Pyramidage ad vitam eternam....

[cyrilcab]

Salut à tous,

En parcourant le net je suis tombé sur une stratégie de trade management qui aux premier abord peut paraitre bizarre, mais en y regardant de plus prés , elle a l'air bien intéressante....

Je vous passe sur le point d'entrée qui n'est pas le sujet, cela dit cette stratégie se base sur un suivie de tendance.

Donc une fois notre premier ordre passé, il s'agit de pyramider régulièrement, tous les 20 pips par exemple. On pose un SL à 20 pips également.
Donc nous nous trouvons (si tout va bien), avec 4, 5, 6 ou plus de positions ouvertes.
L'astuce, c'est lorsque la dernière position engagée tombe, on retire également la première de nos positions.
Cela nous donne (imaginons 8 positions toutes à 20 pips l'une de l'autre avec donc leur SL à 20 pip):
position #8 tombe (-20 pips)
position #1 retirée (+120 pips)
résultat= +100 pips

Et nous repartons avec les positions restantes.

Si le cour repart dans le bon sens on ré-ouvre un position supplémentaire, sinon cela nous donne:
position #7 tombe (-20 pips)
position #2 retirée (+80)
résultat= +60 pips

La stratégie continue tant qu'il y a des positions en place.

Qu'en pensez-vous ?
Est-ce facilement programmable ?

[Rocker11]

Qu'en pensez-vous ?

Salut,
J'ai simulé une évolution des cours selon les préceptes de la stratégie de pyramidage présentée, dont voici, de manière simplifiée, les chiffres. Il ne s'agit pas de backtest par rapport à l'historique des prix, mais juste une manière de voir comment évolue une telle stratégie.

Evidemment, on ne discute pas du cas où tout va bien dans le meilleur des mondes. Les résultats sont explosifs, comme dans toute stratégie de moyennage à la hausse, lorsque les prix évoluent favorablement.

Ce qui est intéressant, c'est de voir à partir de quel niveau de pyramidage on peut constater un "certain seuil de rentabilité" (ou de Break-even), ou bien un seuil de "confort psychologique".

En ce sens, j'ai fait un rapide tableau. Dans l'esprit de partage, je te file ci-joint ce tableau, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui donne un aperçu, histoire de voir le comportement de cette stratégie, une sorte de "test de résistance".

En encadré, il y a la fermeture des positions par paire (la plus récente et la plus ancienne) en fonction d'une évolution défavorable. Les encadrés matérialisent donc les pertes et bénéfices.

1--- On constate qu'en restant dans une fourchette de 60 pips (l'équivalent d'un "bon mouvement de corne d'un Taureau ou d'une bonne "patte d'Ours"), à partir du prix d'entrée initial, on reste soumis aux retracements de ce mouvement.
Si le momemtum de ce mouvement n'est pas assez fort pour porter les prix au-delà de ce mouvement, on reste (dans la synthèse de toutes les positions ouvertes) donc dans le poids psychologique d'une position en "gestation".

2---Lorsque le momemtum porte les prix au-delà de 60 pips (depuis le prix d'entrée initial évidemment), un certain "confort psychologique" s'installe car la synthèse des positions nous met en situation de profit, quelle que soit l'évolution future des prix.

3---ajoute à cela le poids du spread (ou des commissions) (équivalence en moyenne 2 ou 3 pips) et il faudra presque décaler le seuil de rentabilité "d'1 étage" : après un mouvement de 60 pips, on a ouvert 4 positions, ce qui anéantit le profit latent évoqué dans la colonne (X+60).

Conclusions, selon moi, et sauf erreur de ma part, ou d'autres simulations plus complètes, je pense qu'une telle stratégie pourrait être appliquée pour suivre les gros mouvements (d'une centaine de pips,voire plus), mais elle présente d'indéniables faiblesses pour les "petits mouvements" de retracement.
D'un point de vue intraday et en terme d'impulsion, peut-être faudrait-il revoir le paramètre "20 pips" ? et considérer un "mouvement entier" comme seuil d'incrémentation ou de décrémentation ?

