux ou trois trucs...
Mais il y a une chose que je voudrais savoir faire:
Me servir d'une moyenne mobile pour donner la tendance et ensuite me servir d'un autre indicateur pour le signal.
Mais comment faire pour programmer ?
Genre si SMA150 baissière, alors je veux qu'à mon signal, je sois short ou si SMA150 haussière alors à mon signal, je veux etre long.
Je sais programmer mon signal mais je ne sais pas lui dire si la SMA150 est baissière ou haussière...
Si quelqu'un sait ?
Merci d'avance.

[derriena]

pour calculer une variation en CTL, prends l exemple suivant;
au lieu d utiliser une Times Series Forecast, TSF, tu utilises une moyenne mobile ou ce que tu veux;

la variation a la hausse de ta moyenne mobile est dans la condition suivante;
if (res[i]-res[i-1]) > 0 then
d_TSF_BUY[i]:=buy(lots); (tu changes la condition pour acheter)

la variation a la baisse de ta moyenne mobile est dans la condition suivante;
if (res[i]-res[i-1]) < 0 then
d_TSF_BUY[i]:=sell(lots); (tu changes la condition pour vendre)
------------------------------------------------------
indicator test_d_TSF;
input price = close,
period_TSF = 75;

draw d_TSF_NUL("d_TSF_NUL",points,yellow),
d_TSF_BUY("d_TSF_BUY",points,white),
d_TSF_SELL("d_TSF_SELL",points,yellow);

vars i(number), res(series);

begin

res := linreg(price, period_TSF) + linregslope(price, period_TSF);

for i:=front(close)+1 to back(close) do

begin

if (res[i]-res[i-1]) > 0 then
d_TSF_BUY[i]:=0.13;

if (res[i]-res[i-1]) < 0 then
d_TSF_SELL[i]:=0.12;

if (res[i]-res[i-1]) = 0 then
d_TSF_NUL[i]:=0.11;

end;

end.