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Samedi 04 Février 2012 
Trader-Forex.fr en RSS 
Votre avis sur une stratégie
bonjour à tous et toutes.
J'aimerais connaitre l'avis et les conseils de traders expérimentés concernant le résulat d'une stratégie que j'ai péniblement "mis au point" avec PRT.
Il y a peut être des informations sur le tableau joint que je néglige ou qui m'échappe. Je vous remercie de vos commentaires et surtout de vos conseils.
j'oubliais
Il s'agit d'un backtesting sur 10.000 unités de 15 minutes soit environ 5 mois et sur eur/usd avec des prises de position de 1000 dollars sans cumul des gains .
ta stratégie à l'air bonne ,tu as fais celà sur une valeur forex ou une action?
Les backtest que j'ai fait l'an dernier avec PRT étaient très fantaisistes
depuis ils ont peut être corrigé leurs problèmes !.
si tu as optimisé les paramètres de ta stratégie teste la sur un historique non utilisé dans ton optimisation pour voir ce que celà donne et si c'est toujours bon passe en test réel sur compte démo.
10000 barres 15 minutes celà fait 104 jours environ !
tiens nous au courant et bravo si tu l'as fais sans optimisation sur le passé !
Bonjour tyty,
Bravo !!!
- bon pourcentage de trades gagnants (68,29%)
- bon rapport entre gain moyen par trade gagnant et perte moyenne par trade perdant (417,73 pour -285,51)
- plus grosse perte relativement modeste (-561,81)
j'aimerais arriver au même résultat
Quel a été la plus grosse perte virtuelle (c'est à dire en cours de position ouverte) ?
Meme avis que Kris. Les backtests de PRT me paraissent également fantaisistes (les ordres dans mes stratégies sont souvent décalés d'une bougie !) . Dommage car la plateforme est très agréable.
alias jctrader.com
Pour répondre à ta question, jai testé sur la paire EUR/USD. Je ne peux pas dire que jai obtenu ce résultat du premier coup. En réalité, je suis dessus depuis des mois. En revanche, la stratégie n'est pas optimsé à outrance car je crois avoir saisi les dangers.Envoyé par kris
Je vais suivre ton conseil et la tester sur d'autres historiques. Je me demande si c'est possible avec PRT dans la mesure ou je bosse sur 10.000 unités et que j'ai toujours cherché à obtenir le meilleur résultat sur cette période
Bonjour tyty,
Bravo !!!
- bon pourcentage de trades gagnants (68,29%)
- bon rapport entre gain moyen par trade gagnant et perte moyenne par trade perdant (417,73 pour -285,51)
- plus grosse perte relativement modeste (-561,81)
j'aimerais arriver au même résultat
Quel a été la plus grosse perte virtuelle (c'est à dire en cours de position ouverte) ?
sur une seule position, je dirais que c'est le DD c'est à dire presque 2000 euros ...
j'ai testé avec des paires majeures et cela est gagnant mais dans des proportions bien inférieures à la paire EUR/USD pour laquelle la stratégie a été codée ... je crois que c'est assez logique. Par exemple, elle ne fonctionne pas du tout avec la paire EUR/JPY, cela je pense que c'est normal car les valeurs ne sont pas les mêmes ...
ils sont décalés d'un bougie car la position est prise au prix d'ouverture de la bougie suivante (c'est un logiciel fait pour les actions et pas pour le forex) enfin, je veux dire que la position n'est pas prise en temps reel sauf à un code assez embettant à prévoir (mais c'est possible, enfin je cois) ... C'est dangereux sur le forex parce que si le chandelier qui suit la condition est disproportionné dans le sens opposé, le trade sera perdant voire ruineux alors que la condition et bonne et le stop loss aussi sera "actionné" sur la bougie suivante ... ainsi, vous prévoyez 1500 euros de stop loss et vous vous retrouvez avec 2500 euros de pertes ...
TYTY13 peux tu poster ta courbe d'equity curve ?
une autre solution si ta stratégie ne comporte pas trop d'indicateurs ou de
conditions est de faire varier tes paramètres de 1 puis 2 unités dans les deux sens en plus et en moins pour voir si les résultats bu backtest ne dégringolent pas .
si tu veux que je t'aide dans ces test à ta disposition ,envoie mois un message privé .
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