En tout cas, c'est bien vers de tels systèmes de moyenne à la hausse que je tourne mon plan de trading.

A++

[cyrilcab]

Merci pour ta réponse,

je commence à tester cette méthode en comparaison de la méthode des tortues, qui ouvre 4 positions (une positions tous les demi ATR) et qui me permet d'être positif sur presque toutes les années testées. Parfois avec de très grosses PV.

pour le paramètre 20 pips, je doit avouer que la personne qui a exposé cette méthode parlait plutôt d'une position tous les 10 pips.
Donc, en ajoutant le spread, tous les 12 ou 13 pips.

j'aurais plutôt fait comme les tortues en me servant de l'ATR.

Par exemple une ouverture tous les 1 ATR ou 0.5 ATR.

Ce que je trouve pas mal c'est quand le cour retrace.
Avec les tortues, il ne se passe rien mais avec cette méthode c'est là que tu gagne.

J'ai pas encore pu faire un backtest comparatif entre les deux stratégies. Mais je m'y attache ce WE.

Les premiers calculs m'ont démontrés que l'on perd beaucoup moins avec cette méthode qu'avec celle des tortues.

Si l'on tombe avec une seule position (en supposant une ouverture tous les 0.5 ATR):

Avec les tortues, notre perte est de 2.5 ATR (comme les tortues le préconisent, on pose son SL à 2.5 ATR).

Avec cette méthode, c'est une perte de 0.5 ATR

Si l'on tombe avec deux positions ouvertes:

Avec les tortues on perd une fois 2 ATR (on relève le SL de la position #1 au niveau du SL de la position #2), et une fois 2.5 ATR, (la position #2).
Soit une perte totale de 4.5 ATR.

Avec l'autre méthode , on perd toujours 0.5 ATR (la position #2 tombant en même temps que la #1 est retirée sur son breakeven).

Si l'on tombe avec trois positions ouvertes:

Avec les tortues on perd une fois 1.5 ATR (le SL de la position #1 ayant été relevé jusqu'au niveau du SL de la position #3), une fois 2 ATR (le SL de la position #2 ayant été relevé jusqu'au niveau du SL de la position #3), et une fois 2.5 ATR (le SL d'origine de la position #3).
Soit une perte totale de 6 ATR.

Avec cette méthode, on perd encore 0.5 ATR. La position #3 tombant (-0.5 ATR), on retire la position #1 (+0.5 ATR) donnant un résultat nul.
Lorsque la position #2 tombe à son tour, elle engendre une perte de 0.5 ATR


Etc...

[alf83]

salut !

c'est intéressant ! j'essaie également de mettre en place un pyramidage. je me sers également de l'ATR : mon avis est de laisser le marché décider du nombre de pips et non de fixer un nombre de pips arbitraire, qui sera complètement subjectif.
je rentre une position supplémentaire pendant le retracement , en utilisant l'atr également.
Maintenant, la question que je me pose est : faut il pyramider, comme tu le dis, ad vitam eternam, ou alors est il plus judicieux de rajouter des positions qu'au début du mouvement ?

[remjie]

Salut,
Sur papier ça parait pas mal mais que fait-tu si le cour range régilierement sans réelle tendance de fond?
Ce genre de scénario arrive trop souvent et casse les stratégie de trend. (d'ou d'ailleur mon travail sur des MM qui pourrais filtrer les ranges mais c'est pas gagné).

[abrikabrac]

Salut,
Sur papier ça parait pas mal mais que fait-tu si le cour range régilierement sans réelle tendance de fond?
Ce genre de scénario arrive trop souvent et casse les stratégie de trend. (d'ou d'ailleur mon travail sur des MM qui pourrais filtrer les ranges mais c'est pas gagné).

Exact, imaginons que le prix oscille entre un niveau O et un un niveau +20. Que fais t-on dans ce cas ?
Il n'y aura que deux posistion ouvertes au max et sortie de la deuxième sur stop, non ?