ABC du Trader
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Bonjour à tous,
Schématiquement voilà ce que je fais : avant toute chose j'étudie et compare les signaux sur la base de leur ratio d'excursion. C'est un élément de comparaison sur la qualité (relative des signaux les uns par rapport aux autres) des différents points d'entrées possibles et cela donne un potentiel d'exploitation. Mais ce n'est pas suffisant : pour avoir une stratégie viable encore faut-il savoir tirer la quintessence (par un suivi de position de qualité) du signal d'entré.Envoyé par TAAD
Maintenant deux approches sont envisageables pour obtenir ces signaux :
- l'approche dite classique de l'AT : tout simplement celle des livres et qui consiste en une interprétation pertinente des indicateurs techniques mis à disposition. Et menant, par exemple, à des raisonnements du genre : si la force relative des bulls/bears est faible et que parallélement nous sommes en situation de sur-achat/sur-vente, en cas de détection d'une fin de sur-achat (vente) l'amplitude du mouvement suivant est potentiellement "épuré" (comprendre de l'ordre d'un multiple de l'ATR sans à coup simplement parce qu'il n'y a pas de tension entre les acheteurs et les vendeurs). En D1 le ratio d'excursion est très bon sur des périodes de 2,3 jours mais avec un facteur d'opportunité faible et p-e trop de faux signaux.
- l'approche à base d'IA : par exemple un perceptron (réseaux de neurones) ou un interpolateur quelconque. Si le système est réglé correctement il peut donner (sur le très cours termes, i.e. jusqu'à 3 barres pour ce que j'en ai testé) le mouvement future potentiel (en général sans indication de l'amplitude) par l'analyse des barres passées. Cela fonctionne très bien si le passé est un range ou si c'est une tendance avec de beaux swings réguliers (i.e. facilement reconnaissable visuellement, ce qui aide à paramétrer le modèle qui va le reconnaitre). Ici aussi l'on peut avoir de très bons ratios d'excursion.
Maintenant, et c'est le fond de ma réflexion/expérience, le ratio d'excursion permet de comparer, mais comme c'est la capacité à l'exploiter qui fait la différence et bien au final cela revient juste à exploiter des signaux d'entrées sans aucune distinction de la façon de les obtenir : peu importe que ce soit de l'IA ou non.
Et comme il est tout a fait possible d'obtenir de très bons ratios d'excursion juste avec de l'AT "classique", je ne vois pas vraiment l'intérêt (si ce n'est intellectuelle) de passer par des approches plus exotiques et compliquées.
Concernant ton approche TAAD, à la lecture ta démarche semble intéressante et structurée. Quand à savoir si elle est pertinente je ne peux pas me prononcer : seul toi et la qualité de ton travail dessus permettra de conclure selon les tes propres critères. Ton avantage sur les marchés (est ou sera) certainement là alors je t'encourage à continuer.
Allez ce sera ma résolution pour l'année prochaine. Je vais donc m'y mettre (et puis cela m'aidera à faire une synthèse de ce que j'ai dans la tête).
Cordialement, Guonzo.
PS. je ne parle pas de l'utilisation de l'IA comme les réseaux de neurones pour faire de l'analyse entre marchés où faire de la corrélation de données fondamentales pour sélectionner une action en termes de stratégies de construction de portefeuille car je n'ai jamais abordé ce problème, mais aux peu d'articles que j'ai pu lire à ce sujet il faut croire que cela tient ses promesses.
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Répondre avec citation
) encourageant. J'ai pu identifier pour un des paramètres une valeur optimale (Le profit se détachait nettement des autres avec cette valeur). J'ai également identifié des améliorations à faire pour l'EA avec des nouveaux paramètres à créer. Le seul bémol est le temps et les ressources systèmes nécessaire pour les tests mais là c'est bientôt noël 