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Comme le précise plusieurs colistiers (forexerof, glenoroo) , ce qui est présenté n'est pas du moneymanagement mais une martingale ..c à dire quasiment l'inverse du MM !!!
Reflechir sur un système qui affiche 90 ou 80% de trades gagnants ...pourquoi pas mais , il n'y a pas de système expert qui puisse donner ce genre de % sans qu'il y'ait un bug !! On s'arrete trop souvent aux résultats mais pas aux erreurs qui ont pu y conduire .
alias jctrader.com
OK
Donc d'apres Forexerof , si on prend un exemple:
Capital: 100 000
lot: 0.5
On attend que le compte monte de quelques trades. Chaque bonne fait 250$, et chaque perte fait 475$
donc attendons par exemple que le compte soit en gain de 2500$ (10 bonnes)
après, s'il y a une perte, donc le compte passe à 2500-475= 2025$
et donc après, je mise 20% des gains en plus que mon lot initial, soit a peu pres 0.4 lot (qui fait 200 dollars de gain en plus),
donc notre taille de lot passe a 0.9
si gain, on gagne 450 $ (on couvre meme pas la perte)
si perte, on recalcule: 2025-855=1170
donc là , encore une fois on prend 20% des gains restants? ou du gain initial?
donc le lot sera de 1.2 (calcul à faire...)
donc si gain, on gagne 600. Ce qui fait que le compte remonte à 1170+600= 1770$, et on n'est pas proche de notre gain initial
Alors voyons si on n'avait rien touché:
-475*2=950 et +250 = -700$
donc 2500-700 = 1800 $
D'apres ce calcul, on gagne quoi finalement, on arrive à la meme somme ? et en plus on a risqué plus ??
J'imagine que c'est moi qui n'a pas compris, donc si Forexerof peut m'expliquer, ce serait simpa !!
Le propos n'est pas de récupérer la perte, mais de la limiter avec une montante. Et c'est une idée, que tu dois développer, tu dois réfléchir par toi même en t'imprégnant des idées des autres.
Voilà comment j'ai réfléchi : il y a des dangers qui sont le levier, les "martingales", l'over-trading et la psychologie qui peut tout recouper ou presque.
Pour chaque problème il existe une solution.
Pour Blaxs, la solution du danger de la martingale est dans des relations entre moyenne à la hausse et la baisse, une partie du compte exposée seulement, etc.
Pour moi par ex, je suis très attaché à l'idée du risque sur le gain.
Je n'utilise pas d'effet levier, du coup je n'ai pas de perf à 3 chiffres à la fin de l'année. Par contre, une partie de mes gains, je vais les ré-investir dans des stratégies court terme avec lesquelles j'utilise un effet levier d'en moyenne 10.
La réponse au danger du levier a été pour moi : levier uniquement sur les gains. Ma stratégie est du suivi de tendance journalier/hedbo, sans réinvestissement, donc c'est du régulier, sur le long terme c'est gagnant. Donc je me sers de cette stratégie et de cette gestion "bon père de famille" pour générer des gains, et risquer une partie de ces gains sur des stratégies agressives, comme sur le Renko, ou la divergence en intraday, etc.
Pour la martingale, je ne l'utilise que dans une stratégie à effet levier, et quelque fois sur ma stratégie initiale : comme j'ai des ratios de 2.27 en moyenne entre gain moyen et perte moyenne, avec des pointes à 4 voire 5 les bons mois (avril et mai ont été pour moi les meilleurs mois de l'année, après j'ai stagné) je peux me permettre ça : réinvestir une petite partie des précédents gains après une perte que j'estime "incohérente" CAD un stop touché, mais finalement la tendance n'est pas remise en cause, etc.
Donc réponse pour moi au danger de la martingale : idem, uniquement sur la réserve des gains.
Encore une fois, et je ne suis pas le seul à te l'avoir dit, il n'existera sans doute pas de solution simple pour ton cas, étant donné ton ratio très très mauvais de TP/SL.
Mais pour reprendre ton ex de 100'000 EUR : tu estimes une mauvaise série à 8 trades perdants successifs. Tu estimes que ça ne doit pas dépasser 20% de perte. Donc 2.5% de risque par trade maximum.
SL = 2'500 EUR
TP = 1'325 EUR
Tu gagnes l'équivalent d'une série de 10, soit 13'250 EUR.
Tu vas le diviser en 3 : 20% 30% et 50%, ou en deux, 30% 70%.
Si tu as une perte tu perds 2'500 EUR.
Si tu as une deuxième perte, tu perds 5'000 EUR.
Là tu mets en route ton système : tu vas risquer 2'500+20% de tes gains, soit 5'150 EUR.
Si tu gagnes, tu gagnes 2'729 EUR, tu as donc remboursé ta première perte.
Si tu perds, tu perds 10'150 EUR (soit 7'500 EUR + réinvestissement).
Tu risques donc 30% de plus etc.
C'est clair que ce n'est pas la panacée... et comme j'aime me répéter, bonne chance pour trouver un truc bien avec des ratios inférieur à 1...
Dernière modification par Forexerof ; 21/10/2010 à 13h25.
Oui je comprends ce que tu dis; de limiter les pertes, mais d'apres mon exemple que j'ai marqué dans ma précedente réponse,
je ne vois pas trop comment on limite la perte, puisque à la fin de la serie de perte, on se retrouve environ au meme point que si on avait rien touché
je demande juste !
Oui possible, en même temps, et je me répète, c'est une façon de faire que tu peux adapter, je n'ai pas dit que c'était une solution pour ton cas. A toi de chercher.Envoyé par djo544
Oui je comprends ce que tu dis; de limiter les pertes, mais d'apres mon exemple que j'ai marqué dans ma précedente réponse,
je ne vois pas trop comment on limite la perte, puisque à la fin de la serie de perte, on se retrouve environ au meme point que si on avait rien touché
je demande juste !
Pourquoi ne te concentres tu pas sur l'aspect technique déjà? Histoire de passer d'un ratio de 0.53 à un ratio de 1?
Enfin, bonne chance pour la suite.
Merci ! Ca c'est que je n'arrete pas de dire depuis que je suis sur ce forum !
Deuxieme reponse, avec les donnees que tu as fourni (celles ci dessus et l'indication de 800 operations).Alors , d'après ce que j'ai:
1 seule perte : 99 fois
2 pertes consecutives: 29 fois
3 pertes consecutives: 7 fois (tout a l'heure je m'etais un tout ptit peu trompé !)
4 pertes consecutives: 1 fois
5 pertes consecutives : 1 fois
Nombre de pertes = 187 (99*1 + 29*2 + etc).
Taux de reussite = (800-187) / 800 = 76.6%
Nombre de premieres pertes = 99 + 29 + 7 + 1 + 1 = 137
On se concentre juste sur le trade suivant la perte (137 operations).
Gagnants = 99
Perdant = 38
Taux de reussite = 99 / 137 = 72.2%
Il faut demander a un statisticien si 72<>76 avec cet echantillonage.
Sans verifier, disons que au mieux, c'est egal.
C'est donc une idiotie que de vouloir augmenter le nombre de lots apres une perte.
Meme si on demontrait que c'etait egal, en temps normal tu es pret a miser x sur un pari. Il n'y a pas de raison, avec la meme probabilite de gain, d'etre pret a miser davantage.
Pour ton systeme, ce que tu as plutot a faire:
- voir si tu peux encore ameliorer la qualite du signal
- voir s'il fonctionne sur d'autres paires (augmenter ainsi le nombre de signaux + diminuer autant la taille de lot = revient a lisser mieux les resultats)
- le mettre en forward demo pour verifier ce que ca donne en vrai
- ou: investir 200 ou 300 euros pour le mettre en test en live sur un micro compte.
Blax tu n'as pas lu
Je ne parlais pas de caracteriser l'efficacite du systeme (pour ca effectivement il y a plein d'indicateurs, ratios, etc, le tout n'etant pas toujours forcement parfait).
Je parlais de COMPARER deux populations de trades, celle en temps normal et celle apres une premiere perte. Dans ce systeme on a TP et SL constants donc la comparaison peut se faire uniquement sur la probabilite de gain.
Alors : en temps normal proba de gain = tant. pour la population de trades apres une perte, proba de gain = tant.
Ca se compare. Ce sont des choux et des choux.
Proba de gain apres une perte inferieure ou egale a proba de gain en temps normal. Il n'y a donc aucune raison de parier davantage sur un pari qui a autant ou moins de chance de gagner.
Moi je te crois sans peine...J'ai certains investisseurs qui piaffent d'impatience pour me confier de l'argent à faire fructifier sur le forex. Mon argumentaire est simple et direct : je vous propose de doubler votre capital en une année. Si vous aller au casino et miser tout sur le rouge, vous avez moins d'une chance sur deux, si je gère votre compte, vous avez plus de 9 chances sur 10, à vous de voir ...
Et bien vous n'allez pas le croire, mais cela ne les refroidi même pas
On peut vendre n'importe quoi sans probleme des qu'il s'agit d'investissements ou on fait miroiter de la rentabilite, pour peu qu'il y ait un bel emballage.
A ce qu'il parait, on peut meme vendre tres cher des systemes gratuits.
ABC du Trader
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